蒙特卡洛模擬金融衍生產(chǎn)品-資料下載頁
2025-05-13 02:49本頁面
【正文】 期權(quán)價格。 我們考慮一個歐式看跌股票期權(quán)。股票的價格為 50，看跌期權(quán)執(zhí)行價為 50，無風(fēng)險利率為 ，時間為 5個月，股票年波動率的標(biāo)準(zhǔn)差為 。 亞式看漲期權(quán)到期現(xiàn)金流為 11m a x ( ) , 0 , , /NiiiS t K t i t t T NN????? ? ? ?????? 例 83 股票價格為 50，亞式看漲期權(quán)執(zhí)行價為 50，存續(xù)期為 5個月，期權(quán)到期現(xiàn)金流是每月均價與執(zhí)行價之差，股票波動率標(biāo)準(zhǔn)差為 ，無風(fēng)險利率為 ，下面我們用蒙特卡洛方法計(jì)算該亞式期權(quán)價格。
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