信貸衍生品建模和計算-資料下載頁
2025-05-12 06:00本頁面
【正文】 ? Proposed recently by Hull amp。 White (2021) ? Latent variables: nvv ?,1ivvvvi VVv 2/1222/12 )(1)( ?? ??? ??))(( 2 2/121 1 )())((2/12| ????? ??? VtFHv vvVit vviitpiVV,vv, independent tdistribution random variables. degrees of freedom for iVV,))((1 iiii vHF ???Default time: 2021/6/15 Clayton Copula 0,1 ???t r ans f or mL apl ac exxexf x????? ??? 0,)( /)1()/1( 1 ???Consider a positive random variable V (1fatcor), std. Gamma distribution with Shape parameter of )))(1(e x p (),()()1()()(|1ln0/1?????????????????? ?tFVpVFUvsdxexfsiVitiiiiVUisxiIndependent uniform random variables also independent from V Default time. 2021/6/15 摘要 ? 引言 ? 信貸產(chǎn)品 ? 法規(guī)和文檔 (Legal and Documentation) ? 行業(yè)規(guī)范 （ Regulatory environment) ? 復雜信貸產(chǎn)品 ? 定價，計算技術(shù)和對沖 (Hedge) ? 風險管理 2021/6/15 市場風險管理 (market risk) ? Credit VaR ? Interest rate risk monitor 2021/6/15 信貸風險管理 (credit risk) ? 多維性信貸風險控制 ? 信貸證券組合的風險分析 2021/6/15 國內(nèi)金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu) ? 國內(nèi)金融市場融資結(jié)構(gòu) (2021) ? 貸款 3萬億 (85%)。 ? 直接融資 5340億 (15%):股票、國債、企業(yè)債券 ? 直接金融 (2021 12515億） ? 政府債券比重 ： 6280億元（占比 ％） ? 政策性銀行金融債發(fā)行 4520億元（占比 ％） ? 股票發(fā)行 1357億元（占比 ％） ? 企業(yè)債券發(fā)行量 358億元（占比 ％） 2021/6/15 2021年直接融資比重 0100200300400500600700b i l l i o nG o v B a n k s C o r p Sto c k2021/6/15 CD離我們有多遠？ ? 建立風險產(chǎn)品交易市場 周小川：國有商行改制后如何抑制不良貸款增長 (20210726 中國經(jīng)濟周刊 ) ? 吳曉靈 :穩(wěn)步發(fā)展企業(yè)債券市場 優(yōu)化金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu) (202101，第九屆中國資本市場論壇 ） ? 蘇寧：科學規(guī)劃 統(tǒng)籌安排 積極推進中國債券市場發(fā)展 （ 2021年 6月 26日首屆中國債券市場論壇 ） ? 周小川 ：吸取教訓 以利再戰(zhàn) （ 2021年 10月 20日中國債券市場發(fā)展高峰會 ） 2021/6/15 Q amp。
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