eviews線性回歸ppt課件-資料下載頁
2025-05-12 06:03本頁面
【正文】 投入 。 很容易推出參數(shù) ? ,? 分別是資本和勞動的產(chǎn)出彈性 。 那么由產(chǎn)出彈性的經(jīng)濟意義 ， 應(yīng)該有 ? ,? 即當資本與勞動的數(shù)量同時增長 ?倍時，產(chǎn)出量也增長 ? 倍。 1937年，提出了 CD生產(chǎn)函數(shù)的改進型，即取消了 ? +? =1 的假定，允許要素的產(chǎn)出彈性之和大于 1或小于 1，即承認研究對象可以是規(guī)模報酬遞增的，也可以是規(guī)模報酬遞減的，取決于參數(shù)的估計結(jié)果。 遺漏變量 (Omitted Variables)檢驗 （ 1） . 遺漏變量檢驗原理 這一檢驗?zāi)芙o現(xiàn)有方程添加變量 ， 而且詢問添加的變量對解釋因變量變動是否有顯著作用 。 原假設(shè) H0是添加變量不顯著 。 檢驗的輸出是 F 統(tǒng)計量和似然比（ LR）統(tǒng)計量及各自 P值 ，以及在備選假設(shè)下無約束模型估計結(jié)果。 F統(tǒng)計量基于約束和無約束回歸殘差平方和之差。 LR統(tǒng)計量由下式計算： ? ?ur LLLR ??? 2 Lr和 Lu是約束和無約束約束回歸對數(shù)似然函數(shù)的最大值。在H0下， LR統(tǒng)計量服從漸近 ?2 分布，自由度等于約束條件數(shù)，即加入變量數(shù)。 注意： (1) 遺漏變量檢驗要求在原始方程中和檢驗方程中觀測值數(shù)相等 。 如果要加入變量的任一序列與原方程樣本相比 ， 含有缺失觀測值 （ 當加入滯后變量時這種情況常見 ） ， 檢驗統(tǒng)計量將無法建立 。 (2) 遺漏變量檢驗可應(yīng)用于線性 LS， TSLS， ARCH，Binary, Ordered, Censored, Count模型估計方程。只有通過列表法列出回歸因子定義方程而不能通過公式，檢驗才可以進行。 2. 如何進行遺漏變量檢驗 選擇 View/Coefficient Tests/Omitted Variables—Likelihood Ration，在打開的對話框中，列出檢驗統(tǒng)計量名，用至少一個空格相互隔開。 例如：原始回歸為： log(q) c log(L) log(k) 。 輸入： K L EViews將顯示含有這兩個附加解釋變量的無約束回歸結(jié)果，而且顯示 原假設(shè)：新添變量系數(shù)為 0 的檢驗統(tǒng)計量。輸出的結(jié)果如下： 對數(shù)似數(shù)比統(tǒng)計量就是 LR檢驗統(tǒng)計量且漸進服從于 ?2 分布 ， 自由度等于添加回歸因子數(shù) 。 本例中 ， 檢驗結(jié)果不能拒絕原假設(shè) ， 即添加變量不顯著 。 （二） Chow分割點檢驗 Chow分割點檢驗的思想是對每一個子樣本區(qū)間估計方程 ， 看估計方程中是否存在顯著差異 。 顯著差異說明關(guān)系中存在結(jié)構(gòu)變化 。 例如 ， 可以使用這個檢驗來檢查石油危機前后的能源需求函數(shù)是否一樣 。 為進行檢驗 ， 把數(shù)據(jù)分為兩個或多個子樣本區(qū)間 ， 每一子區(qū)間包含的觀測值數(shù)應(yīng)大于方程參數(shù) ， 這樣才使得方程能被估計 。 Chow分割點檢驗基于比較利用整個樣本估計方程獲得的殘差平方和及利用每一子區(qū)間樣本估計方程獲得的殘差平方和之間的差別 。 對 Chow分割點檢驗， EViews提供了兩個檢驗統(tǒng)計量。 F統(tǒng)計量和對數(shù)似然比（ LR）統(tǒng)計量 ， F統(tǒng)計量基于對約束和非約束殘差平方和的比較。在最簡單情況下（一個分割點），計算如下： Chow分割點檢驗的原假設(shè) :不存在結(jié)構(gòu)變化 。 Chow分割點檢驗的主要缺陷是 ， 如果每一個子區(qū)間要求至少和被估計參數(shù)一樣多的樣本數(shù) ， 那么這里就存在一個問題 ， 比如說 ，要檢驗戰(zhàn)爭和和平時期的結(jié)構(gòu)變化 ， 但是戰(zhàn)爭時期的樣本數(shù)較少 。 下面要討論的 Chow預(yù)測檢驗可以解決這個問題 。 其中 : 是整個樣本期間估計的殘差平方和； 是第 i 個子區(qū)間的殘差平方和； T 是觀測值數(shù)； k 是方程參數(shù)個數(shù)，這一公式可以擴展為多于一個分割點。 )22)(????()1())????(~~(22112211????????????kTuuuukuuuuuuFuu~~?iiuu??? 為了進行 Chow分割點檢驗 ， 選擇 View/Stability Tests/Chow Breakpoint Test… 出現(xiàn)對話框以后 ， 填入間斷點的日期 。 比如 ， 如果方程的數(shù)據(jù)是從 1950到 1994，填入 1960， 則被定義成兩個子區(qū)間：一個是 1950到 1959，另一個是 1960到 1994。
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