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2025-06-29 00:58本頁面
【正文】 通最小二乘法，如圖十七所示估計方程對話框圖中豎線為光標(biāo)。估計結(jié)果如圖十八所示。圖十八圖十八中AR(1)的系數(shù)就是r的估計值。Inverted AR Roots是殘差自相關(guān)模型(3)的滯后算子多項式的根，這個根有時是虛數(shù)，但靜態(tài)自回歸模型的滯后算子多項式的根的模應(yīng)該小于1。 如果模型（2）的誤差項存在高階自相關(guān)，形如ut = r1 ut1＋r2 ut2＋r3 ut3＋nt 1163。ri163。1 i=1,2,3 (7)我們應(yīng)在圖十七的估計方程對話框中輸入IM C GNP AR(1) AR(2) AR(3)。如果模型（2）的誤差項存在形如下式的自相關(guān)ut = r1 ut1+ r3 ut3＋nt 1163。ri163。1 i=1 ,3 (8)我們應(yīng)在圖十七的估計方程對話框中輸入IM C GNP AR(1) AR(3)。如果模型（2）的誤差項存在形如下式的自相關(guān)ut = r4 ut4＋nt 1163。r4163。1 (9)我們應(yīng)在圖十七的估計方程對話框中輸入IM C GNP AR(4)。這樣就可以校正誤差序列高階自相關(guān)。十、鄒氏轉(zhuǎn)折點檢驗鄒氏轉(zhuǎn)折點檢驗的目的是檢驗在整個樣本的各子樣本中模型的系數(shù)是否相等。如果模型在不同的子樣本中的系數(shù)不同，則說明該模型中存在著轉(zhuǎn)折點。轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)的原因可能由于社會制度、經(jīng)濟(jì)政策的變化、社會動蕩等，如固定匯率變?yōu)楦訁R率、中國的改革開放、戰(zhàn)爭等。我們可以用鄒氏轉(zhuǎn)折點檢驗來驗證某點是否是轉(zhuǎn)折點。這個檢驗使用的F是統(tǒng)計量和LR 統(tǒng)計量。表 四某地區(qū)1947年一季度至1957年4季度國內(nèi)生產(chǎn)總值和投資總額數(shù)據(jù) 單位：億美元obsGDPINVobsGDPINVobsGDPINV1947143195111955119472195121955219473125543195131955319474491951415961955419481128419521195611787194825119522195621948319523195631948419524195641949119531195711949213021953219572194931953319573194943419534195741950119541 1950219542 1950319543 1950419544 根據(jù)表四數(shù)據(jù)建立回歸方程如下：GDP = + 現(xiàn)在需要驗證1952年4季度是不是轉(zhuǎn)折點，即1952年4季度之前與之后投資對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)是否一致。操作如下：在方程估計輸出窗口點擊View/Stability test /Chow breakpoint test，如圖十九；進(jìn)入轉(zhuǎn)折點輸入窗口如圖二十，輸入轉(zhuǎn)折點日期；得到檢驗統(tǒng)計結(jié)果如圖二十一。從統(tǒng)計結(jié)果可以看出F檢驗和LR檢驗都拒絕零假設(shè)：1952年4季度是轉(zhuǎn)折點，接受1952年4季度不是轉(zhuǎn)折點的備則假設(shè)。一般地，只要圖二十一中的顯示的概率小于給定的顯著平，如5%或1%，就可以在該顯著水平拒絕原假設(shè)。如果我們需要檢驗多個轉(zhuǎn)折點，則可以同時輸入多個轉(zhuǎn)折點的時間。假如我們需要判斷1952年4季度和1954年4季度是不是轉(zhuǎn)折點，這時的零假設(shè)是：1952年4季度和1954年4季度都是轉(zhuǎn)折點?？梢则炞C我們拒絕零假設(shè)。如圖二十二和圖二十三。圖十九圖二十圖二十一圖二十二圖二十三十一、兩階段最小二乘法在解聯(lián)立方程組時，我們經(jīng)常會用到兩階段最小二乘法，操作方法如下：在主菜單選Quick \Estimate Equations，選擇估計方法—兩階段最小二乘法(TSLS)，在估計方程對話框內(nèi), 輸入待估計方程, 在工具變量窗口輸入工具變量。如圖二十四所示。點擊OK進(jìn)行估計，就可得到估計方程及其統(tǒng)計檢驗結(jié)果。 圖二十四
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