計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末復(fù)習(xí)習(xí)題-資料下載頁(yè)
2025-04-17 12:35本頁(yè)面
【正文】 費(fèi)平均增加（4） 擬合優(yōu)度R2表示收入作為解釋變量可以解釋消費(fèi)變動(dòng)的98%Ch4：已知一元模型Yi=b1+b2Xi+ui試用適當(dāng)?shù)姆椒ㄏ惙讲?。答案?var(ui)=si2=s2Xi2222。 = 1+b 2+ i因?yàn)椋ǎ﹙=i，s所以變換后的模型不存在異方差。variY=b1+b2Xi+uiiY b uXi Xi Xi記為Y*=b1X*+b2+vi2Ch5：考慮以下模型Yi=b1+b2Xi+ui請(qǐng)問怎樣消除此模型中的自相關(guān)？答案：(1)已知生產(chǎn)函數(shù)為Y=AKL，請(qǐng)首先用對(duì)數(shù)變換方法建立線性計(jì)量回歸模型。對(duì)上述模型使用普通最小二乘估計(jì)就會(huì)得到參數(shù)估計(jì)的最佳線性無偏估計(jì)量。Ch6：ab(2)因?yàn)閯趧?dòng)力和資本的增長(zhǎng)往往有同步性，也就是上述模型有多重共線性問題。假設(shè)a+b=1，那么如何解決這一多重共線性問題？答案：(1)logY=logA+alogK+blogL+e(2)DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/02/11Time:20:38Sample:1425Includedobservations:425CoefficientStd.ErrortStatisticProb.XCRsquaredMeandependentvarAdjustedRsquared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodHannanQuinncriter.FstatisticDurbinWatsonstatProb(Fstatistic)logY=logA+alogK+blogL+e222。logY=logA+(1b)logK+blogL+e222。logYlogK=logA+b(logLlogK)+e=logA+b(log222。logYLKK)+e計(jì)y=a+bx+e因?yàn)槟Ｐ鸵呀?jīng)化減為一元模型，所以不存在共線性問題。綜合題：以下是對(duì)線性回歸模型Yi=a+bXi+ei用EVIEWS軟件做出的實(shí)際結(jié)果：（1）請(qǐng)寫出樣本回歸線方程（2）請(qǐng)計(jì)算參數(shù)估計(jì)量的t統(tǒng)計(jì)量的值（3）請(qǐng)寫出擬和優(yōu)度R2和調(diào)整后的擬和優(yōu)度值A(chǔ)djR2（4）結(jié)合F統(tǒng)計(jì)量的值對(duì)方程總體顯著性判斷（5）序列自相關(guān)檢驗(yàn)的杜賓瓦森的值是多少？如果dL=，du=，那么有無自相關(guān)性？答案：?（1）y=（2）（3）R2=；AdjR2=（4）F統(tǒng)計(jì)量的值等于，原假設(shè)成立的概率等于0，所以方程總體上高度顯著。（5）無自相關(guān)性
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