計量經(jīng)濟學期末考試復習資料-資料下載頁
2025-04-17 12:09本頁面
【正文】 上屆重點：內(nèi)生變量、外生變量、先定變量、結構式模型、簡化式模型、參數(shù)關系體系、模型識別第六章課后題（.）？聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型適用于什么樣的經(jīng)濟現(xiàn)象？答：經(jīng)濟現(xiàn)象是極為復雜的，其中諸因素之間的關系，在很多情況下，不是單一方程所能描述的那種簡單的單向因果關系，而是相互依存，互為因果的，這時，就必須用聯(lián)立的計量經(jīng)濟學方程才能描述清楚。所以與單方程適用于單一經(jīng)濟現(xiàn)象的研究相比，聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型適用于描述復雜的經(jīng)濟現(xiàn)象，即經(jīng)濟系統(tǒng)。？其含義各是什么？答：聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的識別狀況可以分為可識別和不可識別，可識別又分為恰好識別和過度識別。如果聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型中某個結構方程不具有確定的統(tǒng)計形式，則稱該方程為不可識別，或者根據(jù)參數(shù)關系體系，在已知簡化式參數(shù)估計值時，如果不能得到聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型中某個結構方程的確定的結構參數(shù)估計值，稱該方程為不可識別。如果一個模型中的所有隨機方程都是可以識別的，則認為該聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型系統(tǒng)是可以識別的。反過來，如果一個模型系統(tǒng)中存在一個不可識別的隨機方程，則認為該聯(lián)立方程汁量經(jīng)濟學模型系統(tǒng)是不可以識別的。如果某一個隨機方程具有唯一一組參數(shù)估計量，稱其為恰好識別；如果某一個隨機方程具有多組參數(shù)估計量，稱其為過度識別。？其適用條件和統(tǒng)計性質(zhì)各是什么？答：單方程估計的主要方法有：狹義的工具變量法(IV)，間接最小二乘法(ILS)，兩階段最小二乘法(2SLS)。狹義的工具變量法(IV)和間接最小二乘法(ILS)只適用于恰好識別的結構方程的估計。兩階段最小二乘法(2SLs)既適用于恰好識別的結構方程，又適用于過度識別的結構方程。用工具變量法估計的參數(shù)，一般情況下，在小樣本下是有偏的，但在大樣本下是漸近無偏的。如果選取的工具變量與方程隨機干擾項完全不相關，那么其參數(shù)估計量是無偏估計量。對于間接最小二乘法，對簡化式模型應用普通最小二乘法得到的參數(shù)估計量具有線性性、無偏性、有效性。通過多數(shù)關系體系計算得到結構方程的結構參數(shù)估計量在小樣本下是有偏的，在大樣本下是漸近無偏的。采用二階段最小二乘法得到結構方程的結構參數(shù)估計量在小樣本下是有偏的，在大樣本下是漸近無偏的。18 / 18補充資料計算題（一）給出多元線性回歸的結果1. 判斷模型估計的結果如何，擬合效果如何？2. 說明每一個參數(shù)所代表的經(jīng)濟意義？3. 判斷有沒有違背四個基本假設？計算題（二）給出數(shù)值，計算：1. t檢驗，F(xiàn)檢驗的自由度2. 在給定顯著性水平下參數(shù)是否顯著？3. 估計值是有偏、無偏、有效？計算題（三）加入虛擬變量D1,D2,D3問：虛擬變量的經(jīng)濟含義？
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