蒙特卡羅方法的df檢驗研討(專業(yè)版)
【正文】 五．模擬結(jié)論真實過程為方程二，式子是，也就是說y的隨機(jī)數(shù)由此方程得到。end%x=[10:1:10]。]。（犯第二類錯誤概率十分大）。但實際中，被檢驗過程的均值一般是不知道的。因此，它雖屬計算方法但又與一般計算方法有很大區(qū)別。單位根檢驗的臨界值是通過隨機(jī)模擬得到的，t 檢驗的游戲規(guī)則已經(jīng)不適應(yīng)。2：不同檢驗式的DF 統(tǒng)計量的分布是不同的，所以不同的檢驗式需要查不同的臨界值表。（犯第一類錯誤的概率十分大）7：當(dāng)在檢驗式中不適當(dāng)?shù)囟嗉右恍┐_定項（如漂移項υ，趨勢項t 等），盡管真實的過程是平穩(wěn)的，DF 檢驗仍將以更大的概率接受原假設(shè)（非平穩(wěn)），導(dǎo)致DF 檢驗功效降低。]。 df1(j)=a1/sta1。n=length(X)。但檢驗結(jié)果卻很難拒絕原假設(shè)（非平穩(wěn)），犯第二類錯誤概率十分大。figure(2)。 b3=regress(Y,X3)。四．模擬結(jié)果及代碼 %主程序for j=1:1000 y(1)=0。換句話說，如果被檢驗的過程存在確定趨勢，就應(yīng)該考慮到確定趨勢，用（3）式檢驗單位根。三．常見問題單位根檢驗做得不恰當(dāng)會把退勢平穩(wěn)過程誤判為隨機(jī)趨勢非平穩(wěn)過程（隱性趨勢）和確定性趨勢非平穩(wěn)（顯性趨勢）過程。二．背景和意義單位根，單位根檢驗的由來，單位根檢驗實質(zhì)上在檢驗時間序列是否差分平穩(wěn)。而DF 的精確分布沒有解析式，所以也沒有類似標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表，t 分布表來協(xié)助我們得到臨界值。6：在DF 檢驗中，不正確地使用了缺少υ和αt 項的檢驗式將導(dǎo)致以過大的概率拒絕零假設(shè)。 Y=y239。 sta1=st(X1,e1)。df1a=[df1(10),df1(50),df1(100),df1(900),df1(950),df1(990)]df2a=[df2(10),df2(50),df2(100),df2(900),df2(950),df2(990)]df3a=[df3(10),df3(50),df3(100),df3(900),df3(950),df3(990)]function s=st(X,e) %求系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差C=inv(X39。——2——1的優(yōu)點，因為誤選
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