整合性(全方位)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁(yè)
2025-01-05 20:00本頁(yè)面
【正文】 ：賣(mài)不出或產(chǎn)生大量的跳空損失 ? LVaR Asset Liability Management (ALM) ? 利率變化 ? Duration = ?P / ?i ? Convexity =?2P /(?i)2 ? Yield Curve ?Parallel shift ?Non parallel shift ?Shock (Jump) 風(fēng)險(xiǎn)表達(dá)與揭露 TwGAAP 34,36,40 IAS 32,39 IFRS 4 SFAS 115,133 ,150,157 公平價(jià)值衡量 ? 在一個(gè)順序交易中 , 在 主要參與者 間買(mǎi)賣(mài)資產(chǎn)或負(fù)債的價(jià)格 ? 市場(chǎng)性、獨(dú)立性、知識(shí)性、交割性、自願(yuàn)性 ? 架構(gòu) ? L1市價(jià) ? L2類似商品市價(jià) ? L3內(nèi)部模型 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與回溯測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 準(zhǔn)備金 經(jīng)濟(jì)資本 Liability Run Off vs 1 year MTM ? EC 經(jīng)濟(jì)資本 (準(zhǔn)備金 ) ? LRO: ?MVA=未來(lái)所有淨(jìng)現(xiàn)金流出的現(xiàn)值 (95%可信 ) ?EC = MVA MVL ? 1 yr MTM ?EC = 一年後所需準(zhǔn)備的資產(chǎn) (95%可信 ) MVL 相關(guān)證照 演講完畢，謝謝觀看！
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