【正文】 60。)在回歸直線上C．?Y=YD．COV(Xi,ei)185。0同一時間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測數(shù)據(jù)稱為（ ）A、原始數(shù)據(jù) B、橫截面數(shù)據(jù)C、時間序列數(shù)據(jù) D、修勻數(shù)據(jù)在模型Yt=b1+b2X2t+b3X3t+ut的回歸分析結(jié)果報告中，有F=，F(xiàn)中p中 =，則表明（ ）A、解釋變量X2t對Yt的影響是顯著的B、解釋變量X3t對Yt的影響是顯著的C、解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響是顯著的D、解釋變量X2t和X3t對Yt的影響是均不顯著1一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（ ）A、n B、n1 C、nk D、11對多元線性回歸方程的顯著性檢驗，所用的F統(tǒng)計量可表示為（ ）ESS(nk)A、RSS(k1)ESS(k1)B、RSS(nk)C、(1R)(k1)R2(nk)2ESSD、RSS(nk)1設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為Yi=b 1+b 2Xi+ei，則點(X,Y)? ?( )A、一定不在回歸直線上 B、一定在回歸直線上C、不一定在回歸直線上 D、在回歸直線上方1用模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟系統(tǒng)的原則是( )A、以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量B、以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C、模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實際情況D、模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜217。1根據(jù)樣本資料估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為lnYi=+，這表明人均收入每增加1％，人均消費支出將增加（　　?。〢、% B、%C、2% D、%1回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（ ）229。(YY?)229。YA、使nt=1ttn達到最小值B、使t=1t?Yt達到最小值( )n229。YtY?tC、使?maxYtYt達到最小值D、使t=12達到最小值1已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為229。et=800，估計用樣本容量為n=24，則隨機誤差項ut的方差估計量S為( )22A、 B、40 C、 D、1設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)，n為樣本容量。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗(F檢驗)時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為( )A.F=ESS/(k1)RSS/(nk)B.F=1ESS/(k1)RSS/(nk)C.F=ESSRSSD.F=RSSESS1在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)R與判定系數(shù)R2的關(guān)系為（　　?。?A．RR2B．RR2C．R=R2D．R與R2的關(guān)系不能確定2222多元線性回歸分析中的RSS反映了（ ）A．應(yīng)變量觀測值總變差的大小 B．應(yīng)變量回歸估計值總變差的大小C．應(yīng)變量觀測值與估計值之間的總變差 D．Y關(guān)于X的邊際變化2計量經(jīng)濟模型中的內(nèi)生變量（ ）A．可以分為政策變量和非政策變量B．和外生變量沒有區(qū)別C．其數(shù)值由模型所決定，是模型求解的結(jié)果D．是可以加以控制的獨立變量2在回歸分析中，下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說法正確的有（ ）A．被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量B. 被解釋變量和解釋變量均為隨機變量C．被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量D. 被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量2在下列各種數(shù)據(jù)中，（ ）不應(yīng)作為經(jīng)濟計量分析所用的數(shù)據(jù)。A．時間序列數(shù)據(jù) B.橫截面數(shù)據(jù)C．計算機隨機生成的數(shù)據(jù) D.虛擬變量數(shù)據(jù)2一元線性回歸分析中的ESS的自由度是（ ）A．n B．1C．n2 D．n12在古典假設(shè)成立的條件下用OLS方法估計線性回歸模型參數(shù)，則參數(shù)估計量具有（ ）的統(tǒng)計性質(zhì)。A．有偏特性 B.非線性特性C．最小方差特性 D.非一致性特性2以下選項中，正確表達了序列相關(guān)的是（ ）A．Cov(mi,mj)185。0,i185。j， B．Cov(mi,mj)=0,i185。jC．Cov(Xi,Xj)185。0,i185。jD．Cov(Xi,mj)185。0,i185。j2利用OLS 估計得到的樣本回歸直線Yi=b 1+b 2Xi必然通過點? ?( )A、(X,Y)B、(X,0)C、(0,Y)D、(0,0)2關(guān)于可決系數(shù)R，以下說法中錯誤的是（ ）A、可決系數(shù)R的定義為被回歸方程已經(jīng)解釋的變差與總變差之比；B、R206。[0中1]；C、可決系數(shù)R反映了樣本回歸線對樣本觀測值擬合優(yōu)劣程度的一種描述；D、可決系數(shù)R的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。2二元回歸模型中，經(jīng)計算有相關(guān)系數(shù)RX2X3=，則表明（ ）。