整合性(全方位)企業(yè)風險管理(已改無錯字)
2023-01-24 20:00:04 本頁面
【正文】 險 模擬 Simulation ? 利率模擬 ?Smoothing ? 機率模擬 ?Copula ?Cholesky 分解 風險管理 信用風險 (違約 ) 市場風險 定價風險 機會成本 流動風險 作業(yè)風險 自留或保險 契約或避險 避免或隔離 自留 信用風險與市場風險移轉 ? 分散 ?證券化 ? 移轉 ?Derivatives (衍生性商品 )： Greeks ?CDS (Credit Default Swap,信用違約交換 ) Greeks ? Delta(?) = ?f / ?S ? Gamma(γ ) = ?2f / (?S)2 ? Vega (ν ) = ?f / ?σ ? Rho (ρ ) = ?f / ?i ? Theta (θ )= ?f / ?T ? 避險組合 P = ? 定價 (保證 )風險 ? 再保險 ? 證券化 CDS 與 AIG 流動風險 ? 因外在環(huán)境變化 , 造成提領現(xiàn)金超過預期 , 而手中現(xiàn)金不足以支付提領金額 (擠兌 ) ? 利率變化：存續(xù)期間改變 (Duration Mismatch) ? 脫退率變化： Stress Testing ? 資產(chǎn)變化
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