以基因算法建置不同風險接受度的投資組合-資料下載頁
2025-05-27 23:39本頁面
【正文】 。因此藉由本研究所提出的投資策略，能對專業(yè)經(jīng)理人在分秒必爭的投資市場中提出一份實時的建議，也輔助專業(yè)經(jīng)理人能針對不同風險的投資人，以更快的速度去設計符合其風險接受度的商品，而除了專業(yè)經(jīng)理人外，對一般投資人而言，就算不熟悉股票的領域知識，亦可透過研究所提出的模型來輔助個人的投資決策，就此點而言，即提供了一般投資人相當便利性，所以研究提所的模型對專業(yè)經(jīng)理人及一般投資人都具一定的貢獻度的。伍、參考文獻1. Bauer, JR. Richard J,Genetic Algorithms amp。 Investment Strategies, John Wiley amp。 Sons ,1994,~134.2. Connor,G.,Korajczyk,Risk and return in an equilibrium APT: Application to a new test methodology, Journal of Financial Economics,1988,Vol 21,No 2,.3. Dongsong Zhang and Lina Zhou,Discovering Golden Nuggets：Data Mining in Financial Application,IEEE Transactions on system ,2004, Vol. 34,No 4,pp. 513522.4. Fama and French ,The CrossSection of Expected StockReturns, Journal of Finance, 1992,Vol 47, .5. Fothergill and Coke,Fund of Hedge Funds: An Introduction to MultiManagerFunds, The Journal of Alternative Investments, 2001, .6. Juan G. Lazo, Marley Maria R. Vellasco and Marco Aur233。lio C. Pacheco,A Hybrid GeneticNeural System for Portfolio Selection and Management1,Proceedings Sixth International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, Kingston Upon Thames 2000,.7. Markowitz,.,Portfolio Selection,Journal of Finance,1952,Vol7,77918. Martikainen, T.,Stock Returns and Classification Pattern of FirmSpecificFinancial Variables: Empirical Evidence with Finnish Data, Journal of BusinessFinance and Accounting,1993,Vol 20,No 4,.9. Ou, J. A., and S. H. Penman.,Financial Statement Analysis and the Prediction ofStock Return,Journal of Accounting and Economics,1989,Vol 11,No 4,.10. Steven and Paul Lebowitz,Computerized stock screening rules for portfolio selection,Financial Services Review 8, 1999,.11. Ziebart,The Information Content of Annual Accounting Data: anempirical modeling approach using structure equation technical, Advance in Financial Planning and Forecasting,1989,No 3,121141.12. 中華民國證券投資信托暨顧問商業(yè)同業(yè)公會網(wǎng)站，認識共同基金，[online] Avaiable at: 13. 李建億譯，Richard J. Roiger and Michael ，2003，資料探勘，臺北，東華書局發(fā)行。14. 李達開，以基因算法建構(gòu)股票投資組合，清華大學科技管理研究所，2002年。15. 吳啟銘及劉博文,盈余質(zhì)量與股票報酬效果,中國財務學會暨財務金融學術(shù)論文研討會,1999年。16. 候佳利，組合編碼遺傳算法于投資組合及資金分配之應用，中央大學信息管理學系碩士班，2001年。17. 陳世章，基本分析與股價報酬之關(guān)聯(lián)性，臺灣大學會計學研究所，1997年。18. 陳旭宏，基本分析運用于股票超額報酬之研究，大華大學事業(yè)經(jīng)營研究所，2001年。19. 陳柏年，應用遺傳算法于財務指針選股策略之探討，中央大學信息管理學系碩士班，2001年。 20. 黃宏德，臺灣股市選股指標績效評估，中山大學財務管理研究所，2000年。21. 劉貴強，遺算算法于組合型基金商品之設計，輔仁 大學信息管理學系碩士班，2004年。22. 顏佳維，利用遺算算法發(fā)掘投資組保保險之調(diào)整，中央大學信息管理學系碩士班，2004年。19 / 19
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