商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款的風(fēng)險定價策略-資料下載頁
2025-06-18 03:45本頁面
【正文】 率，這就避免了估計單筆貸款的PD和LGD，極大地降低了模型開發(fā)難度，并提高了估計結(jié)果的準確性。對于非預(yù)期風(fēng)險，我們主要考慮資產(chǎn)組合中無法對沖的經(jīng)濟周期、區(qū)域、行業(yè)等宏觀系統(tǒng)性風(fēng)險對貸款的影響。根據(jù)宏觀環(huán)境的不同，給予一定的風(fēng)險溢價，來覆蓋非預(yù)期風(fēng)險。那么，基于“大數(shù)定律”的小微企業(yè)風(fēng)險定價模型可以用下面的公式(1)和（2）表示：P=R+CC+OC+RC?(1)其中，P：表示貸款利率；R：表示期望實現(xiàn)的目標利潤率；CC：銀行的資金成本率；OC：銀行的運營成本率； RC：風(fēng)險成本率。風(fēng)險成本率(RC)可以做以下分解：風(fēng)險成本率(RC)=資產(chǎn)組合預(yù)期損失率(GEL) +經(jīng)濟周期風(fēng)險溢價率 (MR) +區(qū)域風(fēng)險溢價率(DR) +行業(yè)風(fēng)險溢價率(IR) +基于貸款設(shè)計的定價調(diào)整率(TP)?(2)其中，經(jīng)濟周期、區(qū)域、行業(yè)風(fēng)險溢價是指：由于宏觀環(huán)境變化造成的，在資產(chǎn)組合中無法對沖且總體預(yù)期風(fēng)險無法覆蓋的非預(yù)期系統(tǒng)性風(fēng)險的定價補償；基于貸款設(shè)計的定價調(diào)整主要指：由于貸款擔(dān)保方式、單筆金額的大小、還款方式、貸款期限等方面的不同而對貸款定價進行的調(diào)整。實踐表明，北京、天津、上海、江蘇、浙江等地區(qū)域風(fēng)險溢價較低；受益于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、消費升級等因素，居民服務(wù)、消費品貿(mào)易等行業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性好、系統(tǒng)性風(fēng)險低，應(yīng)予以較低的行業(yè)風(fēng)險溢價。每一次危機過后均會孕育出新的發(fā)展機會，全球金融海嘯過后，小微企業(yè)必將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。各銀行加大小微企業(yè)業(yè)務(wù)的推廣力度，不僅是銀行加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、提升盈利水平的必然之選，更是銀行踐行社會責(zé)任、緩解政府宏觀調(diào)控壓力、支持國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要金融手段。要推動小微金融迅速發(fā)展，各銀行必須進一步探索符合自身特色的商業(yè)運作模式，其中包括對小微企業(yè)貸款的準確定價。正確的貸款定價方式有助于銀行實現(xiàn)對利潤和潛在風(fēng)險的有效管理，對推動業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展具有極強的杠桿
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