hausman檢驗與模型選擇統(tǒng)計量-資料下載頁
2025-07-13 20:36本頁面
【正文】 種情形討論1．，；2．，；3．，；①簡單假設情形：，則有：當成立時，有：，且的拒絕域為：。②復合假設情形：，其中：是的向量，與是一一對應，連續(xù)。由于為的極大似然估計，則：，可得：因此。③一般情形：，則有檢驗統(tǒng)計量 （3）拉格朗日乘數(shù)檢驗基本思想由于在非限制條件下，滿足，即在處為0。若成立，則也應在0附近?？紤]到和均為的一致性估計，有約束條件下的對數(shù)似然函數(shù)為 因而，有。此乃拉格朗日乘數(shù)檢驗：若成立，則；則可依據(jù)構造檢驗統(tǒng)計量，得到給定顯著水平條件下的拒絕域。因此：三個非線性約束檢驗的等價關系三個非線性約束檢驗之間的關系（等價性）可由如下圖形解釋：一般地有: 。習題簡要闡述三個檢驗的基本思路。簡要闡述三個檢驗之間的關系。
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