蒙特卡羅方法的df檢驗研討(已修改)
2025-07-26 01:54 本頁面
【正文】 浙江工商大學2008 2009學年第2學期研究生考試試卷課程名稱：計量經濟分析 論文題目：基于蒙特卡羅方法的DF檢驗中模型誤選問題的分析 專業(yè)：數量經濟學年級：2008級碩士學號：08200144 姓名：楊波 成績： 2009年6月基于蒙特卡羅方法的DF檢驗中模型誤選問題的分析摘要：本課題的理論價值和實踐意義在于運用了蒙特卡羅模擬的方法，從另外一條途徑說明了DF檢驗時按正確順序選擇檢驗方程的重要性。也可以說是運用蒙特卡羅模擬的方法對DF檢驗采取如下檢驗流程的必要性進行了一次論證，讓人們認識到這種檢驗方法的優(yōu)點和缺點，方便人們具體問題具體分析，正確的選擇檢驗方法。關鍵字：蒙特卡羅模擬、DF檢驗、單位根一．國內外現狀國內外現有的一些文獻（《DF檢驗式中漂移項和趨勢項的t統(tǒng)計量研究》、《DF檢驗式中聯合檢驗F統(tǒng)計量分布特征》、《帶漂移項的DF檢驗式中漂移項t統(tǒng)計量的分布特征研究》、《ADF單位根檢驗中聯合檢驗F統(tǒng)計量研究》、《Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root》）主要是以DF檢驗的三個方程中的單個檢驗方程為對象，對其中的F統(tǒng)計量、T統(tǒng)計量、DF統(tǒng)計量進行研究，雖然給出了這些統(tǒng)計量在單個方程中的極限分布函數和分位數的模擬結果，但并為對使用了一個錯誤的方程進行檢驗所得到的DF統(tǒng)計量的分布的可靠性進行研究。二．背景和意義單位根，單位根檢驗的由來，單位根檢驗實質上在檢驗時間序列是否差分平穩(wěn)。單位根序列和趨勢平穩(wěn)序列的自項關函數的表現相同，單位根檢驗能將其鑒別。單位根檢驗的方法與步驟。單位根檢驗的臨界值是通過隨機模擬得到的，t 檢驗的游戲規(guī)則已經不適應。本文在于通過蒙特卡羅模擬這一方式來論證出DF檢驗模型誤選可能導致得到一個誤判的結果，以此來說明DF檢驗時正確選擇模型的重要性。蒙特卡羅方法為計算數學中的一種計算方法，它的基本特點是，以概率與統(tǒng)計中的理論與方法為基礎，以是否適于在計算機上使用為重要標志。因此，它雖屬計算方法但又
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