A、X2和X3間存在完全共線性 B、X2和X3間存在不完全共線性C、X2對X3的擬合優(yōu)度等于 D、不能說明X2和X3間存在多重共線性22222一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS則RSS的自由度為（ ）A、n B、n1 C、1 D、n23計量經(jīng)濟學(xué)的研究方法一般分為以下四個步驟（ B ）A．確定科學(xué)的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用B．模型設(shè)定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應(yīng)用C．搜集數(shù)據(jù)、模型設(shè)定、估計參數(shù)、預(yù)測檢驗D．模型設(shè)定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用3下列說法正確的有（ C ）A．時序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒有差異 B.對總體回歸模型的顯著性檢驗沒有必要C.總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的 D.判定系數(shù)R2不可以用于衡量擬合優(yōu)度3對樣本的相關(guān)系數(shù)g，以下結(jié)論錯誤的是（ ）ABCD|g|越接近1，X與Y之間線性相關(guān)程度高|g|越接近0，X與Y之間線性相關(guān)程度高1163。g163。1g=0，則X與Y相互獨立三、判斷正誤(1)隨機誤差項ui與殘差項ei是一回事。（）(2)總體回歸函數(shù)給出了對應(yīng)于每一個自變量的因變量的值。（）(3)線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（）(4)在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（）(5)在實際中，一元回歸沒什么用，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋。( )第二、三章：一、單選1～5：DBABC 6~10:DCDBC 11~15:DBBBB16~20:DBAAC21~25:CCCBC 16~30:AADDD31~33:B,C,BD三、判斷錯錯錯對錯五、計算題家庭消費支出（Y）、可支配收入（X1）、個人個財富（X2）設(shè)定模型如下：Yi=b0+b1X1i+b2X2i+mi回歸分析結(jié)果為：LS//DependentVariableisYDate:18/4/02 Time:15:18Sample:1 10Includedobservations:10Variable Coefficient Std.Error TStatistic Prob.C ________ X2X2________Rsquared ________ Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression ________ Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwartzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) 補齊表中劃線部分的數(shù)據(jù)（保留四位小數(shù)）；并寫出回歸分析報告。根據(jù)有關(guān)資料完成下列問題：LS//DependentVariableisYDate:11/12/02 Time:10:18Sample:1978 1997Includedobservations:20Variable Coefficient Std.Error TStatistic Prob.C ________ X ________ Rsquared ________ Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression ________ Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwartzcriterion Loglikelihood Fstatistic ________DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) （其中：X—國民生產(chǎn)總值；Y—財政收入）（1）補齊表中的數(shù)據(jù)（保留四位小數(shù)），并寫出回歸分析報告；（2）解釋模型中回歸系數(shù)估計值的經(jīng)濟含義；（3）檢驗?zāi)Ｐ偷娘@著性。(18)=第四五六章 習(xí)題一、單選題如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量＿＿＿＿A．無偏的，非有效的 ，非有效的C．無偏的，有效的 ，有效的GoldfeldQuandt方法用于檢驗＿＿＿＿A．異方差性 C．隨機解釋變量 DW檢驗方法用于檢驗＿＿＿＿A．異方差性 C．隨機解釋變量 在異方差性情況下，常用的估計方法是＿＿＿＿A．一階差分法 C．工具變量法 在以下選項中，正確表達了序列自相關(guān)的是＿＿＿＿(ui,uj)185。0,i185。j(xi,xj)185。0,i185。j(ui,uj)=0,i185。j(xi,uj)185。0,i185。j如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定，最小二乘估計量＿＿＿＿A．無偏的，非有效的 ，非有效的C．無偏的，有效的 ，有效的如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量＿＿＿＿A．不確定，方差無限大 ，方差無限大C．不確定，方差最小 ，方差最小用t檢驗與F檢驗綜合法檢驗＿＿＿＿A．多重共線性 C．異方差性 在自相關(guān)情況下，常用的估計方法＿＿＿＿A．普通最小二乘法 C．工具變量法 在不完全多重共線性不嚴重的情況下（其它條件不變），則仍可用模型進行＿＿＿＿A．經(jīng)濟預(yù)測 C．結(jié)構(gòu)分析 1White檢驗方法主要用于檢驗＿＿＿＿A．異方差性 C．隨機解釋變量 1ARCH檢驗方法主要用于檢驗＿＿＿＿A．異方差性 C．隨機解釋變量 1Glejser檢驗方法主要用于檢驗＿＿＿＿A．異方差性 C．隨機解釋變量 1簡單相關(guān)系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗＿＿＿＿A．異方差性 C．隨機解釋變量 1所謂異方差是指＿＿＿＿.AVar(ui)185。s2(ui)=s21所謂自相關(guān)是指＿＿＿＿(ui,uj)185。0,i185。j(xi,xj)185