買lldpe拋pvc套利方案分析-資料下載頁
2025-05-25 18:13本頁面
【正文】 統(tǒng)計(jì)表明： （價(jià)差 價(jià)差均值） /std(價(jià)差 )2 價(jià)差反轉(zhuǎn)概率為 75% 價(jià)差常態(tài)固有特性使得價(jià)差達(dá)到端點(diǎn)后回歸的概率較大。 分析總結(jié) 基本面上 支持買 LLDPE拋 PVC套利 概率上 “鐘擺理論”支持，勝算概率較大 結(jié)論 可以做“買 LLDPE拋 PVC套利” 三、套利操作策略 *在接近歷史價(jià)格鐘擺極端時(shí)開始進(jìn)行第一批買塑料拋PVC套利建倉 *在 MACD出現(xiàn)金叉時(shí)再進(jìn)入第二 批的套利建倉 買 LLDPE拋 PVC套利投資計(jì)劃 入市資金 100萬（假設(shè)） 建倉資金 60萬 (最高倉位 60%) 套利比例 LLDPE:PVC=1:(2:3) 建倉 第一批建倉 價(jià)差 =1050， 買 LLDPE 16手 同時(shí)賣出 PVC 24手 第二批建倉 價(jià)差 =750 ， 買 LLDPE 16手 同時(shí)賣出 PVC 24手 止損 第一批止損 價(jià)差 =1250， 虧損 虧損率 % 第二批止損 價(jià)差 =1050， 虧損 ，虧損率 % 兩批先后都止損 虧損為 4萬，虧損率 4% 止盈 初步保守估計(jì)（動(dòng)態(tài)止盈為主） 價(jià)差 =0，盈利 ，盈利率 % 盈虧比 :13 謝謝大家 歡迎批評指正
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