計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試卷集(含答案)-資料下載頁
2025-06-07 22:05本頁面
【正文】 著變量是線性的。（ ） 。（ ） 對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（ ） 雙對數(shù)模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。（ ） 為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有類，則要引入個虛擬變量。（ ） 如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無效的。（ ） 在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。（ ） 在任何情況下OLS估計(jì)量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計(jì)。（ ）一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。（ ）二、用經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法研究經(jīng)濟(jì)問題時有哪些主要步驟？（10分）三、回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)主要包括哪些因素的影響？（10分）四、古典線性回歸模型具有哪些基本假定。（10分）五、以二元回歸為例簡述普通最小二乘法的原理？（10分）六、若在模型：中存在下列形式的異方差：，你如何估計(jì)參數(shù)（10分） 七、考慮下面的聯(lián)立方程模型： 其中，是內(nèi)生變量，是外生變量，是隨機(jī)誤差項(xiàng)（10分）簡述聯(lián)立方程模型中方程識別的階條件。根據(jù)階條件判定模型中各方程的識別性？對可識別方程，你將用哪種方法進(jìn)行估計(jì)，為什么？ 八、應(yīng)用題（共30分）利用美國19801995年間人均消費(fèi)支出（PCE）和人均可支配收入（PDPI）的數(shù)據(jù)，得到了如下回歸分析結(jié)果：Dependent Variable: LOG(PCE)Method: Least SquaresDate: 06/09/05 Time: 23:43Sample: 1980 1995Included observations: 16VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LOG(PDPI)CRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)（1）根據(jù)以上結(jié)果，寫出回歸分析結(jié)果報告。（10分）（2）對模型中解釋變量系數(shù)B2進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。（10分）（3）如何解釋解釋變量的系數(shù)和綜合判定系數(shù)？（10
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