計量經(jīng)濟學(xué)--模型設(shè)定偏誤問題-資料下載頁
2025-05-10 22:15本頁面
【正文】 計量無差異當(dāng)且僅當(dāng) ?ziei=0，即工具變量與 OLS估計的殘差項無關(guān)。 來自 中國最大的資料庫下載 檢驗時，求 Y關(guān)于 X與 Z的 OLS回歸式： iii ZXY ??? ???? 10 ??? 在實際檢驗中，豪斯蔓檢驗主要針對多元回歸進行，而且也不是直接對工具變量回歸，而是對以各工具變量為自變量、分別以各解釋變量為因變量進行回歸。 來自 中國最大的資料庫下載 如對二元回歸模型 iiii XXY ???? ???? 22110iiiii XXXXY 221122110 ?? ????? ????? 通過 增加解釋變量的 F檢驗 ，檢驗聯(lián)合假設(shè)： H0： ?1=?2=0 。 拒絕原假設(shè)，就意味著（ *）式中的解釋變量與隨機擾動項相關(guān)。 (*) 來自 中國最大的資料庫下載 （ 4）線性模型與雙對數(shù)線性模型的選擇 無法通過判定系數(shù)的大小來輔助決策 ，因為在兩類模型中被解釋變量是不同的。 為了在兩類模型中比較，可用 BoxCox變換 : 第一步 ，計算 Y的樣本幾何均值。 ??? )ln1e xp()(~ /121 inn YnYYYY ? 第二步 ，用得到的樣本幾何均值去除原被解釋變量 Y，得到被解釋變量的新序列 Y*。 YYY ii ~/* ?來自 中國最大的資料庫下載 第三步 ，用 Y*替代 Y，分別估計雙對數(shù)線性模型與線性模型。并通過比較它們的殘差平方和是否有顯著差異來進行判斷。 )ln(2112R SSR SSn其中， RSS1與 RSS2分別為對應(yīng)的較大的殘差平方和與較小的殘差平方和， n為樣本容量。 可以證明： 該統(tǒng)計量在兩個回歸的殘差平方和無差異的假設(shè)下服從自由度為 1 的 ?2分布。 因此，拒絕原假設(shè)時，就應(yīng)選擇 RSS2的模型。 Zarembka（ 1968）提出的檢驗統(tǒng)計量為： 來自 中國最大的資料庫下載 例 在 167。 ， 采用線性模型 : R2=。 采用雙對數(shù)線性模型 : R2=， 但不能就此簡單地判斷雙對數(shù)線性模型優(yōu)于線性模型。下面進行 BoxCox變換。 計算原商品進口樣本的幾何平均值為： 8 3)l n (e x p (~ 1 ?? ? tn MM 計算出新的商品進口序列： MMM tt ~./* ?來自 中國最大的資料庫下載 以 Mt*替代 Mt，分別進行雙對數(shù)線性模型與線性模型的回歸，得： tt GDPM )?l n ( * ??? RSS1= tt G D PM 0 0 0 0 3 6 2 * ??RSS2= 于是， ) n(2421)l n(2112 ???R SSR SSn 在 ?=5%下，查得臨界值 ?(1)= 判斷： 拒絕原假設(shè)，表明 雙對數(shù)線性模型確實“優(yōu)于”線性模型。
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