巴塞爾協(xié)議下的銀行風(fēng)險管理-資料下載頁
2025-01-10 19:56本頁面
【正文】 可用的穩(wěn)定資金來凈穩(wěn)定融資比率Page 23 流動性監(jiān)測工具 ? 合同期限錯配 ?一定時間段內(nèi)合同約定資金流入和流出之間的缺口 ， 包括隔夜 、 7天 、 14天 、1個月 、 2個月 、 3個月 、 6個月 、 1年 、 3年和 5年等 ? 融資集中度 ?識別比較重要的批發(fā)融資來源 ， 包括通過單個交易對手 、 單個交易工具 、 單個幣種吸收的資金來源 ? 可用的無變現(xiàn)障礙的資產(chǎn) ?在二級市場進行抵押融資或被中央銀行接受為借款抵押品的 、 無變現(xiàn)障礙的資產(chǎn)的數(shù)量 、 類型和存放地方等 ? 與市場有關(guān)的監(jiān)測工具 ?高頻且?guī)缀鯖]有時滯的市場數(shù)據(jù)可作為監(jiān)測銀行潛在流動性困難的早期預(yù)警指標(biāo) ， 包括股票價格 、 房地產(chǎn)價格 、 債券市場風(fēng)險溢價 、 匯率波動等 Page 24 三、 Basel III ：新標(biāo)準(zhǔn)實施的過渡期安排 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022年 1月 杠桿率 監(jiān)督檢查 2022年 1月 1日 — 2022年 1月 1日并行實施； 2022年 1月 1日開始披露 過渡到 第一 支柱 普通股占總資本的比例 % % % % % % % 儲備超額資本 % % % % 普通股 +儲備超額資本 % % % % % % % 逐步從核心一級資本中扣減 (包括超出遞延稅資產(chǎn) 、 按揭服務(wù)權(quán)利及金融機構(gòu)投資中的數(shù)額 ) 20% 40% 60% 80% 100% 100% 一級資本 % % % % % % % 總資本 % % % % % % % 總資本 +留存超額資本 % % % % % % % 不再符合非核心一級資本或二級資本標(biāo)準(zhǔn)的資本工具 從 2022年開始， 10年后逐步停止使用 流動性覆蓋率 開始 試行 引入最 低標(biāo)準(zhǔn) 凈穩(wěn)定融資比率 開始 試行 引入最 低標(biāo)準(zhǔn) Page 25 風(fēng)險加權(quán) 資產(chǎn) 二級資本 (8%) 一級資本 (4%) ICCAP/SRP 第 二 支 柱 一級資本 (4%) 二級資本 (8%) 市場 風(fēng)險 信用 風(fēng)險 操作 風(fēng)險 第 三 支 柱 強 化 監(jiān) 管 強 度 和 有 效 性 動 態(tài) 撥 備 流 動 性 比 率 杠 桿 率 3% 市場 風(fēng)險 （交易對手 信用風(fēng)險） 信用 風(fēng)險 （資產(chǎn) 證券化） 操作 風(fēng)險 系統(tǒng)重要性銀行附加資本（ surcharge) 逆周期資本（如果必要， %） 資本留存超額資本（ %） 第 二 支 柱 ICCAP/SRP 一級資本（ 6%） 二級資本（ 8%） 核心一級資本（ %） 第 三 支 柱 Basel I Basel III 全面金融改革 Basel II 改 進 風(fēng) 險 處 置 框 架 影 子 銀 行 、 場 外 衍 生 品 、 金 融 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 等 Page 26 四、 Basel III對國際銀行業(yè)的影響：短期影響 發(fā)達國家大于發(fā)展中國家 ， 大銀行大于小銀行 國際化大銀行新舊資本充足率比較 中小銀行新舊資本充足率比較
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