xx銀行壓力測試管理辦法-資料下載頁
2025-04-07 07:18本頁面
【正文】 雙方不愿意或不能履行和約義務(wù)時所產(chǎn)生的風(fēng)險?！拘庞蔑L(fēng)險壓力測試】：對由于經(jīng)濟周期、重大事件和集中度變化導(dǎo)致各種壓力因素極端變動造成的客戶違約風(fēng)險的分析過程?！臼袌鲲L(fēng)險】：源自市場價格的波動性，因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格等）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險可分為方向性風(fēng)險和非方向性風(fēng)險?！臼袌鲲L(fēng)險壓力測試】：主要包含非交易性市場風(fēng)險壓力測試和交易性市場風(fēng)險壓力測試。非交易性市場風(fēng)險壓力測試是指：各類壓力因素的極端波動對表內(nèi)外非交易性市場風(fēng)險產(chǎn)生的影響進行分析的過程；交易性市場風(fēng)險壓力測試是指：各類壓力因素在極端情景下對各資產(chǎn)組合交易性市場風(fēng)險產(chǎn)生的影響進行分析的過程。非交易性市場風(fēng)險和交易性市場風(fēng)險的劃分參照行內(nèi)相關(guān)管理規(guī)定?！静僮黠L(fēng)險】：指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。【操作風(fēng)險壓力測試】：對假定的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)發(fā)生重大事件或其他外部事件導(dǎo)致可能的損失進行分析的過程?！玖鲃有燥L(fēng)險】：就是指商業(yè)銀行缺乏足夠的流動性儲備來隨時應(yīng)付即期負債的支付或滿足貸款需求，從而引發(fā)擠兌風(fēng)潮或銀行信譽喪失的可能性?！玖鲃有燥L(fēng)險壓力測試】：包括負債流動性壓力測試和資產(chǎn)流動性壓力測試。負債流動性壓力測試是假定發(fā)生擠兌、清算系統(tǒng)失靈等極端情景下，導(dǎo)致銀行無法應(yīng)付客戶取款要求的分析過程。資產(chǎn)流動性壓力測試是指假定發(fā)生重要客戶違約、金融市場發(fā)生重大變化導(dǎo)致不能在合適時間以合適價格將金融資產(chǎn)售出，或資產(chǎn)到期不能如期足額收回，導(dǎo)致無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而可能導(dǎo)致?lián)p失風(fēng)險的分析過程。【承壓對象】：指壓力測試關(guān)心的目標(biāo)，壓力測試的最終結(jié)果將反應(yīng)為承壓對象在特定壓力情境下的表現(xiàn)?！境袎褐笜?biāo)】：是對承壓對象的具體量化，是可計算的指標(biāo)?！緣毫σ蛩亍浚褐敢鸹蛟黾语L(fēng)險事故發(fā)生的機會或擴大損失幅度的條件，是壓力情景發(fā)生的原因和條件?！緣毫χ笜?biāo)】：是對壓力因素的具體量化，是可計算的指標(biāo)。【壓力情景】：指對不利于銀行經(jīng)營的單個或多個壓力因素的變動情況進行的假設(shè)描述。應(yīng)根據(jù)壓力測試的內(nèi)容設(shè)定不同的壓力情景。【敏感性壓力測試】：通過分析單一壓力因素的改變對承壓對象產(chǎn)生影響的過程，旨在測量銀行對單個重要壓力因素的風(fēng)險暴露和承受能力。好處是可以在壓力因素與測試結(jié)果之間建立起直接、快速的聯(lián)系?！厩榫皦毫y試】：通過設(shè)置假定的極端但是可能的情景，分析該情景下多種壓力因素對承壓對象產(chǎn)生影響的過程?！緫?yīng)急處理預(yù)案】：是指根據(jù)壓力測試的分析結(jié)論找出薄弱環(huán)節(jié)，并假設(shè)該壓力因素若實際發(fā)生，我行應(yīng)采取的相應(yīng)措施。【自上而下法】：是指利用歷史數(shù)據(jù)，直接建立承壓指標(biāo)與壓力指標(biāo)之間關(guān)系的計量模型。這種方法大多是用于宏觀壓力測試或測試對象的內(nèi)部結(jié)構(gòu)不是非常清晰的情況?！咀韵露戏ā浚菏侵父鶕?jù)現(xiàn)有理論、歷史經(jīng)驗或?qū)＜遗袛?，自下而上匯總或直接給出在各種事先設(shè)定的壓力情景下，承壓指標(biāo)的最終取值。如利用財務(wù)分析模型，由信貸人員對債務(wù)人進行逐一判斷，通過分析債務(wù)人在假設(shè)壓力情景下的盈利能力和現(xiàn)金流量變化，估計每個債務(wù)人是否會出現(xiàn)違約，再將所有估計進行匯總，得到在假設(shè)壓力事件下的信用風(fēng)險損失情況。
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