計量經(jīng)濟學(xué)期末總復(fù)習(xí)-資料下載頁
2025-04-17 12:09本頁面
【正文】 否明顯違反了某個假定條件？如有違背，應(yīng)該如何解決？（6分）5. 已知某市羊毛衫的銷售量1995年第一季度到2000年第四季度的數(shù)據(jù)。假定回歸模型為：Yt=β0+β1X1t+β2X2t+ut式中：Y=羊毛衫的銷售量X1=居民收入X2=羊毛衫價格如果該模型是用季度資料估計，試向模型中加入適當?shù)淖兞糠从臣竟?jié)因素的影響。（僅考慮截距變動。6.以下是某個案例的Eviews分析結(jié)果（局部）。DependentVariable:Y Method:LeastSquaresSample(adjusted):1 10Includedobservations:10afteradjustingendpointsVariable CoefficientStd.tStatisticProb.ErrorC X1 （1） X2 （2） X3 （3） 12Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared（4） .dependentvar regression AkaikeinfocriterionSumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) ①填上（1）、（2）、（3）、（4）位置所缺數(shù)據(jù)；②以標準記法寫出回歸方程；③你對分析結(jié)果滿意嗎？為什么？7. 根據(jù)下列Eviews應(yīng)用軟件的運行結(jié)果比較分析選擇哪個模型較好？并說明理由；以標準形式寫出確定的回歸方程。模型一DependentVariable:Y Method:LeastSquaresSample:112 Includedobservations:12Variable CoefficientStd.ErrortStatistic Prob.C 1/X AdjustedRsquared AkaikeinfocriterionSumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) 模型二DependentVariable:Y Method:LeastSquaresSample:112 Includedobservations:12Convergenceachievedafter6iterationsY=C(1)*C(2)^XCoefficientStd.ErrortStatisticProb.C(1) C(2) AdjustedRsquared AkaikeinfocriterionSumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood DurbinWatsonstat8.下圖一是yt的差分變量Dyt的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖；圖二是以Dyt為變量建立的時間序列模型的輸出結(jié)果。（20分）13圖一DependentVariable:DYMethod:LeastSquaresDate:06/14/02 Time:19:28Sample(adjusted):19511997Includedobservations:47afteradjustingendpointsConvergenceachievedafter6iterationsVariable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.AR(1) MA(2) Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood DurbinWatsonstat 圖二其中Q統(tǒng)計量Qstatistic(k=15)=1．根據(jù)圖一，試建立Dyt的ARMA模型。（限選擇兩種形式）（6分）2．根據(jù)圖二，試寫出模型的估計式，并對估計結(jié)果進行診斷檢驗。（8分）3. 與圖二估計結(jié)果相對應(yīng)的部分殘差值見下表，試用（2）中你寫出的模型估計式預(yù)測1998年的Dyt的值（計算過程中保留四位小數(shù)）。（6分）14
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1