整合性(全方位)企業(yè)風險管理-資料下載頁
2025-01-05 20:00本頁面
【正文】 ：賣不出或產生大量的跳空損失 ? LVaR Asset Liability Management (ALM) ? 利率變化 ? Duration = ?P / ?i ? Convexity =?2P /(?i)2 ? Yield Curve ?Parallel shift ?Non parallel shift ?Shock (Jump) 風險表達與揭露 TwGAAP 34,36,40 IAS 32,39 IFRS 4 SFAS 115,133 ,150,157 公平價值衡量 ? 在一個順序交易中 , 在 主要參與者 間買賣資產或負債的價格 ? 市場性、獨立性、知識性、交割性、自願性 ? 架構 ? L1市價 ? L2類似商品市價 ? L3內部模型 風險監(jiān)督與回溯測試 風險資產 準備金 經濟資本 Liability Run Off vs 1 year MTM ? EC 經濟資本 (準備金 ) ? LRO: ?MVA=未來所有淨現金流出的現值 (95%可信 ) ?EC = MVA MVL ? 1 yr MTM ?EC = 一年後所需準備的資產 (95%可信 ) MVL 相關證照 演講完畢，謝謝觀看！
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