ndf套利分析ppt課件-資料下載頁
2025-05-05 18:20本頁面
【正文】 USD 1,059, ＝ CNY7,709, 舉例 19 ? 一年后 ， SPOT USD/CNY=， 到期即期匯率小于協(xié)定匯率 ，客戶虧損 ? 境外 NDF差額交收 =貸款本息 （協(xié)定匯率－到期即期匯率）247。到期即期匯率 ? ＝ USD 1,059, （ － ）247。 ＝ USD1, ? 綜合境內(nèi)外公司，應(yīng)付交行金額 =貸款本息 +NDF虧損 ? =USD 1,059, +USD1,=USD1,060, ? 按照當(dāng)天匯率購匯，需要人民幣 = USD1,060, =CNY7,709,（等于保證金本金） 舉例 20 ? 一年后 ， SPOT USD/CNY=， 到期即期匯率 大 于協(xié)定匯率 ，客戶盈利 ? 境外 NDF差額交收 =貸款本息 （到期即期匯率－協(xié)定匯率）247。到期即期匯率 ? ＝ USD 1,059, （ － ）247。 ＝ USD1, ? 綜合境內(nèi)外公司，應(yīng)付交行金額 =貸款本息 NDF盈利 ? =USD 1,059, USD1, =USD1,057, ? 按照當(dāng)天匯率購匯，需要人民幣 = USD1,057, =CNY7,709,（等于保證金本金） 舉例 21 ? 客戶到期還款需要的人民幣＝ （貸款本息 +NDF差額交收 ） 到期即期匯率 ? ＝【 貸款 本息 +貸款本息 （協(xié)定匯率－到期即期匯率）247。到期即期匯率】 到期即期匯率 ? ＝ 貸款 本息到期即期匯率 +貸款 本息（協(xié)定匯率－到期即期匯率） ? ＝ 貸款 本息到期即期匯率 +貸款 本息協(xié)定匯率－ 貸款本息 到期即期匯率 ? ＝ 貸款 本息協(xié)定匯率 原理 22 多謝各位！
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1