基于excel的投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)模擬分析-資料下載頁(yè)
2025-01-13 17:03本頁(yè)面
【正文】 。頻次的計(jì)算采用了Excel的統(tǒng)計(jì)函數(shù)FREQUENCY()。具體的操作為：選中單元格區(qū)域H20至H50，利用函數(shù)向?qū)В瑢?duì)該區(qū)域輸入計(jì)算公式：=FREQUENCY(E14:E1013,H20:H50)，同時(shí)按ctrlshiftenter三鍵，在該區(qū)域中會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)所有凈現(xiàn)值取值區(qū)域中凈現(xiàn)值出現(xiàn)的頻次。 頻率的計(jì)算可在各取值區(qū)域出現(xiàn)頻次的基礎(chǔ)上，直接除以隨機(jī)試驗(yàn)的總次數(shù)1000，即在單元格I20中輸入計(jì)算公式：=H20/COUNT($E$14:$E$1013)，并將該公式往下拖動(dòng)復(fù)制到單元格區(qū)域I21至I50中，得到與頻次相應(yīng)的頻率。累計(jì)頻率的計(jì)算比較簡(jiǎn)單。首先在單元格J20中輸入計(jì)算公式：=I20，在單元格J21中輸入計(jì)算公式：=J20+I21，然后直接將單元格J21中的計(jì)算公式復(fù)制到單元格區(qū)域J21至J50，即可得到相應(yīng)凈現(xiàn)值取值區(qū)域的累積概率。小于某一NPV數(shù)值的概率直接等于1減去相應(yīng)區(qū)域的累積概率。 8．利用Excel的繪圖功能，分別繪制模擬試驗(yàn)凈現(xiàn)值的概率分布圖（如圖7所示）、累積概率分布圖（如圖8所示）和大于某凈現(xiàn)值的概率分布圖（如圖9所示），從而為投資決策提供依據(jù)。 其中，投資項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值概率分布圖的X軸取值區(qū)域?yàn)閱卧駞^(qū)域G20至G50，Y軸取值區(qū)域?yàn)閱卧駞^(qū)域I20至I50；累計(jì)概率分布圖X軸取值區(qū)域?yàn)閱卧駞^(qū)域G20至G50，Y軸取值區(qū)域?yàn)閱卧駞^(qū)域J20至J50；大于某一凈現(xiàn)值概率圖X軸取值區(qū)域?yàn)閱卧駞^(qū)域G20至G50，Y軸取值區(qū)域?yàn)閱卧駞^(qū)域K20至K50。 四、模型分析總結(jié) 利用Excel的各種函數(shù)、分析工具和作圖功能，設(shè)計(jì)蒙特卡洛風(fēng)險(xiǎn)模擬分析模型，通過大量的隨機(jī)模擬試驗(yàn)，得到隨機(jī)目標(biāo)變量?jī)衄F(xiàn)值的分布規(guī)律，能夠?yàn)橥顿Y決策提供必要的依據(jù)。相對(duì)于常見的概率分析、敏感性分析方法，更加深入考察了決策變量的可能取值，從而決策信息更加全面和客觀。Excel的應(yīng)用，使得快速獲取大量隨機(jī)試驗(yàn)結(jié)果成為可能，是風(fēng)險(xiǎn)分析中的有效工具。
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