簡(jiǎn)體路徑積分和金融衍生品定價(jià)-資料下載頁
2025-04-30 05:54本頁面
【正文】 易 , 統(tǒng)計(jì)套利，時(shí)間系列分析 , 組合資產(chǎn)的管理和優(yōu)化 ? 教授 (Faculty members) – Peter Carr, Petter Kolm – Bruno Dupire – Nassim Taleb (“黑天鵝”作者 , Empirica LLC ) – Jim Gatheral， Robert Almgren， Marco Avellaneda， Leif Andersen，Jan Dash 在安永的項(xiàng)目 ? 對(duì)美國(guó)銀行 /美林投行的 定價(jià)模型的評(píng)估和檢定 – 外匯衍生品： PhiG Xccy ３ 因子模型 – 多個(gè)股票決定回報(bào)的衍生品 ? 階段Ｉ : 股票衍生品 ? 階段 II: 股票 , 外匯，利率，期貨 , 和風(fēng)險(xiǎn)管理 ? ７０－８０小時(shí)工作量 貝爾斯登／摩根大通銀行 ? 股票衍生品的交易支持和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) – 參與一個(gè)大約一億美元的項(xiàng)目 ($100 million) – 將貝爾斯登的所有交易系統(tǒng)整合到一個(gè)共同的平臺(tái)上 (Calypso) ? 公司的全局風(fēng)險(xiǎn)管理 金融業(yè)界的學(xué)術(shù)交流和專業(yè)活動(dòng) ? 紐約證券分析協(xié)會(huì) （ NYSSA） 華爾街華人金融協(xié)會(huì)（ TCFA） ? 國(guó)際金融工程師學(xué)會(huì) ? 經(jīng)常參加柯朗和哥倫比亞組織的論壇和討論班 報(bào)告提綱 ? 教育工作背景（ My Background） ? 計(jì)算機(jī)圖象生成問題中的新的數(shù)學(xué)框架－系列 蒙特卡羅方法 （ Sequential Monte Carlo methods ） – 在圖形生成中的應(yīng)用 – 在金融衍生品定價(jià)中的應(yīng)用 ? 金融數(shù)學(xué)工程（ Financial Engineering） – 柯朗數(shù)學(xué)研究所的金融數(shù)學(xué)課程 – 貝爾斯登銀行，摩根大通銀行和安永公司的項(xiàng)目 – 金融業(yè)界的學(xué)術(shù)交流和專業(yè)活動(dòng) ? 今后研究計(jì)劃（ Future Plan and Research） 研究和教學(xué)計(jì)劃（ Research and Teaching） ? 研究 – 系列蒙特卡羅方法在金融中的應(yīng)用 – 算法交易及其策略 – 風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 教學(xué) – 金融中的計(jì)算方法 – 算法交易 – 風(fēng)險(xiǎn)管理 – 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和計(jì)算機(jī)編程 工業(yè)界的合作 ? 量化風(fēng)險(xiǎn)管理（ Quantitative Risk Management） – 協(xié)助建立公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系及流程 – 建立并落實(shí)良好的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系 ? 量化投資（ Quantitative Investment） – 為公司金融投資產(chǎn)品的設(shè)計(jì)提供數(shù)量支持 – 參與量化模型研究、量化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和投資相關(guān)的各項(xiàng)工作 – 量化投資組合的管理與運(yùn)作 – 制定新的量化投資組合戰(zhàn)略 ? 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的開發(fā)（ Structure Product Development） – 理財(cái)產(chǎn)品 – 國(guó)內(nèi)期貨 , 股票 , 匯率市場(chǎng)衍生品 – 配套的定量化服務(wù)（定價(jià)，對(duì)沖） 金融工程研究中心的建設(shè) ? 組建一個(gè)研究小組和開辟新的研究方向 – 應(yīng)用系列蒙特卡羅方法到金融 – 風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 課程設(shè)計(jì) – 開設(shè)偏重金融與計(jì)算機(jī)相結(jié)合的課程 ? 指導(dǎo)學(xué)生的研究和職業(yè)訓(xùn)練 ? 金融軟件的開發(fā)和咨詢 ? 組織和參加學(xué)術(shù)會(huì)議和工業(yè)界的活動(dòng) ? 邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名學(xué)者到中心演講和開課 中國(guó)金融衍生品市場(chǎng)前景展望 ? 11/29/2022 華爾街報(bào) (Wall Street Journal)文章 “ China Creates Derivatives Clearinghouse ” ? 金融衍生品的中心交易所 ? 減少簽約方的信用風(fēng)險(xiǎn) (Counterparty Credit Risk) ? 目前在對(duì)中國(guó)的外匯交易試點(diǎn) ? 有助于對(duì)金融衍生品的開發(fā)和監(jiān)管 ? 為中國(guó)金融衍生品市場(chǎng)的繁榮鋪平道路
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