金融衍生品計(jì)算(2)-資料下載頁
2025-05-10 05:29本頁面
【正文】 。 Settle 結(jié)算日 ExerciseDates 行權(quán)日期 AmericanOpt (Optional)如果 AmericanOpt＝ 0， NaN；期權(quán)行 權(quán)方式為美式，如果為 1期權(quán)行權(quán)方式類似于歐 式期權(quán)。默認(rèn)值是歐式期權(quán) AvgType (Optional)如果是算術(shù)平均輸入字符 ‘ arithmetic’ ，默認(rèn)值為算術(shù)平均，幾何平均輸 入字符 39。geometric39。 AvgPrice (Optional) 計(jì)算期標(biāo)的資產(chǎn)平均價，默認(rèn)值為 當(dāng)前股價 AvgDate (Optional)開始計(jì)算平均價格日期，默認(rèn)值為結(jié) 算日 輸出參數(shù) Price 期權(quán)價格 證券類衍生產(chǎn)品輸入格式 證券類衍生產(chǎn)品定價函數(shù) 利率類衍生產(chǎn)品定價函數(shù) 利率類衍生產(chǎn)品介紹 ? 利率的頂 (Cap) ? 利率互換 (Interest Swap) ? 固定收益票據(jù) (Fixedrate note) ? 浮動利率票據(jù) (Floadingrate note) ? 債券期權(quán) (Bond option) 利率模型介紹 ? HoLee模型 ? HullWhite（ 1990）模型 ? BlackKarasinski(1991)模型 ? BlackDermanToy(1990)模型 ? HeathJarrowMorton(1992)模型 利率類衍生產(chǎn)品輸入格式 ? 現(xiàn)金流 ? 債券工具 (Bond instrument) ? 債券期權(quán) (Bond option) ? 固定收益票據(jù) (Fixedrate note instrument) ? 帽子期權(quán) (Cap instrument) ? 地板期權(quán) (Floor instrument) ? 利率互換 (Swap instrument) 利率樹波動率格式 ? HullWhite利率樹波動率格式 ? BDT模型利率波動率格式 ? BK模型利率波動率格式 ? HJM模型利率波動率格式 2．樹圖時間展開輸入格式 ? HullWhite模型時間展開格式 ? BDT模型時間展開格式 ? BK模型時間展開格式 ? HJM模型時間展開格式 說明利率期限結(jié)構(gòu)函數(shù) 建立利率樹 ? HW模型利率樹 ? BDT模型利率樹 ? BK模型利率樹 ? HJM模型利率樹 利率產(chǎn)品定價 模型名稱 輸入?yún)?shù) HW模型 hwprice(HWTree,InstSet,Options) BK模型 bkprice(BKTree, InstSet,Options) BDT模型 bdtprice(BDTTree, InstSet,Options) HJM模型 hjmprice(HJMTree, InstSet,Options) EQP模型 Eqpprice(EQPTree,InstSet,Options) CRR模型 Crrprice(CRRTree, InstSet,Options
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