eviews線性回歸ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-12 06:03本頁(yè)面
【正文】 投入 。 很容易推出參數(shù) ? ,? 分別是資本和勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性 。 那么由產(chǎn)出彈性的經(jīng)濟(jì)意義 ， 應(yīng)該有 ? ,? 即當(dāng)資本與勞動(dòng)的數(shù)量同時(shí)增長(zhǎng) ?倍時(shí)，產(chǎn)出量也增長(zhǎng) ? 倍。 1937年，提出了 CD生產(chǎn)函數(shù)的改進(jìn)型，即取消了 ? +? =1 的假定，允許要素的產(chǎn)出彈性之和大于 1或小于 1，即承認(rèn)研究對(duì)象可以是規(guī)模報(bào)酬遞增的，也可以是規(guī)模報(bào)酬遞減的，取決于參數(shù)的估計(jì)結(jié)果。 遺漏變量 (Omitted Variables)檢驗(yàn) （ 1） . 遺漏變量檢驗(yàn)原理 這一檢驗(yàn)?zāi)芙o現(xiàn)有方程添加變量 ， 而且詢問(wèn)添加的變量對(duì)解釋因變量變動(dòng)是否有顯著作用 。 原假設(shè) H0是添加變量不顯著 。 檢驗(yàn)的輸出是 F 統(tǒng)計(jì)量和似然比（ LR）統(tǒng)計(jì)量及各自 P值 ，以及在備選假設(shè)下無(wú)約束模型估計(jì)結(jié)果。 F統(tǒng)計(jì)量基于約束和無(wú)約束回歸殘差平方和之差。 LR統(tǒng)計(jì)量由下式計(jì)算： ? ?ur LLLR ??? 2 Lr和 Lu是約束和無(wú)約束約束回歸對(duì)數(shù)似然函數(shù)的最大值。在H0下， LR統(tǒng)計(jì)量服從漸近 ?2 分布，自由度等于約束條件數(shù)，即加入變量數(shù)。 注意： (1) 遺漏變量檢驗(yàn)要求在原始方程中和檢驗(yàn)方程中觀測(cè)值數(shù)相等 。 如果要加入變量的任一序列與原方程樣本相比 ， 含有缺失觀測(cè)值 （ 當(dāng)加入滯后變量時(shí)這種情況常見(jiàn) ） ， 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量將無(wú)法建立 。 (2) 遺漏變量檢驗(yàn)可應(yīng)用于線性 LS， TSLS， ARCH，Binary, Ordered, Censored, Count模型估計(jì)方程。只有通過(guò)列表法列出回歸因子定義方程而不能通過(guò)公式，檢驗(yàn)才可以進(jìn)行。 2. 如何進(jìn)行遺漏變量檢驗(yàn) 選擇 View/Coefficient Tests/Omitted Variables—Likelihood Ration，在打開(kāi)的對(duì)話框中，列出檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量名，用至少一個(gè)空格相互隔開(kāi)。 例如：原始回歸為： log(q) c log(L) log(k) 。 輸入： K L EViews將顯示含有這兩個(gè)附加解釋變量的無(wú)約束回歸結(jié)果，而且顯示 原假設(shè)：新添變量系數(shù)為 0 的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。輸出的結(jié)果如下： 對(duì)數(shù)似數(shù)比統(tǒng)計(jì)量就是 LR檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量且漸進(jìn)服從于 ?2 分布 ， 自由度等于添加回歸因子數(shù) 。 本例中 ， 檢驗(yàn)結(jié)果不能拒絕原假設(shè) ， 即添加變量不顯著 。 （二） Chow分割點(diǎn)檢驗(yàn) Chow分割點(diǎn)檢驗(yàn)的思想是對(duì)每一個(gè)子樣本區(qū)間估計(jì)方程 ， 看估計(jì)方程中是否存在顯著差異 。 顯著差異說(shuō)明關(guān)系中存在結(jié)構(gòu)變化 。 例如 ， 可以使用這個(gè)檢驗(yàn)來(lái)檢查石油危機(jī)前后的能源需求函數(shù)是否一樣 。 為進(jìn)行檢驗(yàn) ， 把數(shù)據(jù)分為兩個(gè)或多個(gè)子樣本區(qū)間 ， 每一子區(qū)間包含的觀測(cè)值數(shù)應(yīng)大于方程參數(shù) ， 這樣才使得方程能被估計(jì) 。 Chow分割點(diǎn)檢驗(yàn)基于比較利用整個(gè)樣本估計(jì)方程獲得的殘差平方和及利用每一子區(qū)間樣本估計(jì)方程獲得的殘差平方和之間的差別 。 對(duì) Chow分割點(diǎn)檢驗(yàn)， EViews提供了兩個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。 F統(tǒng)計(jì)量和對(duì)數(shù)似然比（ LR）統(tǒng)計(jì)量 ， F統(tǒng)計(jì)量基于對(duì)約束和非約束殘差平方和的比較。在最簡(jiǎn)單情況下（一個(gè)分割點(diǎn)），計(jì)算如下： Chow分割點(diǎn)檢驗(yàn)的原假設(shè) :不存在結(jié)構(gòu)變化 。 Chow分割點(diǎn)檢驗(yàn)的主要缺陷是 ， 如果每一個(gè)子區(qū)間要求至少和被估計(jì)參數(shù)一樣多的樣本數(shù) ， 那么這里就存在一個(gè)問(wèn)題 ， 比如說(shuō) ，要檢驗(yàn)戰(zhàn)爭(zhēng)和和平時(shí)期的結(jié)構(gòu)變化 ， 但是戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的樣本數(shù)較少 。 下面要討論的 Chow預(yù)測(cè)檢驗(yàn)可以解決這個(gè)問(wèn)題 。 其中 : 是整個(gè)樣本期間估計(jì)的殘差平方和； 是第 i 個(gè)子區(qū)間的殘差平方和； T 是觀測(cè)值數(shù)； k 是方程參數(shù)個(gè)數(shù)，這一公式可以擴(kuò)展為多于一個(gè)分割點(diǎn)。 )22)(????()1())????(~~(22112211????????????kTuuuukuuuuuuFuu~~?iiuu??? 為了進(jìn)行 Chow分割點(diǎn)檢驗(yàn) ， 選擇 View/Stability Tests/Chow Breakpoint Test… 出現(xiàn)對(duì)話框以后 ， 填入間斷點(diǎn)的日期 。 比如 ， 如果方程的數(shù)據(jù)是從 1950到 1994，填入 1960， 則被定義成兩個(gè)子區(qū)間：一個(gè)是 1950到 1959，另一個(gè)是 1960到 1994。
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