金融工程與數(shù)值計(jì)算-資料下載頁(yè)
2024-09-20 21:49本頁(yè)面
【正文】 識(shí)別度量風(fēng)險(xiǎn) *保險(xiǎn) *套期保值 *資產(chǎn)負(fù)債管理 金融工程 *設(shè)計(jì)新工具 *創(chuàng)造型解決問(wèn)題的方案 Marshall的觀(guān)點(diǎn) : 2022/9/20 20 要解決的根本問(wèn)題有二 : (一 )是如何用確定性來(lái)代替不確定性 (風(fēng)險(xiǎn) )。 (二 )是僅替換掉于己不利的風(fēng)險(xiǎn) ,保留對(duì)己有 利的風(fēng)險(xiǎn) 。 所有金融工程開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新和深入分析的目的都是為了解決這兩個(gè)問(wèn)題，如期貨、互換、遠(yuǎn)期等產(chǎn)品 ,以及方差、敏感性等風(fēng)險(xiǎn)度量工具，可用于解決問(wèn)題 (一 )。 期權(quán)、衍生產(chǎn)品組合、證券化資產(chǎn)等產(chǎn)品、下半方差、下側(cè)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度、 VaR、 CVaR等風(fēng)險(xiǎn)度量方法，可用于處理問(wèn)題 (二 )。 2022/9/20 21 四 .金融工程師職業(yè) 金融工程師的稱(chēng)謂始于上世紀(jì) 80年代 , 1991年成立國(guó)際金融工程師學(xué)會(huì) , 金融工程師扮演的三種角色 (Marshall): (1)交易方案的制定者 (參與者 )。 (2)新觀(guān)念的創(chuàng)造者 (創(chuàng)新者 )。 (3)鉆法律空子者 (在法律邊緣活動(dòng)的人 )。 2022/9/20 22 金融工程師的工作領(lǐng)域 : 金融工程師通常受雇于投資銀行、商業(yè)銀行、證券公司、各種各樣的其他金融中介機(jī)構(gòu)以及非金融性質(zhì)的公司。 到 2020年僅上海緊缺 20萬(wàn) , 2022/9/20 23 五 .金融工程中的數(shù)值計(jì)算 信用風(fēng)險(xiǎn) , 操作風(fēng)險(xiǎn) , 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) (價(jià)格 ,利率 ,匯率 ) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) , 法律風(fēng)險(xiǎn) , 風(fēng)險(xiǎn)的度量 : 波動(dòng)性方法 (方差 ,絕對(duì)偏差 ,下半方差 ) 靈敏度方法 (久期 ,凸度等 ) 直接法 (風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ,VaR, TailVaR等 ) 2022/9/20 24 2. 資產(chǎn)的定價(jià) 債券 ,股票 ,互換 ,遠(yuǎn)期 ,期貨 ,期權(quán) , 信用違約互換等 , 3. 不同風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理方法 投資組合選擇 控制非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) , 套期保值 控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) . 4. 有關(guān)的計(jì)算方法 : 代數(shù)方程與方程組的求解 , 微分方程的求解 , 統(tǒng)計(jì)計(jì)算 , 模擬計(jì)算 , 運(yùn)籌學(xué)方法 ,最優(yōu)化算法等
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