【正文】 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)練 習(xí) 冊計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 教 研 室二〇〇九年九月第一章 導(dǎo) 論一、名詞解釋截面數(shù)據(jù) 時(shí)間序列數(shù)據(jù)虛變量數(shù)據(jù) 內(nèi)生變量與外生變量二、單項(xiàng)選擇題同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)序列稱為 （ ）A、橫截面數(shù)據(jù) B、虛變量數(shù)據(jù) C、時(shí)間序列數(shù)據(jù) D、平行數(shù)據(jù)樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和 （ ）A、時(shí)效性 B、一致性 C、廣泛性 D、系統(tǒng)性有人采用全國大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預(yù)測未來煤炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的哪一條原則。 （ ）A、一致性 B、準(zhǔn)確性 C、可比性 D、完整性判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于什么檢驗(yàn)？ （ ）A、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) B、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) D、模型的預(yù)測檢驗(yàn)對下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個(gè)模型通常被認(rèn)為沒有實(shí)際價(jià)值？ （ ）A、（消費(fèi)）（收入）B、（商品需求）（收入）（價(jià)格）C、（商品供給）（價(jià)格）D、（產(chǎn)出量）（資本）（勞動）設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為，和分別為、的估計(jì)值，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論有 （ ）A、應(yīng)為正值，應(yīng)為負(fù)值 B、應(yīng)為正值，應(yīng)為正值 C、應(yīng)為負(fù)值，應(yīng)為負(fù)值 D、應(yīng)為負(fù)值，應(yīng)為正值三、填空題在經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系中， 、 最重要，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的重點(diǎn)。從觀察單位和時(shí)點(diǎn)的角度看，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可分為 、 、 。根據(jù)包含的方程的數(shù)量以及是否反映經(jīng)濟(jì)變量與時(shí)間變量的關(guān)系，經(jīng)濟(jì)模型可分為 、 、 。四、簡答題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的聯(lián)系是什么？ 模型的檢驗(yàn)包括哪幾個(gè)方面？具體含義是什么？五、計(jì)算分析題下列假想模型是否屬于揭示因果關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型？為什么？（1）=+ ,其中為第t年農(nóng)村居民儲蓄增加額（單位：億元），為第t年城鎮(zhèn)居民可支配收入總額（單位：億元）。（2）=+，其中為第t1年底農(nóng)村居民儲蓄余額（單位：億元），為第t年農(nóng)村居民純收入總額（單位：億元）。 指出下列假想模型中的錯誤，并說明理由：其中，為第t年社會消費(fèi)品零售總額（單位：億元），為第t年居民收入總額（單位：億元）（指城鎮(zhèn)居民可支配收入總額與農(nóng)村居民純收入總額之和），為第t年全社會固定資產(chǎn)投資總額（單位：億元）。 下列設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否合理？為什么？（1）其中，（i=1,2,3）是第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值，為隨機(jī)干擾項(xiàng)。（2）財(cái)政收入=f（財(cái)政支出）+ ，為隨機(jī)干擾項(xiàng)。第一章 導(dǎo)論一、名詞解釋截面數(shù)據(jù)：截面數(shù)據(jù)是許多不同的觀察對象在同一時(shí)間點(diǎn)上的取值的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)集合，可理解為對一個(gè)隨機(jī)變量重復(fù)抽樣獲得的數(shù)據(jù)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)：時(shí)間序列數(shù)據(jù)是同一觀察對象在不同時(shí)間點(diǎn)上的取值的統(tǒng)計(jì)序列，可理解為隨時(shí)間變化而生成的數(shù)據(jù)。虛變量數(shù)據(jù)：虛擬變量數(shù)據(jù)是人為設(shè)定的虛擬變量的取值。是表征政策、條件等影響研究對象的定性因素的人工變量，其取值一般只取“0”或“1”。內(nèi)生變量與外生變量：。內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定同時(shí)可能也對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量，是具有某種概率分布的隨機(jī)變量，外生變量是不由模型系統(tǒng)決定但對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量，是確定性的變量。二、單項(xiàng)選擇題C B A A B A三、填空題因果關(guān)系、相互影響關(guān)系時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)時(shí)間序列模型、單方程模型、聯(lián)立方程組模型 四、簡答題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的聯(lián)系主要體現(xiàn)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的應(yīng)用方面，分別如下：1）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)理論的利用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面（1）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的選擇和確定（2）對經(jīng)濟(jì)模型的修改和調(diào)整（3）對計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果的解讀和應(yīng)用2）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對統(tǒng)計(jì)學(xué)的應(yīng)用（1）數(shù)據(jù)的收集、處理、 （2）參數(shù)估計(jì)（3）參數(shù)估計(jì)值、模型和預(yù)測結(jié)果的可靠性的判斷3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對數(shù)學(xué)的應(yīng)用（1）關(guān)于函數(shù)性質(zhì)、特征等方面的知識（2）對函數(shù)進(jìn)行對數(shù)變換、求導(dǎo)以及級數(shù)展開（3）參數(shù)估計(jì) （4）計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法的研究模型的檢驗(yàn)主要包括：經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)、模型的預(yù)測檢驗(yàn)。