蒙特卡羅方法的df檢驗研討-文庫吧
2025-06-29 01:54 本頁面
【正文】 與一般計算方法有很大區(qū)別。通過蒙特卡羅模擬的方法已經(jīng)是現(xiàn)在比較常用的另外一條說明問題的途徑，這種方式可以繞開一些數(shù)學推導上難以解決甚至無法解決的問題，用直觀的方式讓人們來理解問題。所以本本的意義在于通過蒙特卡羅模擬的方法，繞開DF檢驗統(tǒng)計量的極限分布的推導，用一種直觀的、容易理解的途徑使人們理解DF檢驗中模型誤選可能產(chǎn)生誤判情況，使我們對DF檢驗的流程理解的更加深刻。三．常見問題單位根檢驗做得不恰當會把退勢平穩(wěn)過程誤判為隨機趨勢非平穩(wěn)過程（隱性趨勢）和確定性趨勢非平穩(wěn)（顯性趨勢）過程。檢驗時間序列中是否含有單位根時常會碰到如下幾種問題： （1）當被檢驗過程單位根過程的形式未知時，應該考慮到其中是否含有隨機的或確定性的時間趨勢成分。（2）被檢驗過程單位根過程的形式通常要比AR(1) 形式復雜，可能是高階自回歸過程或含有移動平均成分（ADF 檢驗）。（3）當被檢驗的隨機過程接近含有單位根但實為平穩(wěn)過程（特征根小于1，但接近1）時，在有限樣本、特別是小樣本條件下的單位根檢驗結果容易接受原假設，誤判為單位根過程，即檢驗功效降低。（4）應該注意的是當被檢驗過程中含有未發(fā)現(xiàn)的突變點時，常導致單位根檢驗易于接受零假設（非平穩(wěn)過程）。（5）對于季節(jié)隨機過程除了檢驗單位根外，還要檢驗季節(jié)單位根。為了進行單位根檢驗，必須構造檢驗式，DF 檢驗的檢驗式為與之等價的檢驗式為1：盡管DF計算公式與t統(tǒng)計量形狀相似，但在H0 : ρ=0 成立（即t y 非平穩(wěn)）條件下，DF 不服從t 分布，而服從DF 分布。而DF 的精確分布沒有解析式，所以也沒有類似標準正態(tài)分布表，t 分布表來協(xié)助我們得到臨界值。DF 分布百分位數(shù)用蒙特卡羅模擬的方法得到，檢驗的臨界值可從相應的表中查到。以β= 1 的（1）式為數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)單位根過程的臨界值表。2：不同檢驗式的DF 統(tǒng)計量的分布是不同的，所以不同的檢驗式需要查不同的臨界值表。3：只有在一個過程的均值為零時，使用（1）式檢驗單位根才是正確的。換句話說，如果被檢驗的過程的均值非零，就應該首先減去這個均值，然后再用（1）式檢驗單位根。但實際中，被檢驗過程的均值一般是不知道的。所以，當不知被檢驗過程的均值是否為零時，應該用（2）式檢驗單位根。4：只有當真實的隨機過程如（2）式時，使用（2）式檢驗單位根才是正確
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