蒙特卡羅方法的df檢驗(yàn)研討(已修改)
2025-07-26 01:54 本頁面
【正文】 浙江工商大學(xué)2008 2009學(xué)年第2學(xué)期研究生考試試卷課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析 論文題目：基于蒙特卡羅方法的DF檢驗(yàn)中模型誤選問題的分析 專業(yè)：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)年級：2008級碩士學(xué)號：08200144 姓名：楊波 成績： 2009年6月基于蒙特卡羅方法的DF檢驗(yàn)中模型誤選問題的分析摘要：本課題的理論價值和實(shí)踐意義在于運(yùn)用了蒙特卡羅模擬的方法，從另外一條途徑說明了DF檢驗(yàn)時按正確順序選擇檢驗(yàn)方程的重要性。也可以說是運(yùn)用蒙特卡羅模擬的方法對DF檢驗(yàn)采取如下檢驗(yàn)流程的必要性進(jìn)行了一次論證，讓人們認(rèn)識到這種檢驗(yàn)方法的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，方便人們具體問題具體分析，正確的選擇檢驗(yàn)方法。關(guān)鍵字：蒙特卡羅模擬、DF檢驗(yàn)、單位根一．國內(nèi)外現(xiàn)狀國內(nèi)外現(xiàn)有的一些文獻(xiàn)（《DF檢驗(yàn)式中漂移項(xiàng)和趨勢項(xiàng)的t統(tǒng)計(jì)量研究》、《DF檢驗(yàn)式中聯(lián)合檢驗(yàn)F統(tǒng)計(jì)量分布特征》、《帶漂移項(xiàng)的DF檢驗(yàn)式中漂移項(xiàng)t統(tǒng)計(jì)量的分布特征研究》、《ADF單位根檢驗(yàn)中聯(lián)合檢驗(yàn)F統(tǒng)計(jì)量研究》、《Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root》）主要是以DF檢驗(yàn)的三個方程中的單個檢驗(yàn)方程為對象，對其中的F統(tǒng)計(jì)量、T統(tǒng)計(jì)量、DF統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行研究，雖然給出了這些統(tǒng)計(jì)量在單個方程中的極限分布函數(shù)和分位數(shù)的模擬結(jié)果，但并為對使用了一個錯誤的方程進(jìn)行檢驗(yàn)所得到的DF統(tǒng)計(jì)量的分布的可靠性進(jìn)行研究。二．背景和意義單位根，單位根檢驗(yàn)的由來，單位根檢驗(yàn)實(shí)質(zhì)上在檢驗(yàn)時間序列是否差分平穩(wěn)。單位根序列和趨勢平穩(wěn)序列的自項(xiàng)關(guān)函數(shù)的表現(xiàn)相同，單位根檢驗(yàn)?zāi)軐⑵滂b別。單位根檢驗(yàn)的方法與步驟。單位根檢驗(yàn)的臨界值是通過隨機(jī)模擬得到的，t 檢驗(yàn)的游戲規(guī)則已經(jīng)不適應(yīng)。本文在于通過蒙特卡羅模擬這一方式來論證出DF檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驼`選可能導(dǎo)致得到一個誤判的結(jié)果，以此來說明DF檢驗(yàn)時正確選擇模型的重要性。蒙特卡羅方法為計(jì)算數(shù)學(xué)中的一種計(jì)算方法，它的基本特點(diǎn)是，以概率與統(tǒng)計(jì)中的理論與方法為基礎(chǔ)，以是否適于在計(jì)算機(jī)上使用為重要標(biāo)志。因此，它雖屬計(jì)算方法但又
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