①在經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)中，需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠穹辖?jīng)濟(jì)意義，檢驗(yàn)求得的參數(shù)估計(jì)值的符號、大小、參數(shù)之間的關(guān)系是否與根據(jù)人們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)理論所擬訂的期望值相符合；②在統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中，需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)值的可靠性，即檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)，有擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量顯著檢驗(yàn)、方程顯著性檢驗(yàn)等；③在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)中，需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，包括隨機(jī)擾動項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)、異方差性檢驗(yàn)、解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)等；④模型的預(yù)測檢驗(yàn)，主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及對樣本容量變化時(shí)的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍。五、計(jì)算分析題（1）不是。因?yàn)檗r(nóng)村居民儲蓄增加額應(yīng)與農(nóng)村居民可支配收入總額有關(guān)，而與城鎮(zhèn)居民可支配收入總額沒有因果關(guān)系。（2）不是。第t年農(nóng)村居民的純收入對當(dāng)年及以后年份的農(nóng)村居民儲蓄有影響，但并不對第t1的儲蓄產(chǎn)生影響。一是居民收入總額RIt前參數(shù)符號有誤，應(yīng)是正號；二是全社會固定資產(chǎn)投資總額IVt這一解釋變量的選擇有誤，它對社會消費(fèi)品零售總額應(yīng)該沒有直接的影響。（1）不合理，因?yàn)樽鳛榻忉屪兞康牡谝划a(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的增加值是GDP的構(gòu)成部分，三部分之和正為GDP的值，因此三變量與GDP之間的關(guān)系并非隨機(jī)關(guān)系，也非因果關(guān)系。 （2）不合理，一般來說財(cái)政支出影響財(cái)政收入，而非相反，因此若建立兩者之間的模型，解釋變量應(yīng)該為財(cái)政收入，被解釋變量應(yīng)為財(cái)政支出；另外，模型沒有給出具體的數(shù)學(xué)形式，是不完整的。第二章 一元線性回歸模型一、名詞解釋總體回歸函數(shù) 最大似然估計(jì)法（ML）普通最小二乘估計(jì)法（OLS） 殘差平方和擬合優(yōu)度檢驗(yàn)二、單項(xiàng)選擇題設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法正確的是 （ ）A、 B、 C、 D、回歸分析中定義的 （ ）A、解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B、解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C、解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D、解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是 （ ）A、n B、n1 C、nk D、1對于模型，其OLS的估計(jì)量的特性在以下哪種情況下不會受到影響 （ ）A、觀測值數(shù)目n增加 B、各觀測值差額增加C、各觀測值基本相等 D、某人通過一容量為19的樣本估計(jì)消費(fèi)函數(shù)（用模型表示），并獲得下列結(jié)果： ，=，則下面（）（） 哪個(gè)結(jié)論是對的？ （ ）A、在5%顯著性水平下不顯著 B、C、的95%置信區(qū)間不包括0 D、以上都不對在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為： （ ）A、 B、C、 D、最小二乘準(zhǔn)則是指按使（ ）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程 （ ）A、 B、 C、 D、設(shè)Y表示實(shí)際觀測值，表示OLS回歸估計(jì)值，則下列哪項(xiàng)成立 （ ）A、 B、 C、 D、最大或然準(zhǔn)則是按從模型中得到既得的n組樣本觀測值的（ ）最大的準(zhǔn)則確定樣本回歸方程。 （ ）A、離差平方和 B、均值 C、概率 D、方差一元線性回歸模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，殘差平方和RSS=,樣本容量n=25，則回歸模型的標(biāo)準(zhǔn)差為 （ ）A、 B、 C、 D、1參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指 （ ）A、 B、在的所有線性無偏估計(jì)中最小C、 D、在的所有線性無偏估計(jì)中最小1反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是 （ ）A、總離差平方和 B、回歸平方和 C、殘差平方和 D、可決系數(shù)1總離差平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是 （ ）A、TSSRSS+ESS B、TSS=RSS+ESSC、TSSRSS+ESS D、TSS2=RSS2+ESS21對于回歸模型，= 1，2，…，n 檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從 （ ）A、 B、 C、 D、1某一特定的X水平上，總體Y分布的離散程度越大，即越大，則 （ ）A、預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 B、預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C、預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高 D、預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大 三、多項(xiàng)選擇題一元線性回歸模型的基本假定包括 （ ）A、 B、C、 D、E、X為非隨機(jī)變量，且以Y表示實(shí)際觀測值，表示回歸估計(jì)值，e表示殘差，則回歸直線滿足 （ ）A、通過樣本均值點(diǎn) B、C、 D、E、以帶“^”表示估計(jì)值，表示隨機(jī)干擾項(xiàng)，如果Y與X為線性關(guān)系，則下列哪些是正確的 （ ）A、 B、C、 D、E、假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其最小二乘回歸得到的參數(shù)估計(jì)量具備 （ ）A、可靠性 B、一致性 C、線性 D、無偏性 E、有效性下列相關(guān)系數(shù)算式中，正確的是 （ ）A、 B、C、 D、E、二、判斷題滿足基本假設(shè)條件下，隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布，但被解釋變量Y不一定服從正態(tài)分布。