【正文】 率D.能力比率3.將不同時(shí)期存款的最低點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的 。A.易變性存款線B.核心存款線C.季節(jié)性貸款波動(dòng)線D.長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線4.將不同時(shí)期貸款的最高點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的 。A.易變性存款線B.核心存款線C.季節(jié)性貸款波動(dòng)線D.長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線5.商業(yè)銀行獨(dú)立核算行處的可貸頭寸等于 。A.可用頭減去備付金限額B.可用頭寸C.基礎(chǔ)頭寸減備付金限額D.基礎(chǔ)頭寸二、多選題1.屬于商業(yè)銀行基本流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是 。A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù)C.歸還中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求2.衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)包括 。A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)B.流動(dòng)性證券指標(biāo)C.游資比率D.能力比率3.下列指標(biāo)值越高,表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好 。A.能力比率B.核心存款比率C.現(xiàn)金資產(chǎn)比率D.游資比率4.下列指標(biāo)值越低,表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好 。A.游資比率B.流動(dòng)性證券比率C.活期存款與定期存款之比D.經(jīng)紀(jì)人存款比率5.對(duì)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管時(shí)應(yīng)注意的市場(chǎng)信號(hào)包括 。A.銀行的資信評(píng)級(jí)B.銀行的股票價(jià)格C.對(duì)客戶履約程度D.向央行的借款情況三、計(jì)算分析題假設(shè)A城市商業(yè)銀行主管資金計(jì)劃的部門預(yù)計(jì)本行下月有20%的可能會(huì)出現(xiàn)1億元的流動(dòng)性赤字，40%，25%，15%的可能會(huì)出現(xiàn)2億元的流動(dòng)性盈余。本行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求是多少？該部門應(yīng)該對(duì)管理層提出哪些流動(dòng)性管理舉措？四、簡(jiǎn)答題1.試述商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性。2.商業(yè)銀行增加流動(dòng)性的途徑有哪些？3.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的內(nèi)容。4.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性供給預(yù)測(cè)的內(nèi)容。5.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)弱的指標(biāo)有哪些？6.商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構(gòu)成？現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么？五、論述題1.在當(dāng)前形勢(shì)下，商業(yè)銀行流動(dòng)性管理應(yīng)具備怎樣的理念？為什么？2.論述流動(dòng)性與銀行風(fēng)險(xiǎn)和效益三者之間的關(guān)系？第九章習(xí)題參考答案：一、單選題1. D2. C3. B4. D5. A二、多選題1. ABC 2. ABD 4. CD 5. ABCD三、計(jì)算分析題（1）根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)中概率分析法的要求，A城市商業(yè)銀行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求= 20%1 + 40% 25% 15%2=（億元）= 9（百萬元）（2）資金計(jì)劃部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性需求的存在對(duì)流動(dòng)性管理帶來了一定的壓力，既要滿足本行流動(dòng)性需求，又要兼顧效益性原則。短期措施包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金；適量同業(yè)拆入資金；控制貸款的集中投放等。長(zhǎng)期措施包括：及時(shí)清收臨近到期貸款；改善本行金融服務(wù)爭(zhēng)取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)以擴(kuò)大資金來源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失等。四、略；五、略。第十章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（一）習(xí)題一、計(jì)算題1. 設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的實(shí)際收益率（市場(chǎng)利率為10％），求該債券的持續(xù)期為多少？2. ，其票面價(jià)值為1000元，最終到期日為10年，利率為10%。另外其資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億元，，、。則該銀行資產(chǎn)組合的久期為多少？二、簡(jiǎn)答題1. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過程。2. 簡(jiǎn)述利率敏感性分析。3. 簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口管理。4. 簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債比例管理。三、論述題1. 論述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資金“三性”平衡之間的關(guān)系。2. 美國(guó)金融危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的啟示。第十章 習(xí)題參考答案及題解一、計(jì)算題1．[題解]經(jīng)計(jì)算可得，2．[題解]二、簡(jiǎn)答題1．簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過程。1．