蒙特卡羅方法的df檢驗研討-資料下載頁
2025-07-14 01:54本頁面
【正文】 方程一方程二方程三從分位點的數(shù)據(jù)我們得出了和直方圖一致的結(jié)論，用方程一檢驗發(fā)生明顯的右移，用方程三檢驗雖然不是很明顯，但還是發(fā)生了左移?！?——1的優(yōu)點，因為誤選含確定性項（漂移項或趨勢項）的檢驗式產(chǎn)生的誤差要比少選少的多。六．參考文獻[1]張曉峒，等：《小樣本DF統(tǒng)計量的分布特征》 [J]. 《系統(tǒng)工程理論與實踐》，1999，（3）[2]張曉峒：《計量經(jīng)濟分析》 [M]. 北京：經(jīng)濟科學出版社，2003.[3]張曉峒、攸頻:《DF檢驗式中漂移項和趨勢項的t統(tǒng)計量研究》 [J]， 《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》2006年第2期[4]朱永軍：《DF檢驗式中聯(lián)合檢驗F統(tǒng)計量分布特征》 [J]. 《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》2006年第7期[5]張曉峒.《帶漂移項的DF檢驗式中漂移項t統(tǒng)計量的分布特征研究》 [J], 《商業(yè)經(jīng)濟與管理》2006年第7期[6]聶巧平、張曉峒：《ADF單位根檢驗中聯(lián)合檢驗F統(tǒng)計量研究》 [J], 《統(tǒng)計研究》2007年第2期[7]謝小燕：《時間序列分析的一些問題》講稿[Z][8]Dickey David A,Fuller W A. Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a Unit Root [J].Econometirca,1981,(49):10571072.[9]Dickey David A,Fuller W of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root [J].Journal of the American Statistical Association,1979,(74):427431.[10]Mackinon J Values for Cointegration Tests, in Longrun Economic Relationships:Readings in Cointegration,. F. Engle and C. W. Granger[M]. Oxford: Oxford University Press,.
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