xx銀行壓力測試管理辦法(已修改)
2025-04-19 07:18 本頁面
【正文】 XX銀行壓力測試管理辦法目 錄第一章 總 則第二章 壓力測試的組織架構(gòu)和職責(zé) 第三章 壓力測試流程 第四章 壓力測試頻率 第五章 壓力測試文檔要求 第六章 附 則第一章 總 則第一條 （制定目的與依據(jù)）為進一步加強風(fēng)險管理，建立中國XX銀行（以下簡稱“XX銀行”）壓力測試機制，明確職責(zé)分工，提高壓力測試工作質(zhì)量和效率，依據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行壓力測試指引》和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合XX銀行實際情況，制定本辦法。第二條 （定義）本辦法所稱壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險分析方法，它是通過測算銀行遇到假定的壓力事件時可能發(fā)生的損失，分析這些損失對銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對單個資產(chǎn)組合、單個銀行或者銀行集團的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要措施的過程。第三條 （對象分類）壓力測試可以分為信用風(fēng)險壓力測試、市場風(fēng)險壓力測試、操作風(fēng)險壓力測試以及流動性風(fēng)險壓力測試等。第四條 （方法分類）壓力測試的通行方法包括自上而下法和自下而上法。第五條 （測試目的）壓力測試的目的與作用（一）壓力測試作為重要的風(fēng)險管理工具，有助于分析潛在的壓力因素及對業(yè)務(wù)的敏感性，量化分析壓力情景下壓力因素變化可能帶來的不利影響，評估在未來可能出現(xiàn)的各類壓力情景下的風(fēng)險承擔(dān)水平，提前采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施以減少可能的損失。（二）壓力測試作為有效的溝通工具，為董事會和高管層提供更全面的風(fēng)險信息以及決策依據(jù)，幫助全行理解壓力事件對其經(jīng)營產(chǎn)生的潛在威脅，形成供董事會和高管層討論并決定實施的應(yīng)對措施，建立一整套基于壓力測試的應(yīng)對機制，提高銀行應(yīng)對極端事件的風(fēng)險抵御能力。（三）壓力測試作為一項重要的診斷工具，有助于評估銀行盈利及資本充足性方面抵御受壓情況的能力，驗證風(fēng)險限額和資本分配的有效性，從而優(yōu)化并檢驗經(jīng)濟資本配置（四）壓力測試作為風(fēng)險計量工作的重要組成部分，對內(nèi)部評級體系形成有效補充，進而能夠更加準(zhǔn)確地度量銀行所承受的風(fēng)險，滿足新資本協(xié)議和外部監(jiān)管機構(gòu)要求。 第六條 （適用范圍）本辦法適用于中國XX銀行總行、國內(nèi)各級分支機構(gòu)。海外分支機構(gòu)可根據(jù)本辦法并結(jié)合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定制定壓力測試方案，報總行備案。第二章 壓力測試組織架構(gòu)和職責(zé)第七條 （高級管理層職責(zé)）高級管理層職責(zé)包括： 審議壓力測試管理制度； 定期向董事會匯報壓力測試開展情況； 組建跨部門壓力測試工作小組； 組織實施壓力測試，并跟蹤實施效果； 審議并推動落實壓力測試風(fēng)險應(yīng)對措施，并評估其實施效果； 保障資源配備，推動壓力測試的研究和應(yīng)用； 與監(jiān)管機構(gòu)溝通壓力測試方面的重大問題。第八條 （部門職責(zé)）總行部門職責(zé)包括：（一）風(fēng)險管理部職責(zé)。風(fēng)險管理部是全行壓力測試工作的牽頭組織管理部門，是全行信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、交易性市場風(fēng)險壓力測試的牽頭部門。具體職責(zé)包括： 負責(zé)起草并修訂壓力測試管理制度； 負責(zé)壓力測試報告機制建設(shè)； 負責(zé)協(xié)調(diào)壓力測試相關(guān)工作； 牽頭組織擬定信用風(fēng)險、交易性市場風(fēng)險壓
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