蒙特卡羅方法的df檢驗(yàn)研討-展示頁(yè)
2025-07-23 01:54本頁(yè)面
【正文】 檢驗(yàn)式，DF 檢驗(yàn)的檢驗(yàn)式為與之等價(jià)的檢驗(yàn)式為1：盡管DF計(jì)算公式與t統(tǒng)計(jì)量形狀相似，但在H0 : ρ=0 成立（即t y 非平穩(wěn)）條件下，DF 不服從t 分布，而服從DF 分布。（4）應(yīng)該注意的是當(dāng)被檢驗(yàn)過(guò)程中含有未發(fā)現(xiàn)的突變點(diǎn)時(shí)，常導(dǎo)致單位根檢驗(yàn)易于接受零假設(shè)（非平穩(wěn)過(guò)程）。（2）被檢驗(yàn)過(guò)程單位根過(guò)程的形式通常要比AR(1) 形式復(fù)雜，可能是高階自回歸過(guò)程或含有移動(dòng)平均成分（ADF 檢驗(yàn)）。三．常見(jiàn)問(wèn)題單位根檢驗(yàn)做得不恰當(dāng)會(huì)把退勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程誤判為隨機(jī)趨勢(shì)非平穩(wěn)過(guò)程（隱性趨勢(shì)）和確定性趨勢(shì)非平穩(wěn)（顯性趨勢(shì)）過(guò)程。通過(guò)蒙特卡羅模擬的方法已經(jīng)是現(xiàn)在比較常用的另外一條說(shuō)明問(wèn)題的途徑，這種方式可以繞開(kāi)一些數(shù)學(xué)推導(dǎo)上難以解決甚至無(wú)法解決的問(wèn)題，用直觀的方式讓人們來(lái)理解問(wèn)題。蒙特卡羅方法為計(jì)算數(shù)學(xué)中的一種計(jì)算方法，它的基本特點(diǎn)是，以概率與統(tǒng)計(jì)中的理論與方法為基礎(chǔ)，以是否適于在計(jì)算機(jī)上使用為重要標(biāo)志。單位根檢驗(yàn)的臨界值是通過(guò)隨機(jī)模擬得到的，t 檢驗(yàn)的游戲規(guī)則已經(jīng)不適應(yīng)。單位根序列和趨勢(shì)平穩(wěn)序列的自項(xiàng)關(guān)函數(shù)的表現(xiàn)相同，單位根檢驗(yàn)?zāi)軐⑵滂b別。關(guān)鍵字：蒙特卡羅模擬、DF檢驗(yàn)、單位根一．國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的一些文獻(xiàn)（《DF檢驗(yàn)式中漂移項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)的t統(tǒng)計(jì)量研究》、《DF檢驗(yàn)式中聯(lián)合檢驗(yàn)F統(tǒng)計(jì)量分布特征》、《帶漂移項(xiàng)的DF檢驗(yàn)式中漂移項(xiàng)t統(tǒng)計(jì)量的分布特征研究》、《ADF單位根檢驗(yàn)中聯(lián)合檢驗(yàn)F統(tǒng)計(jì)量研究》、《Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root》）主要是以DF檢驗(yàn)的三個(gè)方程中的單個(gè)檢驗(yàn)方程為對(duì)象，對(duì)其中的F統(tǒng)計(jì)量、T統(tǒng)計(jì)量、DF統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行研究，雖然給出了這些統(tǒng)計(jì)量在單個(gè)方程中的極限分布函數(shù)和分位數(shù)的模擬結(jié)果，但并為對(duì)使用了一個(gè)錯(cuò)誤的方程進(jìn)行檢驗(yàn)所得到的DF統(tǒng)計(jì)量的分布的可靠性進(jìn)行研究。浙江工商大學(xué)2008 2009學(xué)年第2學(xué)期研究生考試試卷課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析 論文題目：基于蒙特卡羅方法的DF檢驗(yàn)中模型誤選問(wèn)題的分析 專業(yè)：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)年級(jí)：2008級(jí)碩士學(xué)號(hào)：08200144 姓名：楊
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1