[題解]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的第一階段是資產(chǎn)管理戰(zhàn)略，此階段經(jīng)營(yíng)管理的重要領(lǐng)域是資產(chǎn)，即商業(yè)銀行只能對(duì)誰將獲取這些數(shù)量稀缺的貸款以及獲取貸款需要滿足哪些條件進(jìn)行決策。商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第二階段是負(fù)債管理。該戰(zhàn)略要求商業(yè)銀行根據(jù)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，開發(fā)新的資本來源，對(duì)其存款、非存款和資金等各種不同來源的資金進(jìn)行適當(dāng)組合，努力以一定成本籌集更多的資金。資本負(fù)債管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第三階段。它是一種資產(chǎn)負(fù)債平衡的管理方法，同時(shí)關(guān)注該表兩邊的管理，并越來越重視表外業(yè)務(wù)的管理，把資產(chǎn)管理、負(fù)債管理和展幅管理有機(jī)地結(jié)合起來進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。2. 簡(jiǎn)述利率敏感性分析。2．[題解]利率敏感分析通過資產(chǎn)與負(fù)債的利率、數(shù)量和組合的變化來反映利息收支的變化，從而分析它們對(duì)銀行利息差和收益率的影響。利率敏感性缺口等于一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)商業(yè)銀行利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的貨幣差額。缺口為正，利率上升時(shí)，凈利息收入增加；缺口為負(fù)，利率下降時(shí)，凈利息收入也會(huì)增加；只有缺口的符號(hào)與利率變化的符號(hào)相反時(shí)，銀行凈利息收入變化量為負(fù)。3. 簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口管理。3．[題解]商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口等于資產(chǎn)組合的持續(xù)期減去負(fù)債組合的持續(xù)期。如果商業(yè)銀行希望利用持續(xù)期缺口盈利，則可在能接受實(shí)際變動(dòng)與預(yù)期變化相反的利率風(fēng)險(xiǎn)前提下，調(diào)整持續(xù)期缺口以爭(zhēng)取獲得額外利潤(rùn)。如果商業(yè)銀行只是希望對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行套期保值，消除利率波動(dòng)對(duì)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)設(shè)法使其資產(chǎn)組合的持續(xù)期與其負(fù)債的持續(xù)期相等，即缺口為零。4. 簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債比例管理。4．[題解]資產(chǎn)負(fù)債比例管理是綜合反映商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略目標(biāo)和工作策略的比例指標(biāo)體系。資產(chǎn)負(fù)債比例管理強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱性，且易于滿足資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱性要求。資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)體系適合于商業(yè)銀行的最優(yōu)化管理。三、論述題1. 論述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資金“三性”平衡之間的關(guān)系。1. [題解]資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和盈利性“三性”統(tǒng)一的目的而采取的經(jīng)營(yíng)管理方法。流動(dòng)性、安全性和盈利性三者之間存在一定的矛盾，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理方法隨著這個(gè)矛盾方式的變化而不斷發(fā)展，經(jīng)歷了資產(chǎn)管理理論，負(fù)債管理理論和資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論三個(gè)發(fā)展階段。2. 試述美國(guó)金融危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的啟示。2．[題解]商業(yè)銀行要加強(qiáng)對(duì)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范；商業(yè)銀行要保持資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱性；商業(yè)銀行要通過資產(chǎn)負(fù)債比例體系進(jìn)行商業(yè)銀行最優(yōu)化管理。第十一章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（二）習(xí)題一、計(jì)算題一家銀行計(jì)劃在貨幣市場(chǎng)上以市場(chǎng)利率借入5500萬美元。然而根據(jù)市場(chǎng)條件分析，市場(chǎng)利率將會(huì)上升。為防范因利率上升而產(chǎn)生的損失，該銀行買入了執(zhí)行價(jià)為10%的利率上限。在借款協(xié)議剛開始時(shí)，%，請(qǐng)問銀行應(yīng)支付多少利息?另外銀行將收到多少補(bǔ)償金？（假設(shè)該筆借款期限只有1個(gè)月）二、簡(jiǎn)答題1.什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么。2.銀行如何運(yùn)用金融期貨來對(duì)正、負(fù)利率敏感性缺口進(jìn)行套期保值。3.銀行如何運(yùn)用金融期貨來對(duì)正、負(fù)持續(xù)期缺口進(jìn)行套期保值。三、論述題試比較金融期貨、利率期權(quán)、利率掉期三種金融衍生工具套期保值方法在銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運(yùn)用的優(yōu)缺點(diǎn)。1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。用一些事情，總會(huì)看清一些人。有時(shí)候覺得自己像個(gè)神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。努力過后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過來了。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時(shí)，你的回憶里才會(huì)多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。