銀行風(fēng)險管理ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 03:42本頁面
【正文】 =CAR= 15 預(yù)期和非預(yù)期損失 =5+15=20 預(yù)期與非預(yù)期損失的測算 年份 單個客戶或單個銀行的信用風(fēng)險損失概率分布 ——VAR 風(fēng)險損失 概 率 預(yù)期 (平均 )損失 風(fēng)險損失 非預(yù)期損失 VAR 給定 %容忍度下的損失 異常損失 最經(jīng)常性損失 0 平均損失 平均損失加 非預(yù)期損失 風(fēng)險管理“金字塔” ? 風(fēng)險管理過程與風(fēng)險分散效應(yīng)相結(jié)合有如金字塔 ? 金字塔的每一面代表一種風(fēng)險?？傮w風(fēng)險 CAR不是銀行全部業(yè)務(wù)風(fēng)險 VAR的簡單相加算術(shù)和。在相加過程中，一部分風(fēng)險會被抵消和分散 總行全局目標(biāo)風(fēng)險限額 和盈利要求 風(fēng)險和盈利的分配 分行 業(yè)務(wù)部門 交易 風(fēng)險信息 （三）風(fēng)險定價 風(fēng)險定價也稱風(fēng)險溢價補償機制 。 貸款定價是銀行根據(jù)客戶和貸款品種的特征和風(fēng)險來確定不同的貸款利率 。 它的假設(shè)前提是 ， 無風(fēng)險的貸款是不存在的 ， 但有風(fēng)險的貸款并不意味著一定違約 ， 通過風(fēng)險差別定價 、即風(fēng)險和價格的配對 ， 銀行的貸款損失可以部分地由較高定價的利息收入來補償 ， 從而使總貸款的平均收益達(dá)到一個可接受的水平 風(fēng)險定價是金融工程的核心內(nèi)容 （ 四） 銀行風(fēng)險的管理和處置 銀行風(fēng)險的 管理和處置是一套嚴(yán)格和科學(xué)的程序 包括風(fēng)險監(jiān)督 、 風(fēng)險抑制 、 風(fēng)險規(guī)避 、 風(fēng)險分散 、 風(fēng)險轉(zhuǎn)移和分擔(dān) 、和風(fēng)險補償?shù)?。 然而 ， 它 又不是一套刻板 、 僵硬的程序 ， 在這套管理程序中的機制設(shè)計 ， 應(yīng)該充分鼓勵發(fā)揮人的主觀能動性 ， 其理念是積極的 風(fēng)險 管理 風(fēng)險監(jiān)督 風(fēng)險監(jiān)督是指銀行承擔(dān)風(fēng)險之后 ， 要按制度和風(fēng)險管理程序保持對事先約定的持續(xù)監(jiān)督 ， 發(fā)現(xiàn)問題及時進行風(fēng)險的披露和處理 ， 爭取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化 （ 其重要性在于能盡早地揭示風(fēng)險 ， 使風(fēng)險管理更具主動性 ） 風(fēng)險 抑制 指銀行對風(fēng)險標(biāo)的波動極限值設(shè)定層層預(yù)警線，來確定風(fēng)險監(jiān)控和防范的強度的管理環(huán)節(jié) 。其作用在于降低銀行風(fēng)險管理成本，或主動提前采取措施，減少風(fēng)險造成的損失 在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險目標(biāo)的風(fēng)險狀況發(fā)生惡化時 ， 銀行可以要求增加抵押評價值或提高擔(dān)保等級 （ 形成激勵相容機制 ， 最大限度降低道德風(fēng)險；將客戶違約的獨立概率轉(zhuǎn)變成借款人和擔(dān)保人同時違約的聯(lián)合概率風(fēng)險 ） 4. 風(fēng)險分散 銀行的風(fēng)險分散方法主要是 指運用資產(chǎn)組合理論和有關(guān)的模型對各種資產(chǎn)選擇進行分析 ， 根據(jù)其各自的風(fēng)險 —收益特性和相互之間的相關(guān)性來實現(xiàn)風(fēng)險 、 收益最優(yōu)組合 指銀行對風(fēng)險明顯的經(jīng)營活動所采取風(fēng)險對沖或避重就輕的處理方式 。 風(fēng)險規(guī)避常用的方式有：保值 （ 對沖 ） 、 互換 、 期權(quán) 、 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等；風(fēng)險分擔(dān)指利用某些合法的交易方式和業(yè)務(wù)手段將風(fēng)險全部或部分地轉(zhuǎn)移給他人的行為 。 如風(fēng)險資產(chǎn)出售 （ 證券化 ） 五、基于風(fēng)險 收益調(diào)整業(yè)績的資本分配 上級行對下級行采取風(fēng)險 收益調(diào)整業(yè)績分配方法，將風(fēng)險的管理控制與盈利要求揉合在一起，形成一種全面的、可分解的風(fēng)險控制機制，它與激勵機制緊密相連，試圖將風(fēng)險管理的理念和控制從基層就開始發(fā)生 目前流行的主要有兩種： ?風(fēng)險調(diào)整資本收益率 （ RAROC） ——Riskadjusted Return On Capital ?股東財富增加值 （ SVA） ——Shareholder’ Value Added 風(fēng)險調(diào)整資本收益率 （ RAROE） 是按風(fēng)險資本計算的盈利性，它可以分解到各基層、各業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品。其基本公式為 收益 預(yù)期損失（平均損失） RAROE= CAR（ 或非預(yù)期損失） 股東財富增加值 （ SVA） 是運用收益的目標(biāo)值，明確風(fēng)險收益權(quán)衡的可行性，并對業(yè)務(wù)量與以一定的重視。其基本公式為 SVA = 收益 – 25%?CAR 能使 SVA為正值的任何交易或交易組合都可以接受 謝 謝 ！
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