投資學第十章投資組合的風險評價-資料下載頁
2024-10-16 00:02本頁面
【正文】 1/12 廣東金融學院 投資學精品課程 計算規(guī)則 ? 存款減少，表明客戶取出存款，為流動性需要()；存款增加，表明客戶存入現(xiàn)金，為流動性剩余 (+)； ? 存款準備金減少，表明因存款減少中央銀行退回一定數(shù)額的法定準備金，為流動性剩余 (+)；存款準備金增加，為流動性需要 ()，為流動性需要 ()； ? 貸款減少，表明客戶歸還貸款，為流動性剩余(+)；貸款增加，表明客戶獲得貸款，為流動性需要 ()。 2021/11/12 廣東金融學院 投資學精品課程 三、流動性風險的管理 資產(chǎn)的流動性管理 – 對所籌集的資金加以統(tǒng)籌運用和配置，以確保資產(chǎn)的流動性和盈利性。 資金來源的流動性管理 – 基金經(jīng)理為彌補其資產(chǎn)流動性不足而向外籌措資金的經(jīng)營管理活動。 用風險均衡管理方法對流動性風險進行管理 – 對投資組合在險價值波動范圍規(guī)定一個投資者可接受的上限。 2021/11/12 廣東金融學院 投資學精品課程 第四節(jié) 操作風險管理 ? 操作風險的定義 ? 操作風險的評價 ? 操作風險的管理 2021/11/12 廣東金融學院 投資學精品課程 一、操作風險的定義 定義 – 巴塞爾委員會：“操作風險就是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)不充足或者運行失當以及外部事件的沖擊等導致直接或間接損失的可能性的風險?！? 分類 – 操作性杠桿風險 ?由外部因素引起 ?衡量的方法：情景分析 – 操作性失誤風險 ?由金融機構(gòu)的內(nèi)部因素引起的操作風險 ?執(zhí)行風險、信息風險、關(guān)系風險、法律風險、人員風險、系統(tǒng)事件風險 2021/11/12 廣東金融學院 投資學精品課程 二、操作風險的評價：新資本協(xié)議的方法 基本指標方法 – 即對于業(yè)務活動范圍有限的小型銀行，覆蓋操作風險的資本金為總收入的一個比率。 標準法 – 將金融機構(gòu)業(yè)務劃分為不同的業(yè)務線，對于各種業(yè)務線，其所需的資本為 β 乘以敞口系數(shù)。 內(nèi)部衡量方法 – 對每種業(yè)務線和每種類型的損失分別從內(nèi)部采集數(shù)據(jù)進行計算。 2021/11/12 廣東金融學院 投資學精品課程 二、操作風險的評價：實踐中實用方法 監(jiān)測主要指標 – 在不同業(yè)務中最能代表其操作風險的指標衡量操作風險。 參考外部指標 – 運用外部機構(gòu)在不同業(yè)務領(lǐng)域管理操作風險時所采用的范圍、方法及其測算的結(jié)果，作為自身的參照。 統(tǒng)計分析 – 通過采集內(nèi)部的歷史損失數(shù)據(jù)建立統(tǒng)計模型，測算在不同的業(yè)務部門和整個金融機構(gòu)范圍內(nèi)所需要配置的資本水平。 計分卡方法 – 包括多項的關(guān)于操作風險前瞻性的指標。 體現(xiàn)風險及其影響的因果關(guān)系的復雜模型 2021/11/12 廣東金融學院 投資學精品課程 三、操作風險的管理 1. 配備高素質(zhì)的管理人員和業(yè)務操作人員。 2. 配備準確高效的計算機處理系統(tǒng)，提供業(yè)務處理和管理控制功能，以便業(yè)務人員開展業(yè)務和管理層進行風險監(jiān)測。 3. 在內(nèi)部管理上實行職責分開，計算機處理與報告部門、風險管理部門無應獨立于業(yè)務操作部門之外，并向不同的管理人員匯報。 4. 操作風險的管理應建立在市場風險、信用風險、流動性風險的風險管理基礎之上，保證管理部門及業(yè)務人員能準確了解各種投資工具的風險價值及價格狀況，以使操作風險處于可控制和可承受范圍之內(nèi)。
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