計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末復(fù)習(xí)總結(jié)-資料下載頁
2025-04-17 12:35本頁面
【正文】 僅受到同期各種因素的影響，也可能受到過去某些時(shí)期的某些經(jīng)濟(jì)變量的影響。224。 把這種過去時(shí)期的具有滯后影響作用的變量稱為滯后變量，含有滯后變量的模型稱為滯后變量模型，含有滯后被解釋變量的模型稱為動(dòng)態(tài)模型滯后效應(yīng)：被解釋變量受到自身或另一解釋變量的前幾期值影響的現(xiàn)象。（2）滯后效應(yīng)產(chǎn)生原因①客觀原因a.技術(shù)原因：在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，從生產(chǎn)到流通再到使用，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要一段時(shí)間，從而形成時(shí)滯。b.制度原因：契約、管理制度等因素也會(huì)造成經(jīng)濟(jì)行為一定程度的滯后。②主觀原因人們對(duì)于信息的了解往往存在不全面或者易受心理因素的影響，從而對(duì)于新的變化反應(yīng)遲鈍。Page9of11（3）滯后變量模型①滯后變量模型：以滯后變量作為解釋變量的模型。②分布滯后模型：僅含解釋變量的滯后變量，不包含被解釋變量對(duì)自身滯后變量的回歸。③ 自回歸模型：僅包含被解釋變量對(duì)自身滯后變量的回歸，不包含解釋變量的滯后變量，但可能包含解釋變量的同期變量。④自回歸分布滯后模型：既含有被解釋變量對(duì)自身滯后變量的回歸，也包括解釋變量的滯后變量。（科伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型、局部調(diào)整模型）⑤有限自回歸分布滯后模型：滯后期長度有限。⑥無限自回歸分布滯后模型：滯后期長度無限。分布滯后模型（1）一般形式Y(jié)t=a+b0Xt+b1Xt1+b2Xt2+…+bsXts+mtb0：短期或即期乘數(shù)bi,i=1,2,...：動(dòng)態(tài)乘數(shù)或延遲系數(shù)——滯后各期X的變動(dòng)對(duì)Y的平均值影響的大小229。bsi=0i：長期乘數(shù)或均衡乘數(shù)——X變動(dòng)一個(gè)單位，由于滯后效應(yīng)而形成的對(duì)Y平均值總影響的大小。229。ib229。bsi=1si=1ii：平均滯后——所有滯后的加權(quán)平均數(shù)。（2）參數(shù)估計(jì)①估計(jì)的困難a.沒有先驗(yàn)準(zhǔn)側(cè)確定滯后期長度；b.如果滯后期較長，而樣本數(shù)據(jù)較小，將缺乏足夠的自由度進(jìn)行傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)；c.同名變量滯后值之間可能存在高度線性相關(guān)，即模型會(huì)存在高度的多重共線性。②分布滯后模型的修正估計(jì)方法【a.經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法】遞減法：矩型：倒V型：【b.阿爾蒙多項(xiàng)式法】【c.科伊克方法】224。為了消除無限分布滯后期【特點(diǎn)】以一個(gè)滯后被解釋變量Yt1代替了大量的滯后解釋變量，節(jié)省了自由度；Yt1與Xt的線性相關(guān)性肯定小于X各期自身的相關(guān)性，避免了多重共線?！井a(chǎn)生問題】模型存在隨機(jī)干擾項(xiàng)的一階自相關(guān)性；滯后被解釋變量Yt1與隨機(jī)項(xiàng)mtlmt1不獨(dú)立。自回歸模型滯后變量模型中的解釋變量僅包含X的當(dāng)期值與被解釋變量Y的一個(gè)或多個(gè)滯后值。（1）自回歸模型的構(gòu)造①自適應(yīng)預(yù)期模型224。在不知道X當(dāng)期水平的情況下，認(rèn)為Y收到X當(dāng)期預(yù)期水平的影響②局部調(diào)整模型224。一般用于物資儲(chǔ)備問題，在已知X的情況下，Y的預(yù)期水平與X的關(guān)系Page10of11（2）參數(shù)估計(jì)自回歸模型可能存在隨機(jī)解釋變量問題（①工具變量法）或序列相關(guān)問題（②普通最小二乘法），即滯后的被解釋變量很可能與隨機(jī)干擾項(xiàng)之間存在相關(guān)關(guān)系，以及隨機(jī)干擾項(xiàng)可能存在自身的序列相關(guān)問題。對(duì)此需要進(jìn)行相應(yīng)的處理。格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)考慮X與Y之間的因果關(guān)系，即X的滯后變量對(duì)Y是否有顯著的影響（T檢驗(yàn)或聯(lián)合檢驗(yàn)顯著），或者Y的滯后變量對(duì)X是否有顯著的影響（T檢驗(yàn)或聯(lián)合檢驗(yàn)顯著）。例如：考慮X各滯后期對(duì)Y的影響的檢驗(yàn)約束模型：yt=b0+b11yt1+... +b1pytp+εt,t=1,2,...,T無約束模型：yt=b0+b11yt1+...+b1pytp+b21xt1+... +b2pxtp+εt,t=1,2,...,T記約束模型的殘差平方和為RSSR，無約束模型的殘差平方和為RSSU，則構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量F=(RSSRRSSU)/pRSSU/(nk)~F(p,nk)其中，p為滯后期數(shù)，或者說約束模型與無約束模型之間解釋變量個(gè)數(shù)的差；k為2p+1。F服從相應(yīng)的F分布?！綟統(tǒng)計(jì)量可以理解為，在Y的變動(dòng)中，X能解釋的部分（兩個(gè)殘差平方和的差）占X和Y共同解釋的部分（無約束模型的殘差平方和）的比重，顯然，如果這個(gè)比重越大，表明X的影響越明顯】Page11of
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