07-08第1學(xué)期貨幣金融理論-第十章機構(gòu)與金融市場的監(jiān)督與管理-資料下載頁
2025-05-16 02:15本頁面
【導(dǎo)讀】內(nèi)、外稽核相結(jié)合的方法。分以上為1級，評分75分至85分為2級，級，評分50分以下為5級。綜合評級采用加權(quán)匯總評分法，即各要素評。盈利狀況20%，流動性狀況15%。風(fēng)險因素進行量化評分。行相加，其總和為綜合評分。股份制商業(yè)銀行的綜合評級等次。3級-關(guān)注：綜合評分在60分至75分之間。實收資本/普通股；央銀行的其他債權(quán)。些國家內(nèi)注冊銀行擔(dān)保的貸款。⑤托收中的現(xiàn)金款項。完全以居住用途的房產(chǎn)作抵押的貸款，④對公共部門所屬的商業(yè)公司的債權(quán)。⑤行址、廠房和設(shè)備及其他固定資產(chǎn)。⑥不動產(chǎn)和其他投資。心資本成分至少為4%。新協(xié)議的主要目的是采用銀行先進風(fēng)險管理。下，引入了對風(fēng)險更加敏感的風(fēng)險計量方法，并覆蓋了操作風(fēng)險。聯(lián)系，促進全球銀行經(jīng)營的安全穩(wěn)健性；上，促進世界各國銀行的公平競爭；更為敏感地反映銀行頭寸和業(yè)務(wù)的風(fēng)險度；
【正文】 以下國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行或證券公司的債權(quán) 100% 0% 100% fa. 對個人住房抵押貸款 50% fb. 對企業(yè)和個人的其他債權(quán) 100% 100% 33 商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本 ? 市場風(fēng)險是指因市場價格變動而導(dǎo)致表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括以下風(fēng)險：交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險和商品風(fēng)險。為防止商業(yè)銀行的市場風(fēng)險而計提的資本為市場風(fēng)險資本。 ? 交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的 10%或超過 85億元人民幣的商業(yè)銀行，須計提市場風(fēng)險資本。 34 商業(yè)銀行資本充足率的計算 ? 資本充足率 =（資本 — 扣除項） /（風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) +） ? 核心資本充足率 =（核心資本 — 核心資本扣除項） /（風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) +市場風(fēng)險資本） 35 六、對其他金融機構(gòu)的監(jiān)管 （一）對合作金融組織的監(jiān)管 （二）對信托投資機構(gòu)的監(jiān)管 （三）對投資銀行的監(jiān)管 （四）對保險機構(gòu)的監(jiān)管 （五）對財務(wù)公司的監(jiān)管 （六）對金融控股公司的監(jiān)管 （七）對金融服務(wù)機構(gòu)的監(jiān)管 36 七、對金融市場的監(jiān)管 （一）對貨幣市場的監(jiān)督與管理 對同業(yè)拆借市場的管理 對票據(jù)市場的管理 對大額可轉(zhuǎn)讓存單的管理 對政府債券市場的管理 對黃金市場的管理 對外匯市場的管理 37 七、對金融市場的監(jiān)管 （二）資本市場的監(jiān)督與管理 對股票市場的監(jiān)管 （ 1） 對發(fā)行市場的監(jiān)管 （ 2） 對交易市場的監(jiān)管 （ 3） 證券上市 （ 4） 信息披露 （ 5） 禁止交易的行為 （ 6） 上市公司的并購 38 七、對金融市場的監(jiān)管 ? 對債券市場的監(jiān)管 ? 對衍生工具市場的監(jiān)管 39 八、金融管理體制 （一）國際金融管理的發(fā)展趨勢 （二）關(guān)于 “ 分業(yè)經(jīng)營與分業(yè)管理 ” 的思考 （三）中國現(xiàn)階段應(yīng)采取 “ 分業(yè)管理、相互協(xié) 調(diào)、業(yè)務(wù)交叉與滲透 ” 的策略 （四）未來中國金融監(jiān)管框架的思考 40 思考題： 金融監(jiān)管的原則、內(nèi)容和方法是什么？ 如何根據(jù) “ 新巴塞爾協(xié)議 ” 加強對我國商業(yè)銀行的監(jiān)管？ 如何看待我國金融業(yè)的分業(yè)經(jīng)營與分業(yè)管理體制？ 41 謝 謝！ 二 ｏｏ 六 年十二月
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