多變量回歸分析計量經濟學,南開大學-資料下載頁
2025-05-14 23:15本頁面
【正文】 首先，分別建立 Y與 k1個變量 X2， X2， … ， Xk 的回歸模型： ikiiiiiiiiuXYuXYuXaY?????????2132122?????????????回歸后，得到各回歸方程的平方和 )()()()()()()()()(333222kkk XR S SXE S SXT S SXR S SXE S SXT S SXR S SXE S SXT S S?????????????? 選擇其中 ESS最大并通過 F檢驗的變量作為首選解釋變量，假定是 X2 。此時可確定一個基本的回歸方程： 在此基礎上進行第二次回歸，在剩下的變量中尋找最佳的變量： 建立 k – 2 個回歸方程： ii uXY ??? 221 ??iiiiiiiiiiiiuXXYuXXYuXXaY????????????43221432213322????????????????回歸后，得到各回歸方程的平方和： ),(),(),(),(),(),(),(),(),(222424242323232kkk XXR S SXXE S SXXT S SXXR S SXXE S SXXT S SXXR S SXXE S SXXT S S?????????????? 同樣，選擇其中 ESS最大并通過 F檢驗的變量作為新增解釋變量，假定是 X3 。此時可確定一個基本的回歸方程： ii uXXY ???? 33221 ??? 重復這一過程，直到所有變量中，邊際貢獻顯著的變量全部引入回歸模型中為止，得到最終的回歸式： imimiii uXXXaY ?????? ??? ?3322 也可以采用逐步減少邊際貢獻不顯著的變量的方式，逐步回歸確定回歸模型包括的變量，方法一樣。 第六節(jié) 利用多元回歸模型進行預測 對于多元回歸模型： uX βY ??通過回歸分析，得到回歸方程 βXY ??后，就可根據給定的解釋變量的一組值 X0 =(1,X20， X30， … ， Xk0)，對因變量 Y的值進行估計。 ? ?????????????????nkXXX??????1?? 210302021??βXY一、個值預測 為 Y0及 的預測值。 )|(00 XYE二、區(qū)間預測 ]39。)39。(??,39。)39。(??[)|()|()](?),(?[)(~)(?39。)39。(1?)(?])39。)39。(1[,0(~]39。)39。(1[39。)39。(39。)?()()?(]?[)(?)(??12/012/00002/002/000000100221201212220000000000000000000000000000000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXβXβXβXβXβXβXβXβX????????????????????????????????????????????????????tYtYYEYEeSetYeSetYYYknteSeYYteSeeNeV a ruV a rV a ruV a reV a ruuYYe的置信區(qū)間為：同理，可得到均值的置信區(qū)間為：，預測值給定顯著水平統(tǒng)計量的標準差：，則可得到代替若以預測
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