應(yīng)用回歸分析試題2套資料-資料下載頁(yè)
2025-03-25 01:38本頁(yè)面
【正文】 要求： (1)完成上面的方差分析表。 (2)汽車銷售量的變差中有多少是由于廣告費(fèi)用的變動(dòng)引起的? (3)銷售量與廣告費(fèi)用之間的相關(guān)系數(shù)是多少? (4)寫出估計(jì)的回歸方程并解釋回歸系數(shù)的實(shí)際意義。(5)檢驗(yàn)線性關(guān)系的顯著性(a＝)。解：變差來(lái)源dfSSMSFSignificanceF回歸1—09殘差10——總計(jì)11———（2）R2=，%是由于廣告費(fèi)用的變動(dòng)引起的。（3）r=。（4）回歸系數(shù)的意義：廣告費(fèi)用每增加一個(gè)單位。（5）回歸系數(shù)的檢驗(yàn)：p=—09＜α，回歸系數(shù)不等于0，顯著。 回歸直線的檢驗(yàn)：p=—09＜α，回歸直線顯著。3. 根據(jù)兩個(gè)自變量得到的多元回歸方程為，并且已知n＝10，SST＝6 ，SSR＝6 ，＝ 7。要求： (1)在a=，與y的線性關(guān)系是否顯著? (2)在a＝，是否顯著?(3)在a＝，是否顯著? 解（1）回歸方程的顯著性檢驗(yàn)：假設(shè)：H0：==0 H1：，不全等于0SSE=SSTSSR=6 =F====，F(xiàn)，認(rèn)為線性關(guān)系顯著。（2）回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)：假設(shè)：H0：=0 H1：≠0t====，認(rèn)為y與x1線性關(guān)系顯著。（3）回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)：假設(shè)：H0：=0 H1：≠0t====，認(rèn)為y與x2線性關(guān)系顯著。4. 根據(jù)下面Excel輸出的回歸結(jié)果，說(shuō)明模型中涉及多少個(gè)自變量、少個(gè)觀察值？寫出回歸方程，并根據(jù)F，se，R2及調(diào)整的的值對(duì)模型進(jìn)行討論。SUMMARY OUTPUT回歸統(tǒng)計(jì)Multiple RR SquareAdjusted R Square標(biāo)準(zhǔn)誤差觀測(cè)值15方差分析dfSSMSFSignificance F回歸3殘差11總計(jì)14453670Coefficients標(biāo)準(zhǔn)誤差t StatPvalueInterceptX Variable 1X Variable 2X Variable 3解：自變量3個(gè)，觀察值15個(gè)。回歸方程：=+擬合優(yōu)度：判定系數(shù)R2=，調(diào)整的=，說(shuō)明三個(gè)自變量對(duì)因變量的影響的比例占到63%?；貧w方程的檢驗(yàn)：F檢驗(yàn)的P=，在顯著性為5%的情況下，整個(gè)回歸方程線性關(guān)系顯著?；貧w系數(shù)的檢驗(yàn)：的t檢驗(yàn)的P=，在顯著性為5%的情況下，y與X1線性關(guān)系顯著。的t檢驗(yàn)的P=，在顯著性為5%的情況下，y與X2線性關(guān)系不顯著。的t檢驗(yàn)的P=，在顯著性為5%的情況下，y與X3線性關(guān)系顯著。因此，可以考慮采用逐步回歸去除X2，從新構(gòu)建線性回歸模型。
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