計量經(jīng)濟學(xué)-第三章-多元線性回歸-資料下載頁
2025-05-10 22:18本頁面
【正文】 置信區(qū)間 1. 回歸方程的顯著性檢驗（ F 檢驗） 例 試對例 。 解：從 Eviews的輸出結(jié)果中，也能夠直接看出 第五節(jié) 顯著性檢驗與置信區(qū)間 2. 解釋變量的顯著性檢驗（ t 檢驗 ） 多元線性回歸模型同一元線性回歸模型一樣，檢驗未知參數(shù)的顯著性也可用 t 統(tǒng)計量： 已知 ，其中 有 記 ，若假設(shè) H0成立 則可得 )1,0(~?1,12NC iiii?????? 1)1( 39。?22???????kneknee i?)1(~)?(???1,12????????kntSCtiiiiiiii ??????1,122 ?)?( ??? iii CS ??)1(~)?(?)?(0? ????? kntSSt iiiii ???? 第五節(jié) 顯著性檢驗與置信區(qū)間 2. 解釋變量的顯著性檢驗（ t 檢驗 ） 例 試對例 ， 進行顯著性檢驗。 解： 1? 2?第五節(jié) 顯著性檢驗與置信區(qū)間 3. 回歸系數(shù)的置信區(qū)間 已知 所以，有 例 試對例 95%的置信區(qū)間。 解：基于 Eviews的輸出結(jié)果可得 和 的置信區(qū)間為 )1(~)?(???? kntS iii???)]?()1(?),?()1(?[ 2/2/ iiiii SkntSknt ????? ?? ?????????),(],[),(],[???????????????1? 2?第六節(jié) 預(yù)測 1. 點預(yù)測 點預(yù)測：就是將解釋變量 X1,X2,…,X k的一組特定值： X0=(1,X10,X20,…X k0) 代入估計的回歸方程中，計算出被解釋變量 Y0 的點預(yù)測值： 即： ? +…+ ? + ? +? = ? 0k20210100 kXXXY ???? 與一元情形一樣，對 有兩種解釋： 0?Y（ 1）看作 Y 的條件期望 E ( Y0 | X0 ) 的點估計 （ 2）看作 Y 的個別值（真值） Y0 的點估計 第六節(jié) 預(yù)測 2. 區(qū)間預(yù)測 （ 1） 的預(yù)測區(qū)間 因此， 是 的無偏估計量。 )()?()?()????()?(00000020210100XYEXEXXEXXXEYE kk????????????????? ?0?Y)( 00 XYE)( 00 XYE01020121001101010210202002000039。)39。(39。)39。(][39。)39。(39。)39。()]39。([39。)39。(]39。39。)39。(][39。)39。([]39。)39。([)]?([]?[)]?(?[)?()?(XXXXXXXXIXXXXXXXXUUEXXXXUXXXXUXXXXEUXXXXEXEXXEXEXEXV a rYV a rn?????????????????????????????即 010202 39。)39。(?)?( XXXXYS ?? ?第六節(jié) 預(yù)測 2. 區(qū)間預(yù)測 （ 1） 的預(yù)測區(qū)間 )( 00 XYE]39。)39。(),([~? 0102021 XXXXXYENY ??)1,0(~39。)39。()(?0102000 NXXXXXYEY???1)1(39。? 22???????kneknee i?)1(~)?()(?39。)39。(?)(?00000102000 ???????kntYSXYEYXXXXXYEYt? 第六節(jié) 預(yù)測 2. 區(qū)間預(yù)測 （ 1） 的預(yù)測區(qū)間 得 的預(yù)測區(qū)間為 （ 2） 的預(yù)測區(qū)間 例 對于例 ，假設(shè)商品的價格為 X10=，消費者的平均收入 X20=140，試求 和 的預(yù)測區(qū)間（ ）。 解： 見教材。 )( 00 XYE)( 00 XYE))?()(?),?()(?()( 02/002/000 YSvtYYSvtYXYE ????? ??0?Y))()(),()(( 02/002/00 eSvtYeSvtYY ????? ??)( 00 XYE0?Y ??
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