07-08第1學(xué)期貨幣金融理論-第十章機(jī)構(gòu)與金融市場(chǎng)的監(jiān)督與管理-資料下載頁(yè)
2025-05-16 02:15本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】?jī)?nèi)、外稽核相結(jié)合的方法。分以上為1級(jí)，評(píng)分75分至85分為2級(jí)，級(jí)，評(píng)分50分以下為5級(jí)。綜合評(píng)級(jí)采用加權(quán)匯總評(píng)分法，即各要素評(píng)。盈利狀況20%，流動(dòng)性狀況15%。風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行量化評(píng)分。行相加，其總和為綜合評(píng)分。股份制商業(yè)銀行的綜合評(píng)級(jí)等次。3級(jí)-關(guān)注：綜合評(píng)分在60分至75分之間。實(shí)收資本/普通股；央銀行的其他債權(quán)。些國(guó)家內(nèi)注冊(cè)銀行擔(dān)保的貸款。⑤托收中的現(xiàn)金款項(xiàng)。完全以居住用途的房產(chǎn)作抵押的貸款，④對(duì)公共部門所屬的商業(yè)公司的債權(quán)。⑤行址、廠房和設(shè)備及其他固定資產(chǎn)。⑥不動(dòng)產(chǎn)和其他投資。心資本成分至少為4%。新協(xié)議的主要目的是采用銀行先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理。下，引入了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更加敏感的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，并覆蓋了操作風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)系，促進(jìn)全球銀行經(jīng)營(yíng)的安全穩(wěn)健性；上，促進(jìn)世界各國(guó)銀行的公平競(jìng)爭(zhēng)；更為敏感地反映銀行頭寸和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)度；
【正文】 以下國(guó)家或地區(qū)注冊(cè)的商業(yè)銀行或證券公司的債權(quán) 100% 0% 100% fa. 對(duì)個(gè)人住房抵押貸款 50% fb. 對(duì)企業(yè)和個(gè)人的其他債權(quán) 100% 100% 33 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括以下風(fēng)險(xiǎn)：交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。為防止商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而計(jì)提的資本為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。 ? 交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的 10%或超過(guò) 85億元人民幣的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。 34 商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算 ? 資本充足率 =（資本 — 扣除項(xiàng)） /（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +） ? 核心資本充足率 =（核心資本 — 核心資本扣除項(xiàng)） /（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本） 35 六、對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管 （一）對(duì)合作金融組織的監(jiān)管 （二）對(duì)信托投資機(jī)構(gòu)的監(jiān)管 （三）對(duì)投資銀行的監(jiān)管 （四）對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管 （五）對(duì)財(cái)務(wù)公司的監(jiān)管 （六）對(duì)金融控股公司的監(jiān)管 （七）對(duì)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管 36 七、對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管 （一）對(duì)貨幣市場(chǎng)的監(jiān)督與管理 對(duì)同業(yè)拆借市場(chǎng)的管理 對(duì)票據(jù)市場(chǎng)的管理 對(duì)大額可轉(zhuǎn)讓存單的管理 對(duì)政府債券市場(chǎng)的管理 對(duì)黃金市場(chǎng)的管理 對(duì)外匯市場(chǎng)的管理 37 七、對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管 （二）資本市場(chǎng)的監(jiān)督與管理 對(duì)股票市場(chǎng)的監(jiān)管 （ 1） 對(duì)發(fā)行市場(chǎng)的監(jiān)管 （ 2） 對(duì)交易市場(chǎng)的監(jiān)管 （ 3） 證券上市 （ 4） 信息披露 （ 5） 禁止交易的行為 （ 6） 上市公司的并購(gòu) 38 七、對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管 ? 對(duì)債券市場(chǎng)的監(jiān)管 ? 對(duì)衍生工具市場(chǎng)的監(jiān)管 39 八、金融管理體制 （一）國(guó)際金融管理的發(fā)展趨勢(shì) （二）關(guān)于 “ 分業(yè)經(jīng)營(yíng)與分業(yè)管理 ” 的思考 （三）中國(guó)現(xiàn)階段應(yīng)采取 “ 分業(yè)管理、相互協(xié) 調(diào)、業(yè)務(wù)交叉與滲透 ” 的策略 （四）未來(lái)中國(guó)金融監(jiān)管框架的思考 40 思考題： 金融監(jiān)管的原則、內(nèi)容和方法是什么？ 如何根據(jù) “ 新巴塞爾協(xié)議 ” 加強(qiáng)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的監(jiān)管？ 如何看待我國(guó)金融業(yè)的分業(yè)經(jīng)營(yíng)與分業(yè)管理體制？ 41 謝 謝！ 二 ｏｏ 六 年十二月
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