[理學(xué)]清華現(xiàn)代信號課件第1章—隨機(jī)信號-資料下載頁
2025-01-14 17:13本頁面
【正文】 /10 信號處理 2021/11/10 信號處理 2021/11/10 信號處理 2021/11/10 信號處理 自相關(guān)與模型參數(shù)的關(guān)系： YuleWalker方程 AR過程 重寫差分方程為 )()(0* nvknxapkk ????兩邊同乘 )(* ??nx并取期望值 )](*)([)(*)(0* ?? ???????? ????nxnvEnxknxaEPkk2021/11/10 信號處理 0?? ???pkk nvnvEkra0* )](*)([)(*時(shí) 即 ???pkkv kra02 )(?(1) 噪聲 功率方程 2021/11/10 信號處理 模型系數(shù)方程 矩陣形式 ???????????????????????????????????????????????)(*)2(*)1(*)0(),1(*)2(),0(),1(*)1(),1()0(21prrraaarprprrrprrrp???????(2) 2021/11/10 信號處理 (1)式和 (2)式結(jié)合 , 利用自相關(guān)矩陣的增廣特性 , 得增廣 Yule_Walker 方程 ??????????????????????????????????????????????001)0()1(*),(*)1()2(),0(),1(*)()1(),1()0( 21???????vkaarrprprprrrprprrr ?若知模型階 P， P P相關(guān)矩陣 R，由 YuleWalker方程，可求得模型參數(shù) 進(jìn)而可以得到 PSD 實(shí)際中， R是未知的，我們只有一組觀測值，構(gòu)成觀測矢量，由它估計(jì) r(k) 或直接估計(jì)模型參數(shù)。由隨機(jī)過程的一組觀測值估計(jì)它的有關(guān)參數(shù)，這個(gè) 問題是估計(jì)理論討論的主要內(nèi)容。 2021/11/10 信號處理 對于 ARMA(p,q)模型 ??????????????????? ??? ?1)()(,1,0)()1()()()(11qkkraqkkrbkrakrxpp qkxvxx???????? ?2021/11/10 信號處理 對于 MA(q)模型 ?????????????10,1,0)()(*)( 02qkqkkbbkrkqvx?????
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