簡體路徑積分和金融衍生品定價-資料下載頁
2025-04-30 05:54本頁面
【正文】 易 , 統(tǒng)計套利，時間系列分析 , 組合資產(chǎn)的管理和優(yōu)化 ? 教授 (Faculty members) – Peter Carr, Petter Kolm – Bruno Dupire – Nassim Taleb (“黑天鵝”作者 , Empirica LLC ) – Jim Gatheral， Robert Almgren， Marco Avellaneda， Leif Andersen，Jan Dash 在安永的項目 ? 對美國銀行 /美林投行的 定價模型的評估和檢定 – 外匯衍生品： PhiG Xccy ３ 因子模型 – 多個股票決定回報的衍生品 ? 階段Ｉ : 股票衍生品 ? 階段 II: 股票 , 外匯，利率，期貨 , 和風(fēng)險管理 ? ７０－８０小時工作量 貝爾斯登／摩根大通銀行 ? 股票衍生品的交易支持和系統(tǒng)實現(xiàn) – 參與一個大約一億美元的項目 ($100 million) – 將貝爾斯登的所有交易系統(tǒng)整合到一個共同的平臺上 (Calypso) ? 公司的全局風(fēng)險管理 金融業(yè)界的學(xué)術(shù)交流和專業(yè)活動 ? 紐約證券分析協(xié)會 （ NYSSA） 華爾街華人金融協(xié)會（ TCFA） ? 國際金融工程師學(xué)會 ? 經(jīng)常參加柯朗和哥倫比亞組織的論壇和討論班 報告提綱 ? 教育工作背景（ My Background） ? 計算機圖象生成問題中的新的數(shù)學(xué)框架－系列 蒙特卡羅方法 （ Sequential Monte Carlo methods ） – 在圖形生成中的應(yīng)用 – 在金融衍生品定價中的應(yīng)用 ? 金融數(shù)學(xué)工程（ Financial Engineering） – 柯朗數(shù)學(xué)研究所的金融數(shù)學(xué)課程 – 貝爾斯登銀行，摩根大通銀行和安永公司的項目 – 金融業(yè)界的學(xué)術(shù)交流和專業(yè)活動 ? 今后研究計劃（ Future Plan and Research） 研究和教學(xué)計劃（ Research and Teaching） ? 研究 – 系列蒙特卡羅方法在金融中的應(yīng)用 – 算法交易及其策略 – 風(fēng)險管理 ? 教學(xué) – 金融中的計算方法 – 算法交易 – 風(fēng)險管理 – 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和計算機編程 工業(yè)界的合作 ? 量化風(fēng)險管理（ Quantitative Risk Management） – 協(xié)助建立公司的風(fēng)險管理體系及流程 – 建立并落實良好的風(fēng)險管理報告體系 ? 量化投資（ Quantitative Investment） – 為公司金融投資產(chǎn)品的設(shè)計提供數(shù)量支持 – 參與量化模型研究、量化產(chǎn)品設(shè)計和投資相關(guān)的各項工作 – 量化投資組合的管理與運作 – 制定新的量化投資組合戰(zhàn)略 ? 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的開發(fā)（ Structure Product Development） – 理財產(chǎn)品 – 國內(nèi)期貨 , 股票 , 匯率市場衍生品 – 配套的定量化服務(wù)（定價，對沖） 金融工程研究中心的建設(shè) ? 組建一個研究小組和開辟新的研究方向 – 應(yīng)用系列蒙特卡羅方法到金融 – 風(fēng)險管理 ? 課程設(shè)計 – 開設(shè)偏重金融與計算機相結(jié)合的課程 ? 指導(dǎo)學(xué)生的研究和職業(yè)訓(xùn)練 ? 金融軟件的開發(fā)和咨詢 ? 組織和參加學(xué)術(shù)會議和工業(yè)界的活動 ? 邀請國內(nèi)外知名學(xué)者到中心演講和開課 中國金融衍生品市場前景展望 ? 11/29/2022 華爾街報 (Wall Street Journal)文章 “ China Creates Derivatives Clearinghouse ” ? 金融衍生品的中心交易所 ? 減少簽約方的信用風(fēng)險 (Counterparty Credit Risk) ? 目前在對中國的外匯交易試點 ? 有助于對金融衍生品的開發(fā)和監(jiān)管 ? 為中國金融衍生品市場的繁榮鋪平道路
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