xx銀行壓力測(cè)試管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-07 07:18本頁(yè)面
【正文】 雙方不愿意或不能履行和約義務(wù)時(shí)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。【信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試】：對(duì)由于經(jīng)濟(jì)周期、重大事件和集中度變化導(dǎo)致各種壓力因素極端變動(dòng)造成的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的分析過(guò)程?！臼袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)】：源自市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)性，因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為方向性風(fēng)險(xiǎn)和非方向性風(fēng)險(xiǎn)?！臼袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試】：主要包含非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試和交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是指：各類(lèi)壓力因素的極端波動(dòng)對(duì)表內(nèi)外非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析的過(guò)程；交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是指：各類(lèi)壓力因素在極端情景下對(duì)各資產(chǎn)組合交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析的過(guò)程。非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的劃分參照行內(nèi)相關(guān)管理規(guī)定?！静僮黠L(fēng)險(xiǎn)】：指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。【操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試】：對(duì)假定的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)發(fā)生重大事件或其他外部事件導(dǎo)致可能的損失進(jìn)行分析的過(guò)程?！玖鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)】：就是指商業(yè)銀行缺乏足夠的流動(dòng)性儲(chǔ)備來(lái)隨時(shí)應(yīng)付即期負(fù)債的支付或滿足貸款需求，從而引發(fā)擠兌風(fēng)潮或銀行信譽(yù)喪失的可能性。【流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試】：包括負(fù)債流動(dòng)性壓力測(cè)試和資產(chǎn)流動(dòng)性壓力測(cè)試。負(fù)債流動(dòng)性壓力測(cè)試是假定發(fā)生擠兌、清算系統(tǒng)失靈等極端情景下，導(dǎo)致銀行無(wú)法應(yīng)付客戶取款要求的分析過(guò)程。資產(chǎn)流動(dòng)性壓力測(cè)試是指假定發(fā)生重要客戶違約、金融市場(chǎng)發(fā)生重大變化導(dǎo)致不能在合適時(shí)間以合適價(jià)格將金融資產(chǎn)售出，或資產(chǎn)到期不能如期足額收回，導(dǎo)致無(wú)法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而可能導(dǎo)致?lián)p失風(fēng)險(xiǎn)的分析過(guò)程?！境袎簩?duì)象】：指壓力測(cè)試關(guān)心的目標(biāo)，壓力測(cè)試的最終結(jié)果將反應(yīng)為承壓對(duì)象在特定壓力情境下的表現(xiàn)?！境袎褐笜?biāo)】：是對(duì)承壓對(duì)象的具體量化，是可計(jì)算的指標(biāo)?！緣毫σ蛩亍浚褐敢鸹蛟黾语L(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的機(jī)會(huì)或擴(kuò)大損失幅度的條件，是壓力情景發(fā)生的原因和條件?！緣毫χ笜?biāo)】：是對(duì)壓力因素的具體量化，是可計(jì)算的指標(biāo)。【壓力情景】：指對(duì)不利于銀行經(jīng)營(yíng)的單個(gè)或多個(gè)壓力因素的變動(dòng)情況進(jìn)行的假設(shè)描述。應(yīng)根據(jù)壓力測(cè)試的內(nèi)容設(shè)定不同的壓力情景?！久舾行詨毫y(cè)試】：通過(guò)分析單一壓力因素的改變對(duì)承壓對(duì)象產(chǎn)生影響的過(guò)程，旨在測(cè)量銀行對(duì)單個(gè)重要壓力因素的風(fēng)險(xiǎn)暴露和承受能力。好處是可以在壓力因素與測(cè)試結(jié)果之間建立起直接、快速的聯(lián)系?！厩榫皦毫y(cè)試】：通過(guò)設(shè)置假定的極端但是可能的情景，分析該情景下多種壓力因素對(duì)承壓對(duì)象產(chǎn)生影響的過(guò)程?！緫?yīng)急處理預(yù)案】：是指根據(jù)壓力測(cè)試的分析結(jié)論找出薄弱環(huán)節(jié)，并假設(shè)該壓力因素若實(shí)際發(fā)生，我行應(yīng)采取的相應(yīng)措施?！咀陨隙路ā浚菏侵咐脷v史數(shù)據(jù)，直接建立承壓指標(biāo)與壓力指標(biāo)之間關(guān)系的計(jì)量模型。這種方法大多是用于宏觀壓力測(cè)試或測(cè)試對(duì)象的內(nèi)部結(jié)構(gòu)不是非常清晰的情況?！咀韵露戏ā浚菏侵父鶕?jù)現(xiàn)有理論、歷史經(jīng)驗(yàn)或?qū)＜遗袛?，自下而上匯總或直接給出在各種事先設(shè)定的壓力情景下，承壓指標(biāo)的最終取值。如利用財(cái)務(wù)分析模型，由信貸人員對(duì)債務(wù)人進(jìn)行逐一判斷，通過(guò)分析債務(wù)人在假設(shè)壓力情景下的盈利能力和現(xiàn)金流量變化，估計(jì)每個(gè)債務(wù)人是否會(huì)出現(xiàn)違約，再將所有估計(jì)進(jìn)行匯總，得到在假設(shè)壓力事件下的信用風(fēng)險(xiǎn)損失情況。
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