證券投資分析章節(jié)復習重點-資料下載頁
2025-06-10 02:40本頁面
【正文】 威廉指標（WMS）和KDJ指標。威廉指標（WMS或R）的計算公式和物理意義以及WMS的參數(shù)選擇和應用法則；KDJ指標的計算公式和理論上的依據(jù)以及應用法則。三、相對強弱指標（RSI）。RSI的計算公式；RSI的應用法則：不同參數(shù)的兩條或多條RSI曲線的聯(lián)合使用，RSI取值的大小判斷行情，從RSI的曲線形狀判斷行情，從RSI與股價的背離方面判斷行情。四、其他技術指標。乖離率（BIAS）和心理線（PSY）；人氣指標（AR）、買賣意愿指標（BR）和中間意愿指標（CR）；OBV；ADR、ADL和OBO 第七章 證券組合管理（13） 第一節(jié) 證券組合管理概述一、證券組合。證券組合的含義；構建證券組合的原因：降低風險，實現(xiàn)收益最大化；證券組合的分類：避稅型、收入型、增長型、收入和增長混合型、貨幣市場型、國際型及指數(shù)化型等。二、證券組合管理。管理的主要內(nèi)容：計劃，選擇時機，選擇證券，監(jiān)督；證券組合管理的理論基礎：傳統(tǒng)的證券組合管理理論，現(xiàn)代證券組合管理理論。三、證券組合管理發(fā)展史簡述?，F(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生；現(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展。第二節(jié) 傳統(tǒng)的證券組合管理一、傳統(tǒng)的證券組合管理的基本步驟。確定投資政策；實施證券投資分析；構思證券組合資產(chǎn)，其原則是：本金的安全性原則，基本收益的穩(wěn)定性原則，資本增長原則，良好市場性原則，流動性原則，多元化原則，有利的稅收地位；修訂證券組合資產(chǎn)結構；對證券組合資產(chǎn)的經(jīng)濟效果進行評價。二、證券組合的管理。收入型證券組合的管理；增長型證券組合的管理；平衡型證券組合的管理。第三節(jié) 現(xiàn)代證券組合管理一、馬柯威茨的均值方差模型。模型概述，兩個假設（投資者以期望收益率來衡量未來實際收益率的總體水平，以收益率的方差來衡量收益率的不確定性，因而投資者在決策中只關心投資的期望收益率和方差；投資者總是希望期望收益率越高越好，方差越小越好）；有效邊界；選擇最優(yōu)的證券組合：無差異曲線，最優(yōu)證券組合；馬柯威茨均值方差模型的應用，應用步驟：估計各單個證券的期望收益率、方差以及每一對證券之間的相關系數(shù)，對給定的期望收益率水平計算最小方差組合。二、資本資產(chǎn)定價模型。標準的資本資產(chǎn)定價模型：假設條件（投資者都依據(jù)組合的期望收益率和方差選擇證券組合，投資者對證券的收益和風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期，資本市場沒有摩擦），資本市場線，證券市場線；特征線模型：α系數(shù)，證券特征線，投資分散化；資本資產(chǎn)定價模型的應用。三、資本資產(chǎn)套利模型。因素模型：單因素模型，多因素模型；資本資產(chǎn)套利模型：資本資產(chǎn)套利理論，資本資產(chǎn)套利方程；資本資產(chǎn)套利模型的應用。 第八章 證券投資分析師自律性組織以及道德規(guī)范（14） 第一節(jié) 證券投資分析師一、證券投資分析師的定義。二、我國的證券投資分析師的內(nèi)涵。三、證券投資分析師的主要職能：運用既有信息，對證券市場或個別證券的未來走勢進行分析預測，對投資證券的可行性進行分析評判；為投資者的投資決策過程提供分析、預測、建議等服務，傳授投資技巧，倡導投資理念，引導投資者進行理性投資；為上市公司提供收購、兼并、重組等資本運營方面的財務顧問；為主管部門、地方政府等的決策提供依據(jù)。第二節(jié) 國外證券分析師自律組織簡介一、證券投資分析師自律組織的功能主要有以下幾項：為會員進行資格認證；對會員進行職業(yè)道德、行為標準管理；定期或不定期地對證券投資分析師進行培訓、組織研討會、為會員內(nèi)部交流及國際交流提供支持等。二、亞洲、美加、歐洲和拉丁美洲的證券投資分析師組織。第三節(jié) 我國的證券分析師自律組織一、建立我國的證券投資分析師自律性組織的必要性。二、我國證券投資分析師自律性組織及其任務。第四節(jié) 證券分析師職業(yè)道德規(guī)范一、證券投資分析師職業(yè)道德的十六字原則：獨立誠信、謹慎客觀、勤勉盡職、公正公平。二、證券投資分析師執(zhí)業(yè)紀律。8
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