計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末總復(fù)習(xí)(已修改)
2025-04-29 12:09 本頁面
【正文】 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》期末總復(fù)習(xí)一、單項(xiàng)選擇題1．在雙對數(shù)線性模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中,β1的含義是（ D）A．Y關(guān)于X的增長量 B．Y關(guān)于X的發(fā)展速度C．Y關(guān)于X的邊際傾向 D．Y關(guān)于X的彈性2．在二元線性回歸模型：Yi=b0+b1X1i+b2X2i+ui中，b1表示（A ）A．當(dāng)X2不變、X1變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)B．當(dāng)X1不變、X2變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)C．當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)D．當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)3．如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（D）A．無偏的，但方差不是最小的 B．有偏的，且方差不是最小的C．無偏的，且方差最小 D．有偏的，但方差仍為最小4．DW檢驗(yàn)法適用于檢驗(yàn)（B ）A．異方差 B．序列相關(guān)C．多重共線性 D．設(shè)定誤差5．如果X為隨機(jī)解釋變量，Xi與隨機(jī)誤差項(xiàng)ui相關(guān)，即有Cov(Xi，ui)≠0，則普通最小?二乘估計(jì)b是（B ）A．有偏的、一致的 B．有偏的、非一致的C．無偏的、一致的 D．無偏的、非一致的6．設(shè)某商品需求模型為Yt=β0+β1Xt+ut，其中Y是商品的需求量，X是商品價(jià)格，為了考慮全年4個(gè)季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了4個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問題為（）A．異方差性 B．序列相關(guān)C．不完全的多重共線性 D．完全的多重共線性17．當(dāng)截距和斜率同時(shí)變動(dòng)模型Yi=α0+α1D+β1Xi+β2 (DXi)+ui退化為截距變動(dòng)模型時(shí)，能通過統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的是（ ）A．α1≠0，β2≠0 B．α1=0，β2=0C．α1≠0，β2=0 D．α1=0，β2≠08．若隨著解釋變量的變動(dòng)，被解釋變量的變動(dòng)存在兩個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即有三種變動(dòng)模式，則在分段線性回歸模型中應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ B）A．1個(gè) B．2個(gè)C．3個(gè) D．4個(gè)9．對于無限分布滯后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt1+β2Xt2+…+ut，無法用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)是因?yàn)椋?）A．參數(shù)有無限多個(gè) B．沒有足夠的自由度C．存在嚴(yán)重的多重共線性 D．存在序列相關(guān)10．使用多項(xiàng)式方法估計(jì)有限分布滯后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt1+…+βkXtk+ut時(shí)，多項(xiàng)式βi=α0+α1i+α2i2+…+αmim的階數(shù)m必須（ ）A．小于k B．小于等于kC．等于k D．大于k11．對于無限分布滯后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt1+β2Xt2+…+ut，Koyck假定βk=β0λk，0λl，則長期影響乘數(shù)為（ ）A．b01lB．11lC．1－λ D．Sbi1l12．對自回歸模型進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)時(shí)，若直接使用DW檢驗(yàn)，則DW值趨于（ C）A．0 B．1C．2 D．413．對于Koyck變換模型Yt=α(1λ)+β０Xt+λYt1+Vt，其中Vt=utλut1，則可用作Yt1的工具變量為（ ）A．Xt B．Xt12C．Yt D．Vt14．使用工具變量法估計(jì)恰好識別的方程時(shí)，下列選項(xiàng)中有關(guān)工具變量的表述錯(cuò)誤的是（A ）A．工具變量可選用模型中任意變量，但必須與結(jié)構(gòu)方程中隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B．工具變量必須與將要替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)C．工具變量與所要估計(jì)的結(jié)構(gòu)方程中的前定變量之間的相關(guān)性必須很弱，以避免多重共線性D．若引入多個(gè)工具變量，則要求這些工具變量之間不存在嚴(yán)重的多重共線性15．根據(jù)實(shí)際樣本資料建立的回歸模型是（ ）A．理論模型 B．回歸模型C．樣本回歸模型 D．實(shí)際模型16．下列選項(xiàng)中，不屬于生產(chǎn)函數(shù)f(L，K)的性質(zhì)是（ ）A．f(0，K)=f(L，0)=0 B．182。f182。L179。0,182。f182。K179。0C．邊際生產(chǎn)力遞減 D．投入要素之間的替代彈性小于零17．關(guān)于經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型，下面說法中錯(cuò)誤的是（ ）A．經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型要求模型有較高的預(yù)測精度B．經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型比較注重對歷史數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度C．經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型比較注重宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行結(jié)構(gòu)的分析與模擬D．經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型不太注重對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為的描述18．關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中的季度模型，下列表述中錯(cuò)誤的是（ ）A．季度模型以季度數(shù)據(jù)為樣本 B．季度模型一般規(guī)模較大C．季度模型主要用于季度預(yù)測 D．季度模型注重長期行為的描述19．宏觀經(jīng)濟(jì)模型的導(dǎo)向是（ ）A．由總供給與總需求的矛盾決定的B．由國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定的C．由總供給決定的D．由總需求決定的320．X與Y的樣本回歸直線為（D ）217。 217。A．Yi=β0十β1Xi+ui B．Yi=b0+b1Xi+ui217。 217。 21
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