蒙特卡羅方法的df檢驗研討-免費(fèi)閱讀
【正文】 、。k=length(X(1,:))。hist(df2)。sta3=st(X3,e2)。 e1=YX1*b1。 X2=[ones(100,1),y139。 for i=2:101 e(i1)=normrnd(0,1)。十分明顯可以看出，真實，用檢驗式的DF 統(tǒng)計量的分布在往右移，這時如果用檢驗（1）式的，拒絕單位根過程的可能性偏大。因為用（2）式檢驗單位根就沒有辦法包括退勢平穩(wěn)過程，所以有必要在檢驗式中加入確定性時間趨勢項αt，即用（3）式檢驗單位根。以β= 1 的（1）式為數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)單位根過程的臨界值表。檢驗時間序列中是否含有單位根時常會碰到如下幾種問題： （1）當(dāng)被檢驗過程單位根過程的形式未知時，應(yīng)該考慮到其中是否含有隨機(jī)的或確定性的時間趨勢成分。單位根檢驗的方法與步驟。關(guān)鍵字：蒙特卡羅模擬、DF檢驗、單位根一．國內(nèi)外現(xiàn)狀國內(nèi)外現(xiàn)有的一些文獻(xiàn)（《DF檢驗式中漂移項和趨勢項的t統(tǒng)計量研究》、《DF檢驗式中聯(lián)合檢驗F統(tǒng)計量分布特征》、《帶漂移項的DF檢驗式中漂移項t統(tǒng)計量的分布特征研究》、《ADF單位根檢驗中聯(lián)合檢驗F統(tǒng)計量研究》、《Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root》）主要是以DF檢驗的三個方程中的單個檢驗方程為對象，對其中的F統(tǒng)計量、T統(tǒng)計量、DF統(tǒng)計量進(jìn)行研究，雖然給出了這些統(tǒng)計量在單個方程中的極限分布函數(shù)和分位數(shù)的模擬結(jié)果，但并為對使用了一個錯誤的方程進(jìn)行檢驗所得到的DF統(tǒng)計量的分布的可靠性進(jìn)行研究。通過蒙特卡羅模擬的方法已經(jīng)是現(xiàn)在比較常用的另外一條說明問題的途徑，這種方式可以繞開一些數(shù)學(xué)推導(dǎo)上難以解決甚至無法解決的問題，用直觀的方式讓人們來理解問題。為了進(jìn)行單位根檢驗，必須構(gòu)造檢驗式，DF 檢驗的檢驗式為與之等價的檢驗式為1：盡管DF計算公式與t統(tǒng)計量形狀相似，但在H0 : ρ=0 成立（即t y 非平穩(wěn)）條件下，DF 不服從t 分布，而服從DF 分布。所以，當(dāng)不知被檢驗過程的均值是否為零時，應(yīng)該用（2）式檢驗單位根。因為一般不敢保證對DF ，所以在實際中使用DF 分布的臨界值更安全些。8：盡管增加多余參數(shù)會降低檢出平穩(wěn)序列的功效，當(dāng)被
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