投資學(xué)第十章投資組合的風(fēng)險評價-資料下載頁
2025-10-07 00:02本頁面
【正文】 1/12 廣東金融學(xué)院 投資學(xué)精品課程 計算規(guī)則 ? 存款減少，表明客戶取出存款，為流動性需要()；存款增加，表明客戶存入現(xiàn)金，為流動性剩余 (+)； ? 存款準(zhǔn)備金減少，表明因存款減少中央銀行退回一定數(shù)額的法定準(zhǔn)備金，為流動性剩余 (+)；存款準(zhǔn)備金增加，為流動性需要 ()，為流動性需要 ()； ? 貸款減少，表明客戶歸還貸款，為流動性剩余(+)；貸款增加，表明客戶獲得貸款，為流動性需要 ()。 2021/11/12 廣東金融學(xué)院 投資學(xué)精品課程 三、流動性風(fēng)險的管理 資產(chǎn)的流動性管理 – 對所籌集的資金加以統(tǒng)籌運(yùn)用和配置，以確保資產(chǎn)的流動性和盈利性。 資金來源的流動性管理 – 基金經(jīng)理為彌補(bǔ)其資產(chǎn)流動性不足而向外籌措資金的經(jīng)營管理活動。 用風(fēng)險均衡管理方法對流動性風(fēng)險進(jìn)行管理 – 對投資組合在險價值波動范圍規(guī)定一個投資者可接受的上限。 2021/11/12 廣東金融學(xué)院 投資學(xué)精品課程 第四節(jié) 操作風(fēng)險管理 ? 操作風(fēng)險的定義 ? 操作風(fēng)險的評價 ? 操作風(fēng)險的管理 2021/11/12 廣東金融學(xué)院 投資學(xué)精品課程 一、操作風(fēng)險的定義 定義 – 巴塞爾委員會：“操作風(fēng)險就是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)不充足或者運(yùn)行失當(dāng)以及外部事件的沖擊等導(dǎo)致直接或間接損失的可能性的風(fēng)險?！? 分類 – 操作性杠桿風(fēng)險 ?由外部因素引起 ?衡量的方法：情景分析 – 操作性失誤風(fēng)險 ?由金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素引起的操作風(fēng)險 ?執(zhí)行風(fēng)險、信息風(fēng)險、關(guān)系風(fēng)險、法律風(fēng)險、人員風(fēng)險、系統(tǒng)事件風(fēng)險 2021/11/12 廣東金融學(xué)院 投資學(xué)精品課程 二、操作風(fēng)險的評價：新資本協(xié)議的方法 基本指標(biāo)方法 – 即對于業(yè)務(wù)活動范圍有限的小型銀行，覆蓋操作風(fēng)險的資本金為總收入的一個比率。 標(biāo)準(zhǔn)法 – 將金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)劃分為不同的業(yè)務(wù)線，對于各種業(yè)務(wù)線，其所需的資本為 β 乘以敞口系數(shù)。 內(nèi)部衡量方法 – 對每種業(yè)務(wù)線和每種類型的損失分別從內(nèi)部采集數(shù)據(jù)進(jìn)行計算。 2021/11/12 廣東金融學(xué)院 投資學(xué)精品課程 二、操作風(fēng)險的評價：實(shí)踐中實(shí)用方法 監(jiān)測主要指標(biāo) – 在不同業(yè)務(wù)中最能代表其操作風(fēng)險的指標(biāo)衡量操作風(fēng)險。 參考外部指標(biāo) – 運(yùn)用外部機(jī)構(gòu)在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理操作風(fēng)險時所采用的范圍、方法及其測算的結(jié)果，作為自身的參照。 統(tǒng)計分析 – 通過采集內(nèi)部的歷史損失數(shù)據(jù)建立統(tǒng)計模型，測算在不同的業(yè)務(wù)部門和整個金融機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)所需要配置的資本水平。 計分卡方法 – 包括多項(xiàng)的關(guān)于操作風(fēng)險前瞻性的指標(biāo)。 體現(xiàn)風(fēng)險及其影響的因果關(guān)系的復(fù)雜模型 2021/11/12 廣東金融學(xué)院 投資學(xué)精品課程 三、操作風(fēng)險的管理 1. 配備高素質(zhì)的管理人員和業(yè)務(wù)操作人員。 2. 配備準(zhǔn)確高效的計算機(jī)處理系統(tǒng)，提供業(yè)務(wù)處理和管理控制功能，以便業(yè)務(wù)人員開展業(yè)務(wù)和管理層進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)測。 3. 在內(nèi)部管理上實(shí)行職責(zé)分開，計算機(jī)處理與報告部門、風(fēng)險管理部門無應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)操作部門之外，并向不同的管理人員匯報。 4. 操作風(fēng)險的管理應(yīng)建立在市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險的風(fēng)險管理基礎(chǔ)之上，保證管理部門及業(yè)務(wù)人員能準(zhǔn)確了解各種投資工具的風(fēng)險價值及價格狀況，以使操作風(fēng)險處于可控制和可承受范圍之內(nèi)。
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