計量經濟學期末考試及答案(3)-wenkub.com
2025-01-07 09:29 本頁面
【正文】 （ 1 分） 解： （ 1） :0H 殘差序列非平穩(wěn) :1H 殘差序列平穩(wěn) ∵ ADFt 統(tǒng)計量 ),50(6 2 5 6 0 7 3 3 7 ???????t 拒絕殘差序列非平穩(wěn)，即殘差序列平穩(wěn)，亦即 CONS 與 Y 協(xié)整。（ 3 分） 解：（ 1） :0H 不存在異方差性 :1H 存在異方差性 ???? 33 SSR SSF )6,6( ? 不能拒絕 0H ，即可以認為模型不存在異方差性。（ 5 分） （ 5） ????fY （元） （ 2 分） 解：（ 1）對數(shù)線性模型為 21 2 0 7 3 1 4 5 6 XXY ??? （ 4 分） （ 2） ??? ，表明若價格保持不變， GDP 每提高 1%，能源需求量平均增加 萬噸。即 i? ~N(0， 2? )， i=1,2,? ,n。即 E[ i? ]=0， Var[ i? ]= 2? ， i=1,2,? ,n。即 KL EEw /? 。（ 2 分） 《計量經 濟學》 課程期末考試 卷試題（三）答案及評分標準 一、單項選擇題（每小題 1 分） 1－ CBDAB 6－ CCAAD 11－ 1 BDCCD 16－ BDBAD 二、多選題（每題 1 分） ABCDE ABC ABCDE ABC ACD 三、判斷題（每小題 1 分） 四、名詞解釋（每小題 3 分） 所謂無偏性是指參數(shù)估計量的均值（期望）等于模型的參數(shù)值。其次，進行了懷特檢驗，其輸出結果如下： Heteroskedasticity Test: White Prob. Fstatistic Prob. F(2,17) Obs*Rsquared Prob. ChiSquare(2) Scaled explained SS Prob. ChiSquare(2) 要求：（ 1）用 GQ 法檢驗數(shù)據(jù)是否存在異方差性（ )6,6(, ?? F? ）（ 3分）； （ 2）懷特檢驗的結果是否支持存在異方差性的結論（ 5 分）。 （ 5）當失業(yè)率降低至 %時，預測小時工資約為多少？（ 2 分） （本題滿分 12 分） 搜集 1960 至 1982 年 7 個 OECD 國家（美國、西德、英國、意大利、日本和法國）的總能源需求指數(shù)（ Y ）、實際 GDP（ 1X ，億美元）、實際能源價 格（ 2X ）的數(shù)據(jù)（所有指數(shù)均以 1970 年為 100%計算）。 對恰好識別的結構式方程而言， IV、 ILS 與 2SLS 的估計結果在理論上是完全一致的。 A、不可 B、部分不可 C、恰好 D、過度 E、完全 三、判斷題（每小題 1 分，共 5 分） 計量經濟學模型與數(shù)理經濟學模型最大的區(qū)別是前者含有隨機誤差項。 A、對象及范圍可比 B、時間可比 C、口徑可比 D、計算方法可比 E、內容可比 以 Y 表示實際觀測值， Y? 表示回歸估計值， e 表示殘差，則以最小二乘法估計的樣本回歸直線滿足【 】。為了考慮“地區(qū)”（農村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應引入虛擬變量的個數(shù)為【 】。 A、是一種邏輯現(xiàn)象 B、簡單相關系數(shù)絕對值大，一定存在高度共線性 C、是一種樣本現(xiàn)象 D、 OLS 估計量仍然是 BLUE 的 1以下不屬于聯(lián)立方程模型之“單方程方法”的是【 】。
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