計量經(jīng)濟學(xué)-虛擬變量與chow檢驗-資料下載頁
2025-05-15 00:07本頁面
【正文】 相同。 Chow檢驗 ? 在 EVIWES中， Chow檢驗有兩種不同的方式： – 轉(zhuǎn)折點檢驗 (breakpoint test)： – 預(yù)測檢驗 (forecast test) Chow檢驗 ? Chow轉(zhuǎn)折點檢驗基于這樣一種思路： – 如果確實存在結(jié)構(gòu)變化，那么分別對結(jié)構(gòu)變化發(fā)生前和發(fā)生后的子樣本數(shù)據(jù)做回歸時得到的殘差平方和要小于利用全部樣本數(shù)據(jù)估計模型得到的殘差平方和。 – 這是由于前者允許兩個子模型有不同的參數(shù)，而后者則令兩個時期的參數(shù)相同，因而前者通?？梢缘玫綄颖緮?shù)據(jù)的較好擬合。 ? 我們將前者稱作是無參數(shù)限制的模型，后者是有參數(shù)限制的模型。 ? 通過比較加上參數(shù)約束后是否使殘差平方和顯著增大，我們可以檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诮Y(jié)構(gòu)變化。 Chow檢驗 ? 考慮分兩個組的情況，檢驗過程分以下步驟： – 依據(jù)對轉(zhuǎn)折發(fā)生時間的了解，將全部樣本分為兩個部分 ； – 分別用兩個組的數(shù)據(jù)做回歸（即參數(shù)未受限制的情況） ，得到殘差平方和 SSR1和 SSR2（注意有 RSSur=RSS1+RSS2）； – 用全部數(shù)據(jù)做回歸（即參數(shù)受限制的情況），得到殘差平方和SSR； – 計算 F統(tǒng)計值 – 檢驗其顯著性。 ? 用全部數(shù)據(jù)做回歸等同于加上 k個約束條件，即兩個方程的所有參數(shù)都相同； ? 用兩組數(shù)據(jù)分別做回歸則得到兩套不同的截距和斜率系數(shù)，因而相應(yīng)的自由度為 T2k。 ? ? ? ?12122S S R S S R S S R TKFS S R S S R K???? ??????Chow檢驗 ? Chow轉(zhuǎn)折點檢驗方法存在一個問題，若某個子樣本包括的觀察值太少，那么可能無法用其估計子模型。此時可以考慮采用 Chow預(yù)測檢驗。 ? Chow預(yù)測檢驗同樣需要將全部樣本分為兩個部分，檢驗的步驟為： – 利用全部樣本估計模型，得到 RSSr； – 利用第一個子樣本（假定容量為 T1）估計模型，得到 RSSu ； – 用估計的模型預(yù)測第二個子樣本（假定容量為 T2）的因變量； – 計算 F統(tǒng)計量： – 若預(yù)測與實際情況有很大偏差， RSSr會顯著大于 RSSu ，這意味著兩個子樣本之間可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)變化。 ? ?? ?21ruuR S S R S S TFR S S T k???小結(jié) ? 虛擬變量設(shè)置類型 ? CHOW檢驗作用與思路 ? 虛擬變量與 CHOW檢驗演示
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