期貨及衍生品公式總結(jié)-資料下載頁
2025-06-25 07:54本頁面
【正文】 出近端掉期全價(jià)=即期匯率做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)做市商賣價(jià)（+、）遠(yuǎn)端掉期全價(jià)=即期匯率做市商賣價(jià)+遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)做市商買價(jià)（+、+）（3）近端賣出，遠(yuǎn)端買入近端掉期全價(jià)=即期匯率做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)做市商賣價(jià)（、+、）遠(yuǎn)端掉期全價(jià)=即期匯率做市商買價(jià)+遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)做市商買價(jià)（、+、+）1可交割國債的出讓價(jià)格（發(fā)票價(jià)格）發(fā)票價(jià)格=國債期貨交割結(jié)算價(jià)轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息應(yīng)計(jì)利息=可交割國債票面利率100每年付息次數(shù)配對(duì)繳款日上一付息日當(dāng)前付息周期實(shí)際天數(shù)隱含回購利率的計(jì)算隱含回購利率=期貨報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)換因子+交割日應(yīng)計(jì)利息國債購買價(jià)格國債購買價(jià)格365交割日之前的天數(shù)2國債基差的計(jì)算國債基差=國債現(xiàn)貨價(jià)格國債期貨價(jià)格轉(zhuǎn)換因子2修正久期法國債期貨合約的計(jì)算對(duì)沖所需合約=債券組合市值債券組合的修正久期期貨合約市值期貨合約的修正久期 = 債券組合市值債券組合的修正久期（CTD價(jià)格期貨合約面值247。100）247。CTD轉(zhuǎn)換因子CTD修正久期 2基點(diǎn)價(jià)值法國債期貨合約的計(jì)算對(duì)沖所需合約=債券組合基點(diǎn)價(jià)值（期貨合約面值247。100）CTD基點(diǎn)價(jià)值247。CTD轉(zhuǎn)換因子
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1