國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理綜合概述-資料下載頁(yè)
2025-01-15 21:50本頁(yè)面
【正文】 、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的管理 ? 過(guò)程復(fù)雜，建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系： ? 建立調(diào)研機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)信息交流 ? 進(jìn)行系統(tǒng)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 確立對(duì)某國(guó)或某地區(qū)的最高貸款限額 ? 建立充分的審計(jì)程序 ? 實(shí)施減少風(fēng)險(xiǎn)損失的措施 ? 三、政治風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 含義：企業(yè)或投資者進(jìn)行對(duì)外投資決策時(shí)，為避免投資所在國(guó)政治環(huán)境的意外變化而給自己造成不必要的損失，針對(duì)政治變化的可能性提前采取相應(yīng)的對(duì)策。 ? 管理內(nèi)容： ? 評(píng)估投資所在國(guó)發(fā)生意料之外政治環(huán)境變化的可能性 ? 評(píng)估該可能性給投資者造成的損失 ? 采取措施保護(hù)投資者利益 ? 金融機(jī)構(gòu)的政治風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 政治風(fēng)險(xiǎn)：主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) ? 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn) ：技術(shù)違約、延期支付、利息重議、債務(wù)重組、再融資、無(wú)力償還、取消債務(wù)、拒付債務(wù) ? 國(guó)家信用評(píng)級(jí)：綜合評(píng)價(jià)法、評(píng)級(jí)參考法 ? 三大機(jī)構(gòu) ： 商業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司、歐洲貨幣雜志、機(jī)構(gòu)投資者雜志 ? 額度管理： A、 B、 C、 D、 E五級(jí) ? 對(duì)外投資企業(yè)的政治風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 主動(dòng)回避風(fēng)險(xiǎn) ? 采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施 ? 分散風(fēng)險(xiǎn)且合理安排投資 ? 戰(zhàn)略撤退 ? 四、跨國(guó)企業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)及其協(xié)調(diào) ? 定義：由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤造成直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 特點(diǎn)： ? 內(nèi)在于銀行的業(yè)務(wù)操作 ? 沖擊可能最大的是規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? 難以確定那些因素對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)是最重要的 ? 覆蓋了銀行經(jīng)營(yíng)的所有風(fēng)險(xiǎn) ? 類型 ? 操作性杠桿風(fēng)險(xiǎn)和操作性失誤風(fēng)險(xiǎn)（執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)事件風(fēng)險(xiǎn)） ? 國(guó)際協(xié)調(diào) ? 跨國(guó)銀行的業(yè)務(wù)、金融衍生工具的創(chuàng)新 五、金融的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與宏觀審慎管理 宏觀審慎管理含義 ? 態(tài)度、理念、新方法、寬泛的金融管理新概念 ? 與微觀審慎管理的關(guān)系 ? 金融危機(jī)的新形式及其預(yù)測(cè)難度加大 ? 國(guó)家利益的競(jìng)爭(zhēng)、媒體的炒作與謠言 ? 金融制度設(shè)計(jì)的內(nèi)在缺陷 ? 虛擬經(jīng)濟(jì)的自成一體、自我膨脹，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的脫離 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：宏微觀經(jīng)濟(jì)因素的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性 ? 金融行業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)、壟斷性 ? 金融市場(chǎng)失靈 ? 金融創(chuàng)新過(guò)度 ? 金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)在脆弱性：資本充足率 8% ? 市場(chǎng)主體的非理性或集體失誤 ? 金融監(jiān)管的缺失和漏洞 ? 某些政府對(duì)金融業(yè)的過(guò)度保護(hù) 如何進(jìn)行宏觀審慎管理以預(yù)防金融的系 統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 1）政策工具體系 ? 預(yù)警工具： 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別模型包括金融穩(wěn)定指標(biāo)、早期預(yù)警模型、宏觀壓力測(cè)試模型、傳染與蔓延模型 ? 預(yù)防工具 ? 處置工具 2）與貨幣政策配合：穩(wěn)健性與柔性 ? 抵消效應(yīng) ? 疊加效應(yīng) ? 時(shí)滯效應(yīng) 謝謝大家 ！ 演講完畢，謝謝觀看！
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