應用回歸分析課后習題部分答案-何曉群版-資料下載頁
2025-06-19 02:59本頁面
【正文】 x6, x3, x2, x4, x5。b. 預測變量: (常量), x6, x3, x2, x4。Anovac模型平方和df均方FSig.1回歸5.002a殘差10總計152回歸4.000b殘差11總計15a. 預測變量: (常量), x6, x3, x2, x4, x5。b. 預測變量: (常量), x6, x3, x2, x4。c. 因變量: y系數(shù)a模型非標準化系數(shù)標準系數(shù)tSig.B標準 誤差試用版1(常量).040x2.677.081x3.842.782.018x4.001x5.050.099.923x6.0162(常量).022x2.706.003x3.486.760.001x4.000x6.003a. 因變量: y(3)逐步回歸模型匯總模型RR 方調(diào)整 R 方標準 估計的誤差1.498a.248.1942.697b.485.4063.811c.657.572a. 預測變量: (常量), x3。b. 預測變量: (常量), x3, x5。c. 預測變量: (常量), x3, x5, x4。Anovad模型平方和df均方FSig.1回歸1.050a殘差14總計152回歸2.013b殘差13總計153回歸3.004c殘差12總計15a. 預測變量: (常量), x3。b. 預測變量: (常量), x3, x5。c. 預測變量: (常量), x3, x5, x4。d. 因變量: y系數(shù)a模型非標準化系數(shù)標準系數(shù)tSig.B標準 誤差試用版1(常量).000x3.704.498.0502(常量).220.830x3.913.004x5.737.0293(常量).757.464x3.782.001x5.003x4.030a. 因變量: y（4）兩種方法得到的模型是不同的，回退法剔除了x5，保留了x6, x3, x2, x4作為最終模型。而逐步回歸法只引入了x3。說明了方法對自變量重要性的認可不同的，這與自變量的相關(guān)性有關(guān)聯(lián)。相比之下，后退法首先做全模型的回歸，每一個變量都有機會展示自己的作用，所得結(jié)果更有說服力第六章 多重共線性的情形及其處理解:由下表我們可以看出系數(shù)a模型非標準化系數(shù)標準系數(shù)tSig.共線性統(tǒng)計量B標準 誤差試用版容差VIF1(常量).035x1.279.052.003x2.549.199.016.001x3.911.420.002x4.080.031.281.021.064x5.006.006.038.918.374.434x6.014.466.574a. 因變量: y方差擴大因子最大的為VIF2=，：系數(shù)a模型非標準化系數(shù)標準系數(shù)tSig.共線性統(tǒng)計量B標準 誤差試用版容差VIF1(常量).364x1.237.828.006x3.533.937.017.009x4.036.032.127.274.087x5.006.008.041.822.424.434x6.002.015.006.157.878.647a. 因變量: y此時，有最大的方差擴大因子VIF1=，且此時x1系數(shù)為負，故x1也應被剔除，繼續(xù)將剩下變量進行回歸得：系數(shù)a模型非標準化系數(shù)標準系數(shù)tSig.共線性統(tǒng)計量B標準 誤差試用版容差VIF1(常量).258x3.109.862.000.199x4.031.019.107.132.221x5.006.007.041.841.412.434x6.003.015.008.209.837.671a. 因變量: y此時，所有方差擴大因子都小于10，故回歸方程如下：=+++
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