計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試及答案(1)-wenkub.com
2025-01-07 09:46 本頁(yè)面
【正文】 1 分 解： （ 1）年均技術(shù)進(jìn)步速度為 %%%%15 ???????????? LLKKYY ??? （ 2 分） （ 2）技術(shù)進(jìn)步貢獻(xiàn) %52%10015 %100 ????? yE A ? （ 2分） （ 3）因?yàn)? ???? ?? ，所以規(guī)模報(bào)酬不變。 （ 2 分） 解：（ 1）回歸方程為 21 4 3 5 6 3 6 4 8 0 6 7? XXY ???? （ 3 分） （ 2）因?yàn)椋?21 XX、 的 T 檢驗(yàn)的 p 值依次為 和 ，均小于顯著性水平 ?? ，所以工作日入量以及資本投入量對(duì)產(chǎn)出的影響均顯著。故方程可以通過(guò)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)。（ 1 分） （ 3）季節(jié)變動(dòng)分析。所謂異方差性是指這些隨機(jī)誤差項(xiàng)服從不同方差的正態(tài)分布。要求：（ 1）計(jì)算技術(shù)進(jìn)步年均速度；（ 2）技術(shù)進(jìn)步的貢獻(xiàn)。 （ 1）指出模型中的內(nèi)生變量、外生變量和先決變量。 （ 3）檢驗(yàn)變量的顯著性 )( ?? （ 3 分）。（ （ 4） =， （ 1， 4） =）（ 5 分）。 【 】 從本質(zhì)上講，生產(chǎn)函數(shù)反映了產(chǎn)出數(shù)量與投入要素之間的技術(shù)關(guān)系。每小題 1 分，共 5 分） 【 】 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的要素主要是理論、方法與數(shù)據(jù)。取顯著性水平 = 時(shí)，查得 Ld ＝ ， Ud ＝ ，則可以判斷【 】 A、 不存在一階自相關(guān) B、存在正的一階自 相關(guān) C、存在負(fù)的一階自相關(guān) D、 無(wú)法確定 1 異方差條件下普通最小二乘估計(jì)量是【 】 A、 無(wú)偏估計(jì)量 B、 有偏估計(jì)量 C、 有效估計(jì)量 D、 最佳無(wú)偏估計(jì)量 1根據(jù)一份企業(yè)貸款額 Y （億元）與銀行貸款利率 1X （ %）、投資年收益率 2X（ %），估計(jì)得樣本方程 21 XXY ??? ，那么【 】 A、銀行貸款利率不變，投資年收益率每增加 1% 企業(yè)貸款額減少 億元 B、投資年收益率不變，銀行貸款利率每降低 1%企業(yè)貸款額平均增加 億元 C、 銀行貸款利率不變，投資年收益率每增加 1% 企業(yè)貸款額平均增加 億元 D、銀行貸款利率不變，投資年收益每增加 1% 企業(yè)貸款額增加 億元 1如果【 】，那么模型 iii XY ??? ??? 10 的 OLS 估計(jì)量既不具備無(wú)偏性，也不具備一致性。 A、 iX 為非隨機(jī)變量 B、 iX 為隨機(jī)變量，且 0),( ?iiXCov ? C、 iX 為隨機(jī)變量，但 0),( ?iiXCov ? D、 iX 為非隨機(jī)變量，與 i? 不相關(guān) 1模型出現(xiàn)隨機(jī)解釋變量問(wèn)題，不妨設(shè) 1X 為隨機(jī)變量，為了 解決隨機(jī)解釋變量問(wèn)題，選取工具變量 Z 替代 1X 。 【 】 一 元線(xiàn)性回歸模型的變量顯著性檢驗(yàn)與方程顯著性檢驗(yàn)結(jié)論理論上必一致。 四、名詞解釋?zhuān)啃☆} 3 分，共 12 分） 虛假回歸 異方差性 簡(jiǎn)化式模型 中性技術(shù)進(jìn)步 五、簡(jiǎn)答題（每小題 4 分，共 8 分） 實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題中的多重共線(xiàn)性 虛擬變量的作用 六、計(jì)算與分析題（ 第 1 題 22 分， 2 題 10 分， 3～ 5 題每題 6 分；本題共 50 分） （本題滿(mǎn)分 22 分） 有 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（單位：萬(wàn)億元）與失業(yè)率（ %）間的如下數(shù)據(jù)： 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（萬(wàn)億元） 失業(yè)率（ %） （ 1）選擇合適的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述二者間的關(guān)系；
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