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2025-06-29 00:58本頁(yè)面
【正文】 通最小二乘法，如圖十七所示估計(jì)方程對(duì)話框圖中豎線為光標(biāo)。估計(jì)結(jié)果如圖十八所示。圖十八圖十八中AR(1)的系數(shù)就是r的估計(jì)值。Inverted AR Roots是殘差自相關(guān)模型(3)的滯后算子多項(xiàng)式的根，這個(gè)根有時(shí)是虛數(shù)，但靜態(tài)自回歸模型的滯后算子多項(xiàng)式的根的模應(yīng)該小于1。 如果模型（2）的誤差項(xiàng)存在高階自相關(guān)，形如ut = r1 ut1＋r2 ut2＋r3 ut3＋nt 1163。ri163。1 i=1,2,3 (7)我們應(yīng)在圖十七的估計(jì)方程對(duì)話框中輸入IM C GNP AR(1) AR(2) AR(3)。如果模型（2）的誤差項(xiàng)存在形如下式的自相關(guān)ut = r1 ut1+ r3 ut3＋nt 1163。ri163。1 i=1 ,3 (8)我們應(yīng)在圖十七的估計(jì)方程對(duì)話框中輸入IM C GNP AR(1) AR(3)。如果模型（2）的誤差項(xiàng)存在形如下式的自相關(guān)ut = r4 ut4＋nt 1163。r4163。1 (9)我們應(yīng)在圖十七的估計(jì)方程對(duì)話框中輸入IM C GNP AR(4)。這樣就可以校正誤差序列高階自相關(guān)。十、鄒氏轉(zhuǎn)折點(diǎn)檢驗(yàn)鄒氏轉(zhuǎn)折點(diǎn)檢驗(yàn)的目的是檢驗(yàn)在整個(gè)樣本的各子樣本中模型的系數(shù)是否相等。如果模型在不同的子樣本中的系數(shù)不同，則說明該模型中存在著轉(zhuǎn)折點(diǎn)。轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)的原因可能由于社會(huì)制度、經(jīng)濟(jì)政策的變化、社會(huì)動(dòng)蕩等，如固定匯率變?yōu)楦?dòng)匯率、中國(guó)的改革開放、戰(zhàn)爭(zhēng)等。我們可以用鄒氏轉(zhuǎn)折點(diǎn)檢驗(yàn)來驗(yàn)證某點(diǎn)是否是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這個(gè)檢驗(yàn)使用的F是統(tǒng)計(jì)量和LR 統(tǒng)計(jì)量。表 四某地區(qū)1947年一季度至1957年4季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和投資總額數(shù)據(jù) 單位：億美元obsGDPINVobsGDPINVobsGDPINV1947143195111955119472195121955219473125543195131955319474491951415961955419481128419521195611787194825119522195621948319523195631948419524195641949119531195711949213021953219572194931953319573194943419534195741950119541 1950219542 1950319543 1950419544 根據(jù)表四數(shù)據(jù)建立回歸方程如下：GDP = + 現(xiàn)在需要驗(yàn)證1952年4季度是不是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即1952年4季度之前與之后投資對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)是否一致。操作如下：在方程估計(jì)輸出窗口點(diǎn)擊View/Stability test /Chow breakpoint test，如圖十九；進(jìn)入轉(zhuǎn)折點(diǎn)輸入窗口如圖二十，輸入轉(zhuǎn)折點(diǎn)日期；得到檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖二十一。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出F檢驗(yàn)和LR檢驗(yàn)都拒絕零假設(shè)：1952年4季度是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，接受1952年4季度不是轉(zhuǎn)折點(diǎn)的備則假設(shè)。一般地，只要圖二十一中的顯示的概率小于給定的顯著平，如5%或1%，就可以在該顯著水平拒絕原假設(shè)。如果我們需要檢驗(yàn)多個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，則可以同時(shí)輸入多個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的時(shí)間。假如我們需要判斷1952年4季度和1954年4季度是不是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這時(shí)的零假設(shè)是：1952年4季度和1954年4季度都是轉(zhuǎn)折點(diǎn)?？梢则?yàn)證我們拒絕零假設(shè)。如圖二十二和圖二十三。圖十九圖二十圖二十一圖二十二圖二十三十一、兩階段最小二乘法在解聯(lián)立方程組時(shí)，我們經(jīng)常會(huì)用到兩階段最小二乘法，操作方法如下：在主菜單選Quick \Estimate Equations，選擇估計(jì)方法—兩階段最小二乘法(TSLS)，在估計(jì)方程對(duì)話框內(nèi), 輸入待估計(jì)方程, 在工具變量窗口輸入工具變量。如圖二十四所示。點(diǎn)擊OK進(jìn)行估計(jì)，就可得到估計(jì)方程及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果。 圖二十四
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