計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末總復(fù)習(xí)-wenkub.com
2025-04-14 12:09 本頁(yè)面
【正文】 （6分）3. 與圖二估計(jì)結(jié)果相對(duì)應(yīng)的部分殘差值見下表，試用（2）中你寫出的模型估計(jì)式預(yù)測(cè)1998模型。Qstatistic(k=15)=1．根據(jù)圖一，試建立likelihood DurbinWatsoncriterion Sumvar .dependentafterafter1951Least（20Dyt8.resid SchwarzProb.C(1) C(2) AdjustediterationsY=C(1)*C(2)^XCoefficient12ConvergenceSquaresSample:stat Prob(Fstatistic) 模型二DependentsquaredRsquared Akaike12Variable CoefficientSquaresSample:模型一DependentstatresidinfodependentdependentProb.ErrorC afterSquaresSample(adjusted):Dependent6.X2假定回歸模型為：Yt1995α=，檢驗(yàn)上述回歸模型的臨界值處）（計(jì)算過程中保留criterion LoginfodependentError tStatistic Prob.C ________ LnY _______ Rsquared Mean1978Least30C時(shí)，試計(jì)算：（1）消費(fèi)支出Y)2=8000，229。=800，229。C并分析該回歸模型的擬合優(yōu)度。RSS（2）經(jīng)計(jì)算，該回歸模型的總離差平方和）=27。（(Yi(Xi=3，的u（1）根據(jù)b0Y頁(yè)，第的模型設(shè)定和估計(jì)方法兩方面，指出該論文存在的問題，并簡(jiǎn)單說明理由。估計(jì)模型③，從估計(jì)結(jié)果可以看出，我國(guó)資本配置效率呈逐年下滑趨勢(shì)。5估計(jì)模型①，結(jié)果表明我國(guó)資本配置效率不僅低于發(fā)達(dá)國(guó)家，也低于大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家。lnVitVi,t1VitVi,t1+aii,t1IbitI的增長(zhǎng)率為解釋變量。351個(gè)工業(yè)行業(yè)（編號(hào)686562020,2006分別將1990,1991,L=GDPtOLS+162。162。然后假定消費(fèi)彈性不變，建立了對(duì)數(shù)線性模型：t tln估計(jì)模型，得到? tOILtGDP=(3,23)=, (23)=）14.() ()R2= F=式下括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。的共和工資收入19451950檢驗(yàn)？13.（3） 單位根檢驗(yàn)為什么從頁(yè)，第3題.10.教材第頁(yè)，第題。教材第引入一個(gè)變量或從回歸方程中剔除一個(gè)變量，為逐步回歸的一步，每一步都要進(jìn)行具體做法是將變量一個(gè)一個(gè)引入，引入變量的條件是檢驗(yàn)有何不同？在一元線性回歸分析中二者是否有等價(jià)的作用？5.（5）隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。（3）隨機(jī)誤差項(xiàng)之間無序列相關(guān)。多元線性回歸模型隨機(jī)干擾項(xiàng)的假定有哪些？（1）隨機(jī)誤差項(xiàng)的條件期望值為零。0的確定問題，無足夠自由度的問題8.ubkt1b0X對(duì)于有限分布滯后模型a1下面說法正確的有（ 7） i(DXi+a生產(chǎn)函數(shù)C．投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù) D．對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)二、多項(xiàng)選擇題1．對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)具有的優(yōu)良特性有（ACB ）A．無偏性 B．線性性C．有效性 D．一致性E．確定性2．序列相關(guān)情形下，常用的參數(shù)估計(jì)方法有（ ）A．一階差分法 B．廣義差分法C．工具變量法 D．加權(quán)最小二乘法E．普通最小二乘法3．狹義的設(shè)定誤差主要包括（ ）A．模型中遺漏了重要解釋變量B．模型中包含了無關(guān)解釋變量C．模型中有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有誤D．模型形式設(shè)定有誤E．回歸方程中有嚴(yán)重的多重共線性4．用最小二乘法估計(jì)簡(jiǎn)化式模型中的單個(gè)方程，最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)為（ ）A．無偏的 B．有偏的C．一致的 D．非一致的E．漸近無偏的5.1時(shí)，CESrb2a1a10C．a(chǎn)1為虛擬變量。ub2a1DYi=相關(guān)，則為隨機(jī)變量，且u的彈性37．假設(shè)回歸模型為是關(guān)于的彈性C．ln是關(guān)于A ）A．Y最小i36．在模型b0最小217。b0 217。b1 217。++b1Xi稱為（C）A．均衡參數(shù) B．協(xié)整參數(shù)C．短期參數(shù) D．長(zhǎng)期參數(shù)
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