蒙特卡羅方法的df檢驗(yàn)研討(文件)
【正文】 =1:1000 y(1)=0。y2=y(2:101)。 X1=y139。,y139。 b3=regress(Y,X3)。 a1=b1(1)。sta2=st(X2,e2)。df3(j)=a3/sta3。figure(2)。sort(df1)。*X)。*e/(nk1))。但檢驗(yàn)結(jié)果卻很難拒絕原假設(shè)（非平穩(wěn)），犯第二類錯(cuò)誤概率十分大。六．參考文獻(xiàn)[1]張曉峒，等：《小樣本DF統(tǒng)計(jì)量的分布特征》 [J]. 《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》，1999，（3）[2]張曉峒：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》 [M]. 北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2003.[3]張曉峒、攸頻:《DF檢驗(yàn)式中漂移項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)的t統(tǒng)計(jì)量研究》 [J]， 《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2006年第2期[4]朱永軍：《DF檢驗(yàn)式中聯(lián)合檢驗(yàn)F統(tǒng)計(jì)量分布特征》 [J]. 《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2006年第7期[5]張曉峒.《帶漂移項(xiàng)的DF檢驗(yàn)式中漂移項(xiàng)t統(tǒng)計(jì)量的分布特征研究》 [J], 《商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理》2006年第7期[6]聶巧平、張曉峒：《ADF單位根檢驗(yàn)中聯(lián)合檢驗(yàn)F統(tǒng)計(jì)量研究》 [J], 《統(tǒng)計(jì)研究》2007年第2期[7]謝小燕：《時(shí)間序列分析的一些問題》講稿[Z][8]Dickey David A,Fuller W A. Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a Unit Root [J].Econometirca,1981,(49):10571072.[9]Dickey David A,Fuller W of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root [J].Journal of the American Statistical Association,1979,(74):427431.[10]Mackinon J Values for Cointegration Tests, in Longrun Economic Relationships:Readings in Cointegration,. F. Engle and C. W. Granger[M]. Oxford:
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